金鷹民豐回報定期開放混合型證券投資基金

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1、金鷹民豐回報定期開放混合型證券投資基金2017年第3季度報告金鷹民豐回報定期開放混合型證券投資基金2017年第3季度報告2017年9月30日基金管理人：金鷹基金管理有限公司基金托管人：中國民生銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一七年十月二十五日1金鷹民豐回報定期開放混合型證券投資基金2017年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊裆y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年10月24日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)

2、、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱金鷹民豐回報混合基金主代碼004265交易代碼004265基金運作方式定期開放基金合同生效日2017年6月28日報告期末基金份額總額297,081,930.98份在有效控制風(fēng)險的前提下，力爭使基

3、金份額持有人投資目標(biāo)獲得超額收益與長期資本增值。本基金在投資組合管理過程中采取主動投資方法，通過數(shù)量化方法嚴(yán)格控制風(fēng)險，并通過有效投資策略的資產(chǎn)配置策略，動態(tài)調(diào)整安全資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)的投資比例,注重風(fēng)險與收益的平衡，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。2金鷹民豐回報定期開放混合型證券投資基金2017年第3季度報告本基金采用固定比例組合保險策略（CPPI），該策略是國際通行的一種投資組合保險策略。其基本原理是將基金資產(chǎn)按一定比例劃分為安全資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)，其中安全資產(chǎn)將投資于各類債券及銀行存款，以保證投資本金的安全性；而除安全資產(chǎn)外的風(fēng)險資產(chǎn)主要投資于股票、權(quán)

4、證等權(quán)益類資產(chǎn)，以提升基金投資者的收益。本基金綜合考慮國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境、資本市場運行狀況、固定收益類與權(quán)益類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征、基金凈資產(chǎn)和價值底線等因素，結(jié)合資產(chǎn)配置研究結(jié)果和市場運行狀態(tài)，動態(tài)調(diào)整安全資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)的配置比例，力爭在確保本金安全的前提下，穩(wěn)健獲取投資收益。滬深300指數(shù)收益率×15%＋中證全債指數(shù)收益率業(yè)績比較基準(zhǔn)×85%本基金為混合型證券投資基金，屬于證券投資基金中預(yù)期中等風(fēng)險、中等收益的品種，其預(yù)期收益和風(fēng)險收益特征風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金?；鸸芾砣私瘊椈鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊裆y行股份

5、有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元報告期主要財務(wù)指標(biāo)(2017年7月1日-2017年9月30日)1.本期已實現(xiàn)收益3,207,229.593金鷹民豐回報定期開放混合型證券投資基金2017年第3季度報告2.本期利潤2,519,200.283.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.00854.期末基金資產(chǎn)凈值299,675,381.955.期末基金份額凈值1.0087注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額；2、本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益；3

6、、期末可供分配利潤，指期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)）;4、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準(zhǔn)凈值增較基準(zhǔn)階段長率標(biāo)收益率①-③②-④長率①收益率準(zhǔn)差②標(biāo)準(zhǔn)差③④過去三個0.85%0.03%1.17%0.09%-0.32%-0.06%月3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較金鷹

7、民豐回報定期開放混合型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖(2017年6月28日至2017年9月30日)4金鷹民豐回報定期開放混合型證券投資基金2017年第3季度報告注：（1)本基金合同生效日期為2017年6月28日，目前仍在建倉期；（2）本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)是：中證全債指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*15%?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)姓名職務(wù)說明任職日期離任日期年限劉麗娟女士，中南財經(jīng)政法大學(xué)工商管理碩士，歷任恒泰證券股份有限公司交易員，投資固定經(jīng)理，廣州證券

8、股份有收益限公司資產(chǎn)管理總部固劉麗部總定收益投資總監(jiān)。20142016-08-19-10娟監(jiān)，基年12月加入金鷹基金管金經(jīng)