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《信托公司參與股指期貨業(yè)務指引》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、中國銀監(jiān)會關于印發(fā)信托公司參與股指期貨交易業(yè)務指引的通知銀監(jiān)發(fā)〔２０１１〕７０號各銀監(jiān)局，各國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，郵政儲蓄銀行，銀監(jiān)會直接監(jiān)管的信托公司：現(xiàn)將《信托公司參與股指期貨交易業(yè)務指引》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。請各銀監(jiān)局將本通知轉發(fā)至轄內(nèi)相關銀行業(yè)金融機構。?二○一一年六月二十七日信托公司參與股指期貨交易業(yè)務指引?第一條 為規(guī)范信托公司參與股指期貨交易行為，有效防范風險，根據(jù)《中華人民共和國信托法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《信托公司管理辦法》和《銀行業(yè)金融機構衍生產(chǎn)品交易業(yè)務管理暫行辦法》等法律法規(guī)，制定本指引。第
2、二條 信托公司直接或間接參與股指期貨交易，應當經(jīng)中國銀監(jiān)會批準，并取得股指期貨交易業(yè)務資格。信托公司參與股指期貨交易應當遵守期貨交易所有關規(guī)則。第三條 信托公司固有業(yè)務不得參與股指期貨交易。信托公司集合信托業(yè)務可以套期保值和套利為目的參與股指期貨交易。信托公司單一信托業(yè)務可以套期保值、套利和投機為目的開展股指期貨交易。第四條 信托公司申請股指期貨交易業(yè)務資格，應當具備下列條件：（一）最近年度監(jiān)管評級達到３Ｃ級（含）以上。申請以投機為目的開展股指期貨交易，最近年度監(jiān)管評級應當達到２Ｃ級（含）以上，且已開展套期保值或套利業(yè)務一年以上；（二）具有完善
3、有效的股指期貨交易內(nèi)部控制制度和風險管理制度；（三）具有接受相關期貨交易技能專門培訓半年以上、通過期貨從業(yè)資格考試、從事相關期貨交易１年以上的交易人員至少２名，相關風險分析和管理人員至少１名，熟悉套期會計操作程序和制度規(guī)范的人員至少１名，以上人員相互不得兼任，且無不良記錄；期貨交易業(yè)務主管人員應當具備２年以上直接參與期貨交易活動或風險管理的資歷，且無不良記錄；（四）具有符合本指引第六條要求的ＩＴ系統(tǒng)；（五）具有從事交易所需要的營業(yè)場所、安全防范設施和其他相關設施；（六）具有嚴格的業(yè)務分離制度，確保套期保值類業(yè)務與非套期保值類業(yè)務的市場信息、風險
4、管理、損益核算有效隔離；（七）銀監(jiān)會規(guī)定的其他條件。第五條 信托公司申請股指期貨業(yè)務資格，由屬地銀監(jiān)局初審，報送銀監(jiān)會審批。銀監(jiān)會直接監(jiān)管的信托公司直接報送銀監(jiān)會審批。第六條 信托公司開展股指期貨信托業(yè)務，ＩＴ系統(tǒng)應當符合以下要求：（一）具備可靠、穩(wěn)定、高效的股指期貨交易管理系統(tǒng)及股指期貨估值系統(tǒng)，能夠滿足股指期貨交易及估值的需要；（二）具備風險控制系統(tǒng)和風險控制模塊，能夠?qū)崿F(xiàn)對股指期貨交易的實時監(jiān)控；（三）將股指期貨交易系統(tǒng)納入風險控制指標動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，確保各項風險控制指標符合規(guī)定標準；（四）信托公司與其合作的期貨公司ＩＴ系統(tǒng)至少鋪設一條專線
5、連接，并建立備份通道。第七條 信托公司開展股指期貨信托業(yè)務，應當制定相應的業(yè)務流程和風險管理等制度，經(jīng)公司董事會批準后執(zhí)行。第八條 信托公司以套期保值、套利為目的參與股指期貨交易，應當制定詳細的套期保值、套利方案。套期保值方案中應當明確套期保值工具、對象、規(guī)模、期限以及有效性等內(nèi)容；套利方案中應當明確套利工具、對象、規(guī)模、套利方法、風險控制方法等內(nèi)容。第九條 信托公司風險管理部門應當對套期保值或套利交易的可行性、有效性進行充分研究、及時評估、實時監(jiān)控并督促信托業(yè)務管理部門及時調(diào)整風險敞口，確保套期保值或套利交易的可行性、有效性。第十條 信托公司
6、開展股指期貨信托業(yè)務，應當選擇適當?shù)目蛻簦瑢徤鬟M行股指期貨投資。信托公司在與客戶簽訂參與股指期貨交易的信托合同前，應當了解客戶的資產(chǎn)情況，審慎評估客戶的誠信狀態(tài)、客戶對產(chǎn)品的認知水平和風險承受能力，向客戶進行充分的風險揭示，并將風險揭示書交客戶簽字確認。第十一條 信托公司開展股指期貨信托業(yè)務，應當在信托合同中明確約定參與股指期貨交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、風險控制、責任承擔等事項。第十二條 信托公司、托管機構應當根據(jù)交易所的相關規(guī)定，確定信托資金參與股指期貨交易的交易結算模式，明確交易執(zhí)行、資金劃撥、資金清算、會計核算、保證金存管
7、等業(yè)務中的權利和義務，建立資金安全保障機制。第十三條 信托公司在開展股指期貨信托業(yè)務時，應當依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定和信托文件約定，及時、準確、完整地進行信息披露。信托公司應當在信托資產(chǎn)管理報告中充分披露參與股指期貨交易的有關情況，如投資目的、持倉情況、損益情況等，并充分說明投資股指期貨對信托資產(chǎn)總體風險的影響情況以及是否符合既定的投資目的。第十四條 信托公司集合信托計劃參與股指期貨交易，應當遵守下列規(guī)則：（一）信托公司集合信托計劃參與套期保值交易時，在任何交易日日終持有的賣出股指期貨合約價值總額不得超過集合信托計劃持有的權益類證券總市值的２０％；在任
8、何交易日日終持有的買入股指期貨合約價值總額不得超過信托資產(chǎn)凈值的１０％；（二）信托公司集合信托計劃參與股指期貨交易須符合交易所相關規(guī)則；（三）信托公司
