國有商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

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1、金融風(fēng)險(xiǎn)管理國有商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)隨著經(jīng)濟(jì)全球化和改革開放的深入，國有商業(yè)銀行所面臨的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)顯得更加突出，直接影響到我國經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。一、國有商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)（1）流動性風(fēng)險(xiǎn)一般來說，銀行的流動性是指銀行滿足存款者的提現(xiàn)需求和借款者正當(dāng)貸款需求的能力，包括資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的流動性。前者是指銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力，后者是指銀行以較低的成本隨時(shí)獲得所需資金的能力。事實(shí)上，流動性風(fēng)險(xiǎn)正是定位在滿足提現(xiàn)和借款兩種需求的前提下，銀行轉(zhuǎn)換資產(chǎn)或獲得負(fù)債而遭受損失的可能性。國有商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)主要包括主動性負(fù)債和被動性負(fù)債。

2、被動性負(fù)債主要取決于公眾，因此對流動性的把握不易控制。主動性負(fù)債的業(yè)務(wù)又相對較少，主要集中在同業(yè)拆借和向中央銀行借款等。但同業(yè)拆借的時(shí)間又相對較短，且必須及時(shí)償還。向中央銀行借款通常成本較高，且可以動用的資金較少。因此國有商業(yè)銀行的負(fù)債流動性相對來說更差。不難看出，國有商業(yè)銀行負(fù)債流動性較差的主要原因，在于主動性負(fù)債形成的渠道較少。（2）利率風(fēng)險(xiǎn)我國是一個(gè)發(fā)展中國家，采取利率管制，即銀行的存貸款利率主要由中央銀行確定，利率具有相對固定性，其調(diào)整多半是作為國家調(diào)整我國經(jīng)濟(jì)狀況的杠桿，而不是國有商業(yè)銀行經(jīng)營的價(jià)格策略。這樣，銀行利率就存在著利率體系

3、標(biāo)準(zhǔn)單一的弊端，給國有銀行的經(jīng)營過程，帶來極大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。其一，在市場經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)面對市場的效率差別較大，而固定利率體系對所有存貸款以及金融企業(yè)均執(zhí)行統(tǒng)一的利率，必然使利率的作用受到限制。一方面，限制了銀行利潤的獲得，另一方面銀行不能針對不同的貸款對象，實(shí)行價(jià)格差異，弱化了銀行對貸款的控制權(quán)。其二，在管制利率條件下，利率調(diào)整不能很好地適應(yīng)市場變化，極易造成收益的不確定性。（3）信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)即債務(wù)人不能按期償還債務(wù)，從而使銀行蒙受損失的可能性。信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，主要取決于銀行的授信業(yè)務(wù)，而授信業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)主要取決于授信對象的信用狀況，5金融風(fēng)

4、險(xiǎn)管理而國有商業(yè)銀行的授信對象主要是國有企業(yè)。由于國有企業(yè)和國有商業(yè)銀行的產(chǎn)權(quán)主體的模糊，導(dǎo)致了惡意拖欠貸款的失信現(xiàn)象屢有發(fā)生。當(dāng)然除了國有企業(yè)與國有商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)主體的隸屬問題上存在共同性而引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)外，整個(gè)社會信用狀況的低下，也是引發(fā)國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的因素之一。一個(gè)不講信用的社會，是很難杜絕信用鏈條中斷現(xiàn)象的發(fā)生。因此國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的防范，不僅要考慮到產(chǎn)權(quán)制度根源的存在，而且還要更多地關(guān)注整個(gè)社會信用狀況的良性構(gòu)建。（4）體制風(fēng)險(xiǎn)我國四大國有商業(yè)銀行之所以還沒有完全的商業(yè)化，最主要的原因是政企不分。政府直接或間接干預(yù)銀行的正?；顒?/p>

5、，政府尚未真正從舊的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的思想枷鎖中解放出來，新的市場經(jīng)濟(jì)體制的優(yōu)越性還沒有充分的發(fā)揮。轉(zhuǎn)軌時(shí)期的特殊性，導(dǎo)致了我國國有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)從隱性轉(zhuǎn)為顯性并日益突出。體制風(fēng)險(xiǎn)的大量存在，是對國有商業(yè)銀行的巨大沖擊。那么如何防范和化解這一風(fēng)險(xiǎn)呢？最根本的還是要從宏觀癥結(jié)的微觀主體來尋找答案。事實(shí)上，工、農(nóng)、中、建四大國有商業(yè)銀行體制風(fēng)險(xiǎn)的來源主要是因?yàn)楦髯援a(chǎn)權(quán)不明晰。國有商業(yè)銀行由于自身缺乏具體的人格代表，因而不可能對銀行進(jìn)行合乎理性的管理。在地方政府的壓力下，政策性貸款往往成行，而政策性貸款又多是不良資產(chǎn)的“前身”，這就極大的增加了國有商業(yè)銀行的經(jīng)

6、營風(fēng)險(xiǎn)。二、風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對（一）加快產(chǎn)權(quán)制度改革，國有商業(yè)銀行真正走向市場化按照科斯定理，只要產(chǎn)權(quán)能夠無限明晰，那么不管它的所有權(quán)屬于誰，它的資源配置都是有效的。國有商業(yè)銀行正是由于產(chǎn)權(quán)制度的不明晰，缺乏獨(dú)立的人格代表，因而它在資金配置時(shí)，就不能嚴(yán)格遵循市場法則，獨(dú)立決策，自主選擇市場主體，對于那些虧損嚴(yán)重，資不抵債的國有企業(yè)的貸款，進(jìn)行嚴(yán)加控制。相反，卻把大批市場活躍、效益良好、貸款需求強(qiáng)烈的民營企業(yè)、私人企業(yè)拒之于門外。這樣，一方面增加了自身經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，5金融風(fēng)險(xiǎn)管理另一方面限制了自身的盈利范圍。因此，只有將國有商業(yè)銀行真正的推向市場，使其成為

7、“自主經(jīng)營，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，自求平衡，自我約束，自求發(fā)展”的獨(dú)立的法人實(shí)體，那么國有商業(yè)銀行的體制風(fēng)險(xiǎn)才能從根本上得以消除。在當(dāng)前情況下，特別是在國內(nèi)資本市場迅猛發(fā)展的情況下，積極推進(jìn)國有商業(yè)銀行的股份制改造，不失為加快其產(chǎn)權(quán)制度改革和推進(jìn)市場化的良策。其一，可以打破長期存在的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)單一的格局，增強(qiáng)外部監(jiān)督。這對于減少政府的行政干預(yù)，加快國有商業(yè)銀行的市場化步伐，具有十分重要的意義。其二，它可以解決國有商業(yè)銀行資本金不足的問題，提高資本充足率，增強(qiáng)國有商業(yè)銀行自身的抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。其三，可以通過多元化的投資，分散風(fēng)險(xiǎn)，緩解居民儲蓄存款分流的壓力。綜

8、上可見，國有商業(yè)銀行的股份制改造，是當(dāng)前我國商業(yè)銀行迎接外部競爭挑戰(zhàn)，增強(qiáng)自身實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，緩解國內(nèi)居民儲蓄存款分流壓力的必由之路。它對于加快國有