天弘余額寶貨幣市場基金

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1、天弘余額寶貨幣市場基金2016年第4季度報告天弘余額寶貨幣市場基金2016年第4季度報告2016年12月31日基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：中信銀行股份有限公司報告送出日期：2017年1月20日第1頁共12頁天弘余額寶貨幣市場基金2016年第4季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥行陪y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年1月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不

2、存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱天弘余額寶貨幣基金主代碼000198基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2013年5月29日報告期末基金份額總額808,293,523,026.09份在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險和高流動性的前提下，力爭投資目標(biāo)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投

3、資回報。本基金根據(jù)對短期利率變動的預(yù)測，采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略，利用定性分析投資策略和定量分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風(fēng)險和保證流動性的基礎(chǔ)上，力爭獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)同期七天通知存款利率（稅后）本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)風(fēng)險收益特征險品種，其預(yù)期收益和風(fēng)險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金?；鸸芾砣颂旌牖鸸芾碛邢薰镜?頁共12頁天弘余額寶貨幣市場基金2016年第4季度報告基金托管人中信銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元

4、主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2016年10月1日-2016年12月31日）1.本期已實現(xiàn)收益4,992,389,592.232.本期利潤4,992,389,592.233.期末基金資產(chǎn)凈值808,293,523,026.09注：1、本基金無持有人認(rèn)購或基金交易的各項費用。2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。3、本基金合同自2013年5月29日起生

5、效。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績比業(yè)績比凈值收較基準(zhǔn)凈值收較基準(zhǔn)階段益率標(biāo)收益率①-③②-④益率①收益率準(zhǔn)差②標(biāo)準(zhǔn)差③④過去三個月0.6403%0.0007%0.3456%0.0000%0.2947%0.0007%注：本基金的收益分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較第3頁共12頁天弘余額寶貨幣市場基金2016年第4季度報告14%12%10%8%6%4%2%0%2013-05-292013-12-022014-06-

6、072014-12-122015-06-172015-12-222016-06-262016-12-31天弘余額寶貨幣業(yè)績比較基準(zhǔn)注：1、本基金《基金合同》于2013年5月29日生效。2、本報告期內(nèi)，本基金的各項投資比例達(dá)到基金合同約定的各項比例要求。§4管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從姓名職務(wù)說明任職日期離任日期業(yè)年限男，經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任中信建投證券股份有限公司本基金固定收益部高級經(jīng)理。王登峰基金經(jīng)2013年5月-7年2012年5月加盟本公司，理。歷任本公司固定收益研究員等。注：1、上述任職日期為基金合同

7、生效日。2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明本基金按照國家法律法規(guī)及基金合同的相關(guān)約定進(jìn)行操作，不存在違法違規(guī)及未履行基金合同承諾的情況。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況第4頁共12頁天弘余額寶貨幣市場基金2016年第4季度報告公平交易的執(zhí)行情況包括：建立統(tǒng)一的研究平臺和公共信息平臺，保證各組合得到公平的投資資訊；公平對待不同投資組合，禁止各投資組合之間進(jìn)行以利益輸送為目的的投資交易活動；在保證各投資組合投資決策相對獨立性的同時，嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)審批程序；

8、實行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投資組合投資信息的管理及保密制度，保證不同投資組合經(jīng)理之間的重大非公開投資信息