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《計量經(jīng)濟學(xué)虛擬變量模型估計Eviews6》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、標準文檔數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院實驗報告院（系）：數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院學(xué)號：姓名：實驗課程：計量經(jīng)濟學(xué)指導(dǎo)教師:實驗類型（驗證性、演示性、綜合性、設(shè)計性）：驗證性實驗時間：2017年3月29日一、實驗課題虛擬變量模型估計二、實驗?zāi)康暮鸵饬x1建立財政支出模型表1給出了1952-2004年中國財政支出（Fin）的年度數(shù)據(jù)（以1952年為基期，用消費價格指數(shù)進行平減后得數(shù)據(jù)）。試根據(jù)財政支出隨時間變化的特征建立相應(yīng)的模型。表1obsFinobsFinobsFin1952173.941970563.5919881122.881953206
2、.231971638.0119891077.921954231.71972658.2319901163.191955233.21197369119911212.511956262.141974664.8119921272.681957279.451975691.3219931403.621958349.031976656.2519941383.741959443.851977724.1819951442.191960419.061978931.4719961613.19實用文案標準文檔1961270.81979924
3、.7119971868.981962229.721980882.7819982190.31963266.461981874.0219992616.461964322.981982884.1420003109.611965393.141983982.1720013834.161966465.4519841147.9520024481.41967351.9919851287.4120035153.41968302.9819861285.1620046092.991969446.8319871241.86 步驟提示：（1
4、）做變量fin的散點圖，觀察規(guī)律，看在不同時期是否有結(jié)構(gòu)性變化。（2）建立時間變量t=1，2，…，做Fin關(guān)于t的線性回歸模型，并對其做參數(shù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗（Chow檢驗或Chow預(yù)測檢驗）（建立變量t的方法是：t=@trend()+1）（3）若有結(jié)構(gòu)性變化，建立虛擬變量，對模型進行回歸。假設(shè)要建立虛擬變量D1為（這里的斷點時間1996是我隨意給定的，你可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整）D1=0，（1952-1996）1，（1997-2004）用EViews生成虛擬變量D1序列，采用的方法為：在工作文件窗口點擊Quick/Ge
5、nerateSeries，在彈出的由方程生成序列的窗口，輸入D1=0，同時更改下面的樣本范圍為1952-1996，這時只生成了第一段（1952-1996）中的D1=0。采用同樣的方法，再點擊Quick/GenerateSeries，在彈出的由方程生成序列的窗口，輸入D1=1，同時更改下面的樣本范圍為1997-2004（4）建立含有虛擬變量（加法、乘法或混合）的回歸模型，并對模型及參數(shù)進行檢驗。（5）比較Chow檢驗和虛擬變量模型檢驗的異同。三、解題思路實用文案標準文檔錄入數(shù)據(jù)—做散點圖.建立虛擬變量，觀察模型是否顯著
6、（加法、乘法、混合模型）利用chow檢驗該模型是否具有結(jié)構(gòu)性變化四、實驗過程記錄與結(jié)果1、做變量fin的散點圖2、受約束模型（1952~2004）實用文案標準文檔3、不受約束模型第一段：1952~1996第二段：1997~2004實用文案標準文檔4、加法模型（finctd1）實用文案標準文檔5、乘法模型：(finctt*d1)實用文案標準文檔6、混合模型：(finctt*d1d1)實用文案標準文檔7、chow檢驗：F=*=915.7683（Chow檢驗中的F檢驗），1996是斷點。五、結(jié)果的討論和分析D1=0，（19
7、52-1997）1，（1998-2004）引入虛擬變量，三種模型顯著，參數(shù)也顯著，模型顯著有效實用文案標準文檔l加法模型FIN=-42.56+34.13*T+2261.44*D1，D1=0，（1952-1997）1，（1998-2004）l乘法模型FIN=-21.31+32.93*T+46.91*D1*T，D1=0，（1952-1997）1，（1998-2004））l混合模型FIN=7.29+32.01*T-28499.21*D1+616.34*D1*T，六、實驗小結(jié)通過本次實驗，可以發(fā)現(xiàn)該模型存在結(jié)構(gòu)性變化，且斷點
8、處在1996.利用虛擬變量對模型進行處理時，發(fā)現(xiàn)混合模型具有很好的顯著性效果。實用文案
