資本充足率監(jiān)管對我國商業(yè)銀行效率的影響研究

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1、學校代號10530學號200902110183分類號F830.33密級碩士學位論文資本充足率監(jiān)管對我國商業(yè)銀行效率的影響研究學位申請人陳淑指導教師田銀華教授學院名稱商學院學科專業(yè)金融學研究方向商業(yè)銀行經(jīng)營與管理二○一二年四月二十日StudyontheImpactoftheCapitalAdequacyRatioRegulationtothebanks’EfficiencyinChinaCandidateChenShuSupervisorProf.TianYinhuaCollegeBusinessSchoolProgramFinanceSpecializationC

2、ommercialBankManagementDegreeMasterofEconomicUniversityXiangtanUniversityDateApril20th,2012湘潭大學學位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的論文是本人在導師的指導下獨立進行研究所取得的研究成果。除了文中特別加以標注引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式標明。本人完全意識到本聲明的法律后果由本人承擔。作者簽名：日期：年月日學位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學位論文作者完全了解學校有關(guān)保留、使用學位論

3、文的規(guī)定，同意學校保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)湘潭大學可以將本學位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復制手段保存和匯編本學位論文。涉密論文按學校規(guī)定處理。作者簽名：日期：年月日導師簽名：日期：年月日摘要商業(yè)銀行作為融資中介對于一國經(jīng)濟的發(fā)展起到了舉足輕重的作用，然而其自身的高杠桿經(jīng)營又導致了較高的風險隱患，這些特點決定了商業(yè)銀行必然要受到監(jiān)管機構(gòu)的嚴格監(jiān)管。在監(jiān)管方式的選擇上，經(jīng)營的高杠桿化要求商業(yè)銀行必須具備充足的資本以吸收和化解風險，因此，資本充足率便成為監(jiān)管機構(gòu)實施監(jiān)管

4、的重要工具。2008年國際金融危機爆發(fā)，西方眾多大型金融機構(gòu)倒閉，這使得以資本充足率監(jiān)管為核心的國際金融監(jiān)管制度再次受到金融理論界的關(guān)注。盡管強化的資本充足率監(jiān)管、半封閉化的金融市場以及金融創(chuàng)新的不足等因素使我國商業(yè)銀行成功的避過此次危機的波及，但這并不意味著我國的資本充足率監(jiān)管制度是有效的。強化的資本監(jiān)管一方面提高了我國商業(yè)銀行經(jīng)營的安全性，但另一方面卻增加了銀行的資本補充壓力，降低了銀行的盈利水平，最終影響了銀行的經(jīng)營效率。隨著金融自由化和全球化的發(fā)展，我國商業(yè)銀行面臨的競爭日益激烈，商業(yè)銀行的效率問題也逐漸凸顯，這就需要我國的資本充足率監(jiān)管立足于銀行穩(wěn)定與銀

5、行效率的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。但是，從資本監(jiān)管的實踐看，我國目前實施的強化的資本充足率監(jiān)管是以犧牲銀行效率為代價的。因此，研究資本充足率監(jiān)管對我國商業(yè)銀行效率的影響，并探討我國監(jiān)管機構(gòu)在監(jiān)管過程中如何實現(xiàn)防范銀行風險的同時兼顧銀行效率的提升，從而進行有效的資本充足率監(jiān)管，就具有十分重要的現(xiàn)實意義。本文首先對國內(nèi)外學者關(guān)于資本充足率監(jiān)管對銀行效率影響的研究現(xiàn)狀進行了介紹，接著對資本充足率監(jiān)管、銀行效率及二者關(guān)系的理論進行了系統(tǒng)的闡述。然后，從我國資本充足率監(jiān)管的現(xiàn)狀和存在的問題出發(fā)，利用我國12家上市商業(yè)銀行2002-2010年的面板數(shù)據(jù)對代表商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管及銀行穩(wěn)健性

6、的監(jiān)管壓力指標與代表銀行效率水平的綜合效率指標（用DEA數(shù)據(jù)包絡(luò)法測算獲得）的關(guān)系進行實證分析后，本文發(fā)現(xiàn)，我國的資本充足率監(jiān)管對商業(yè)銀行的效率產(chǎn)生了顯著的負向影響，我國商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管有效性不足，監(jiān)管當局片面的追求資本充足率的提高及銀行穩(wěn)定，而忽視了對商業(yè)銀行經(jīng)營效率的提升。最后，結(jié)合我國商業(yè)銀行的現(xiàn)狀，針對我國資本充足率監(jiān)管的不足及實證的結(jié)果，本文從四個方面提出改善我國商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的政策建議。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；資本充足率監(jiān)管；銀行效率；數(shù)據(jù)包絡(luò)方法IAbstractAsafinancialintermediary，commercialbank

7、splayapivotalroleinthecountry’seconomicdevelopment,butitshighlyleveragedbusinesshasledtohigherpotentialrisks.Allofthesecharacteristicsdeterminethatthecommercialbanksmustbestrictlyregulatedbytheregulatoryagencies.Whenwechoosethemethodofregulation,thehighlyleveragedbusinessacquiresthatt

8、hecom