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1、【應(yīng)用案例】——某工程建設(shè)項目風險評價風險識別07十月2021項目風險管理1風險估計——概率與損失(施工階段)對于各項因素的發(fā)生概率的估計可以通過專家建議法、查閱歷史資料法、多人評估法——以來自各個不同部門的專家組成一個團隊來識別各種可能風險,并估計它的發(fā)生概率。07十月2021項目風險管理2由于施工階段的不利條件可能導致的后果有成本超支、進度拖延、工程質(zhì)量無法保證。把這些因素對成本、進度、質(zhì)量的影響程度按一定的標準分為五個等級。07十月2021項目風險管理3綜合表2和表3即可得出每項影響因素對成本、進度、質(zhì)量的
2、危害效果了。危害效果的大小的評價還需要借鑒專家法和歷史資料法。表4中的數(shù)字表示的是每項影響因素對結(jié)果的影響程度,如表中不可抗力對成本的影響是50分(中等危害),對進度的危害是30分(較低危害)。那么對于不可抗力對結(jié)果的影響的計算,可以把它對成本、進度、質(zhì)量的分值按一定的權(quán)重加起來。(0.3)(0.4)(0.3)07十月2021項目風險管理4風險評價——決策樹這里以5分為閾值,對得分在5分以下的枝進行修枝,對于這些風險因素可以少關(guān)注。對于高于5分的要重點關(guān)注。依理類推,其他的階段都可以畫出決策樹。找出重點要進行風險
3、控制的因素。07十月2021項目風險管理5【例題】長期以來,由于受到公路技術(shù)等級低、道路不暢等影響,某地區(qū)許多豐富的礦產(chǎn)、旅游資源和農(nóng)副產(chǎn)品一直“待字閨中”。為讓這些資源優(yōu)勢變成了當?shù)氐慕?jīng)濟優(yōu)勢,該地區(qū)計劃對某交通要道進行改造或新建其他高速公路。該項目已識別出三種風險:經(jīng)濟風險、生態(tài)風險、社會風險。經(jīng)濟風險主要指項目的總投資以及投資回收期等;生態(tài)風險指項目的實施對其周邊地質(zhì)、生物、環(huán)境的影響等;社會風險指項目實施對周圍居民影響。決策者計劃利用層次分析法分析哪種方案的風險大,以便做出科學合理的決策。07十月2021
4、項目風險管理6解:(1)構(gòu)造遞階層次結(jié)構(gòu)模型。根據(jù)所給的信息及決策目標、評價準則構(gòu)建項目的遞階層析結(jié)構(gòu)模型:07十月2021項目風險管理7(5)計算各方案的綜合評分可見,從總目標來看,新建公路的風險比舊公路改造的風險大,從風險角度考慮,決策者應(yīng)選擇風險小的方案,即實施公路改造方案。07十月2021項目風險管理10【練習】:某商品住宅小區(qū)開發(fā)項目現(xiàn)金流量的估計值如下表1所示,根據(jù)經(jīng)驗推斷,銷售收入和開發(fā)成本為離散型隨機變量,其值在估計值的基礎(chǔ)上可能發(fā)生的變化及其概率見下表2。試判斷該項目的風險性?;鶞适找媛蔵c=1
5、2%。07十月2021項目風險管理11年份123銷售收入開發(fā)成本其他稅費85758885671434873464880069001196凈現(xiàn)金流量-508718069350變幅概率因素-20%0+20%銷售收入開發(fā)成本0.20.10.60.30.20.6表1:表2:07十月2021項目風險管理12解:(1)項目凈現(xiàn)金流量未來可能發(fā)生的狀態(tài)如下圖:估算狀態(tài)開發(fā)成本狀態(tài)概率0.20.60.2銷售收入狀態(tài)概率0.60.30.10.60.30.10.60.30.107十月2021項目風險管理13-20%0%+20%+20
6、%0%-20%(2)計算凈現(xiàn)金流量各種狀態(tài)的概率:P1=0.2×0.6=0.12……估算狀態(tài)開發(fā)成本狀態(tài)概率0.20.60.2銷售收入狀態(tài)概率0.60.30.10.60.30.10.60.30.1可能狀態(tài)(j)狀態(tài)概率(Pj)10.1220.0630.0240.3650.1860.0670.1280.0690.02合計1.0007十月2021項目風險管理14(3)分別計算項目各狀態(tài)下的凈現(xiàn)值NPVj(j=1,2,…,9)估算狀態(tài)開發(fā)成本狀態(tài)概率0.20.60.2銷售收入狀態(tài)概率0.60.30.10.60.30.1
7、0.60.30.1狀態(tài)(j)概率(Pj)10.1220.0630.0240.3650.1860.0670.1280.0690.02合計1.00NPVj3123.25690.48257.6-141.32425.94993.0-1767.0-838.71728.507十月2021項目風險管理15估算狀態(tài)開發(fā)成本狀態(tài)概率0.20.60.2銷售收入狀態(tài)概率0.60.30.10.60.30.10.60.30.1狀態(tài)(j)概率(Pj)10.1220.0630.0240.3650.1860.0670.1280.0690.02合
8、計1.00NPVjPj·NPVj3123.25690.48257.6-141.32425.94993.0-1767.0-838.71728.5(4)計算項目凈現(xiàn)值的期望值:凈現(xiàn)值的期望值=0.12×3123.2+0.06×5690.4+0.02×8257.6+0.36×(-141.3)+0.18×2425.9+0.06×4993.0+0.12×(-1767)+0.06×(