時間序列分析方法在糧食價格指數(shù)分析中的應(yīng)用

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1、!"#"$!"#$:‘EdEd/Ze/f!""#!"$#$%"%&&#&$張鶴時間序列分析方法在糧食價格指數(shù)分析中的應(yīng)用據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)表明!為時間間隔)的函數(shù)&但是!在實際問題IVJ]A^A_V的乘積季節(jié)模型來描述(!""$中!我們遇到的序列!特別是反映經(jīng)濟社^年,,月食品價格漲幅高達+’,-!-;U6V‘]$6>%#?#M3Na_U6>V.I$6%O3$!%>其中!糧食價格上漲#!’*-!油脂價格上會現(xiàn)象的序列!大多數(shù)并不平穩(wěn)!而是呈其中‘U6>VN#9b6>9b6!>9%9b6]>],!]漲!)’!-"今年$月份!全國居民消費價現(xiàn)明顯的周期性或趨

2、勢性&這時!我們就aU6>VN,9c6>9c6!>9%9c6_>_,!_格總水平比去年同月上漲$-!其中!糧不能認為它是均值不變的平穩(wěn)過程!需-U6VN,9!69!6!9%9!6;;,!;食價格上漲$.-!油脂價格上漲!&-"要用如下更一般的模型來描述(.$6%N,9$69$69%9$6II,!I關(guān)于此次糧油物價上漲的原因!各個方M3N*3WX3^(季節(jié)差分次數(shù)!YL季節(jié)周期!]L面的專家作出了評論"均認為糧食價格其中!*3表示M3中隨時間變化的均季節(jié)性回歸階數(shù)!_L季節(jié)性移動平均階上漲是糧食價格的周期性波動!是一種值!而X3是M3中剔除趨勢性或周期性*3數(shù)&

3、合理性回歸"而筆者則持不同意見!認為后余下的部分!往往可以認為是零均值模型$!%可以看成由兩個模型組合這種觀點只是理論上的推測!缺乏數(shù)據(jù)的平穩(wěn)過程!因而可以用/02/模型來而成的(上的驗證!是不正確的"下面將運用時間描述&具體的處理方法是通過某些數(shù)學(xué)^‘]U6>V#MNaU6>V5/序列分析的方法用真實的數(shù)據(jù)來驗證"方法剔除掉M中包含的趨勢性或周期>3_33^一"/012/時間序列模型的一般形式性$即*3%!余下X3的可以按平穩(wěn)過程進-;U6V#53N.U6VIO30/012/時間序列模型又稱博克行分析與建模!最后再經(jīng)反復(fù)運算由X3其中/式刻畫的是不同周期同一

4、周斯#詹金斯模型$3456789:5;<=;>結(jié)果得出的M3有關(guān)結(jié)果&期點的觀察值之間的相關(guān)關(guān)系!53是原27?5@%!簡稱69:模型A它就是以美國統(tǒng)由于序列非平穩(wěn)表現(xiàn)的多樣性和復(fù)序列消除了周期點之間相關(guān)部分之后的計學(xué)家B57CD5E’F’678和英國統(tǒng)計學(xué)家雜性!平穩(wěn)化的方法也是多種多樣的!一剩余序列!1式刻畫的是同一周期不同BG=@HI2’:5;<=;>的名字命名的一種時般可以用差分!季節(jié)差分!對數(shù)變換等&周期點之間的相關(guān)關(guān)系&當(dāng)季節(jié)模型的間序列預(yù)測方法&反映經(jīng)濟現(xiàn)象的序列不少都具有周階]A^A_均為零時!就得到了一個/01["一#平穩(wěn)時間序列的/012/

5、模型期性!設(shè)M3是一含有周期為Y的周期性2/$;A?AI%模型!可見/012/是季節(jié)模的一般形式波動序列!則M3!M3W>AM3W!>!+為各個相應(yīng)型的特例&這里講的平穩(wěn)是指寬平穩(wěn)!其特性周期點的數(shù)值!它們則表現(xiàn)出非常相近二"時間序列模型的應(yīng)用是序列的統(tǒng)計特性不隨時間的平移而變或呈現(xiàn)某一趨勢的特征!如果把每一觀"一$序列平穩(wěn)化化!即均值和協(xié)方差不隨時間的平移而察值同下一周期相應(yīng)時刻的觀察值相假設(shè)本文開始提到的理論是正確變化&其模型的一般形式為/02/J;AIKL減!這就叫季節(jié)差分!它可以消除周期性的!即我國近期糧食價格上漲的原因是M39!,M39,9!!M39

6、!9"9!;M39;NO39##O39#9的影響&季節(jié)差分常用!>表示!!>M3N由于糧食價格的周期性波動!那么糧食$!O39!9%$IO39I$#%M39M39>!其中Y為周期&價格可以通過季節(jié)性時間序列模型來合或算子形式!;$6%M=N&I$6%OP!其中QO3R為設(shè)Q!3N.A,A!A’’’R是一隨機序列!如果理預(yù)測&建立模型所用數(shù)據(jù)為!"",年,!!?"Z月至!""$年,"月我國糧食價格物價指白噪聲序列!EO3N.!EON’!ST!且(;U6V!使得!?M3N,3J!N#96為差分算3與&$6%無公共因子!則稱QMR服從平穩(wěn)子V是平穩(wěn)可逆/02/J;A

7、IV序列!則稱Q83R數(shù)!數(shù)據(jù)表見表,!趨勢圖見圖,&I3可逆$;AI%階自回歸移動平均模型!記為為自回歸表%中國&’’%年!&’’(年糧食價格物價指數(shù)上年同月)%’’/02/J;AIV&求和移動年份#!$*(&)+%,",,,!/02/J;AIV模型中!當(dāng);N.時!稱為平均序列!!""#%&’&%&’)%)’+%+’&%%%%’*,"",""’*,",’!,",’*,",’!,""’!(記為/01[!""!%%’$%%’*%+’+%+’%%%%+’!%)’%%)’)%)’$%)’,%)’+%+’)平穩(wěn)可逆;階自回歸模型!記為/0J;V’!""$%%’(%%’

8、*%%’(%%’&,""’*,""’(