eviews分布滯后模型和自回歸模型

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1、第六章滯后變量模型科克分布滯后模型科克模型：在估計(jì)的過程中存在以下問題：（1）由于作為解釋變量，因此模型中包含隨機(jī)解釋變量；（2）即使原模型中的不存在序列相關(guān)，然而是序列相關(guān)的；（3）解釋變量和誤差項(xiàng)存在序列相關(guān)。因此，使用OLS估計(jì)將導(dǎo)致估計(jì)量不僅是有偏的而且非一致的。可以采用工具變量法來估計(jì)，有學(xué)者建議用作為的工具變量。例1table8-1.wf1工作文件中，給出的是1978-2006年北京市城鎮(zhèn)家庭平均每人全年消費(fèi)性支出（PPCE，單位元）和城鎮(zhèn)家庭平均每人可支配收入（PPDI，單位元）。

2、由于人們消費(fèi)習(xí)慣等原因，使得收入對(duì)消費(fèi)支出的影響存在時(shí)間滯后，因此建立消費(fèi)函數(shù)的分布滯后模型。本實(shí)驗(yàn)打算建立如下模型：這里以做為滯后解釋變量的工具變量。雖然工具變量法可以消除科克模型中解釋變量的隨機(jī)性以及解釋變量與誤差項(xiàng)之間的序列相關(guān)等問題，但由于引入的工具變量是，其與存在高度相關(guān)性，因此模型估計(jì)存在多重共線性問題。這樣，雖然工具變量方法給出了方程的一致性估計(jì)，但是這些估計(jì)量很可能是低效的。有限分布滯后模型一般模型為：對(duì)于滯后長度的確定，可以根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的需要和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判定，也可以利用一些判

3、定方法和準(zhǔn)則，如赤池(Akaike)AIC準(zhǔn)則與施瓦茲(Schwarz)SC準(zhǔn)則等。對(duì)于滯后長度為已知的分布滯后模型，修正的估計(jì)方法有經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法、阿爾蒙(Almon)多項(xiàng)式滯后法等。各種方法的基本思想大致相同，都是通過對(duì)各滯后變量加權(quán)，組成線性組合變量(即滯后變量的線性組合)作為新解釋變量引入方程，有目的地減少滯后變量的數(shù)目，緩解多重共線性，保證自由度。1．經(jīng)驗(yàn)加權(quán)估計(jì)法所謂經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法，是根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的特點(diǎn)及經(jīng)驗(yàn)判斷，對(duì)滯后變量賦予一定的權(quán)數(shù)，利用這些權(quán)數(shù)構(gòu)成各滯后變量的線性組合，以形成新的

4、變量，再應(yīng)用最小二乘法進(jìn)行估計(jì)。由于隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量不相關(guān)，從而也與滯后解釋變量的線性組合變量不相關(guān)，因此可直接應(yīng)用最小二乘法對(duì)該模型進(jìn)行估計(jì)。經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法具有簡單易行、不損失自由度、避免多重共線性干擾及參數(shù)估計(jì)具有一致性等優(yōu)點(diǎn)。缺陷是設(shè)置權(quán)數(shù)的主觀隨意性較大，要求分析者對(duì)實(shí)際問題的特征有比較透徹的了解。通常的做法是，多選幾組權(quán)數(shù)，分別估計(jì)多個(gè)模型，然后根據(jù)樣本決定系數(shù)、F檢驗(yàn)值、t檢驗(yàn)值、估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差以及DW值，從中選出最佳估計(jì)方程。例：已知某地區(qū)制造業(yè)部門1955－1974年期間的資本存量

5、Y和銷售額X的統(tǒng)計(jì)資料如下表（金額單位：百萬元）。設(shè)定有限分布滯后模型為：運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法，選擇下列三組權(quán)數(shù)：（1）1、1/2、1/4、1/8（2）1/4、1/2、2/3、1/4（3）1/4、1/4、1/4、1/4、分別估計(jì)上述模型，并從中選擇最佳的方程。數(shù)據(jù)見case25.記新的線性組合變量分別為：分別估計(jì)如下經(jīng)驗(yàn)加權(quán)模型：YT=-66.52294932+1.071395456Z1（-3.662182）（50.96149）R-squared＝0.994257DW＝1.439440F＝2597.0

6、74YT=-133.1722303+1.366668187Z2（-5.029746）（37.37033）R-squared＝0.989373DW＝1.042713F＝1396.542YT=-121.7394467+2.237930494Z3（-4.813143）（38.68578）R-squared＝0.990077DW＝1.158530F＝1496.590從上述回歸分析結(jié)果可以看出，模型一的擾動(dòng)項(xiàng)無一階自相關(guān)，模型二和模型三擾動(dòng)項(xiàng)存在一階正相關(guān)；在綜合判斷可決系數(shù)、F－檢驗(yàn)值，t檢驗(yàn)值，可以認(rèn)

7、為：最佳的方程式模型一，即權(quán)數(shù)為1、1/2、1/4、1/8的分布滯后模型。2.阿爾蒙法主要思想：針對(duì)有限滯后期模型，通過阿爾蒙變換，定義新變量，以減少解釋變量個(gè)數(shù)，然后用OLS法估計(jì)參數(shù)。主要步驟為：第一步，阿爾蒙變換對(duì)于分布滯后模型假定其回歸系數(shù)?i可用一個(gè)關(guān)于滯后期i的適當(dāng)階數(shù)的多項(xiàng)式來表示，即:i=0,1,…,s其中，m

8、計(jì)算出:求出滯后分布模型參數(shù)的估計(jì)值:由于m+1