華夏債券投資基金第三季度報(bào)告

《華夏債券投資基金第三季度報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、華夏債券投資基金2008年第三季度報(bào)告2008年9月30日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二○○八年十月二十二日華夏債券投資基金2008年第三季度報(bào)告一、重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋私煌ㄣy行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年10月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

2、大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2008年7月1日起至9月30日止。二、基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)：華夏債券基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式基金合同生效日：2002年10月23日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額：8,068,587,121.07份投資目標(biāo)：在強(qiáng)調(diào)本金安全的前提下，追求較高的當(dāng)期收入和總回報(bào)。投資策略：本基金將在遵守投資紀(jì)律并有效管

3、理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)價(jià)值分析，結(jié)合自上而下確定投資策略和自下而上個(gè)券選擇的程序，采取久期偏離、收益率曲線配置和類(lèi)屬配置等積極投資策略，發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)并利用市場(chǎng)失衡實(shí)現(xiàn)組合增值。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：本基金整體的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“53%中信標(biāo)普銀行間債券指數(shù)+46%中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù)+1%中信標(biāo)普企業(yè)債指數(shù)”。11華夏債券投資基金2008年第三季度報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬于證券投資基金中相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其長(zhǎng)期平均的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票基金和平衡型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金?；鸸芾砣耍喝A夏基金管理有限公司基金托管人：交通銀行

4、股份有限公司下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)：華夏債券（A/B類(lèi)）華夏債券（C類(lèi)）下屬兩級(jí)基金的交易代碼：001001（前端收費(fèi)模式）、001002（后端收費(fèi)模式）001003（C類(lèi)收費(fèi)模式）報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額：4,101,908,465.56份3,966,678,655.51份三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2008年7月1日-2008年9月30日）華夏債券（A/B類(lèi)）基金華夏債券（C類(lèi)）基金1.本期已實(shí)現(xiàn)收益33,572,499.6718,804,786.

5、242.本期利潤(rùn)154,758,659.0898,486,669.383.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.03290.03414.期末基金資產(chǎn)凈值4,567,322,957.074,376,990,058.035.期末基金份額凈值1.1131.103注：①所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。②本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。（二）基金凈值表現(xiàn)1、

6、本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較（1）華夏債券（A/B類(lèi)）基金：階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月3.06%0.10%3.31%0.16%-0.25%-0.06%（2）華夏債券（C類(lèi)）基金：11華夏債券投資基金2008年第三季度報(bào)告階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月2.99%0.10%3.31%0.16%-0.32%-0.06%2、自基金合同生效以來(lái)

7、基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較華夏債券投資基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2002年10月23日至2008年9月30日）11華夏債券投資基金2008年第三季度報(bào)告注：①本基金合同于2002年10月23日生效，2002年11月19日開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。②根據(jù)華夏債券基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合本基金合同第十八條（二）投資范圍、（七）投資組合的有關(guān)規(guī)定。四、管理人報(bào)告（一）基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名

8、職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期韓會(huì)永本基金基金經(jīng)理、固定收益副總監(jiān)2004-2-27—8年經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于招商銀行北京分行。2000年加入華夏基金管理有限公司。歷任研究發(fā)展部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理助理、華夏現(xiàn)金增利證券投資基金基金經(jīng)理（2005年4月12日至2006年1月24日期間，2007年1月6日至2008年2月4日期間）。（二）管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)