的氣象指數(shù)保險(xiǎn)定價(jià)研究 - 中國(guó)保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

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1、基于農(nóng)作物生長(zhǎng)周期的氣象指數(shù)保險(xiǎn)定價(jià)研究——以河南省中牟縣冬小麥生產(chǎn)為例保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理研究動(dòng)態(tài)2012年12月基于農(nóng)作物生長(zhǎng)周期的氣象指數(shù)保險(xiǎn)定價(jià)研究——以河南省中牟縣冬小麥生產(chǎn)為例潘國(guó)臣梁茵11作者簡(jiǎn)介：潘國(guó)臣，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授；梁茵，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院研究生。摘要：農(nóng)作物天氣指數(shù)保險(xiǎn)是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)中的創(chuàng)新險(xiǎn)種，本文以河南省中牟縣冬小麥生產(chǎn)為例，對(duì)基于作物生長(zhǎng)周期的定價(jià)方法進(jìn)行了研究，開(kāi)發(fā)了定價(jià)的具體計(jì)算方法，結(jié)果顯示這種定價(jià)方法科學(xué)合理，可較準(zhǔn)確地對(duì)農(nóng)作物所面臨的一種或者多種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)，在我國(guó)具有較強(qiáng)的適用性。關(guān)鍵詞：農(nóng)作物；天氣指數(shù)保險(xiǎn)；定價(jià)；生命周期[中圖

2、分類號(hào)]S-9,F840一.前言1999年，在世界銀行的支持下農(nóng)作物降雨量指數(shù)保險(xiǎn)被開(kāi)發(fā)出來(lái)并實(shí)驗(yàn)成功。此后，各種類型的農(nóng)作物天氣指數(shù)保險(xiǎn)在印度、墨西哥、馬拉維、埃塞俄比亞和坦桑尼亞等國(guó)得到推廣并取得了較顯著的效果[1]。我國(guó)的農(nóng)作物氣象指數(shù)保險(xiǎn)試點(diǎn)從2008年開(kāi)始，試點(diǎn)省份為安徽省。試點(diǎn)一年多以后，位于安徽的國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)出了水稻、小麥等作物天氣指數(shù)保險(xiǎn)產(chǎn)品并開(kāi)始出售保單。天氣指數(shù)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)有其獨(dú)特的定價(jià)技術(shù)，我國(guó)前期對(duì)對(duì)該類產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)較多地借重了國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金（IFAD）、聯(lián)合國(guó)世界糧食計(jì)劃署（WFP）等機(jī)構(gòu)的支持，我國(guó)在自主研發(fā)氣象指數(shù)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品方面的能力還顯著不足，因此

3、有必要對(duì)這類新型農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的定價(jià)方法進(jìn)行更多的研究。到目前為止，研究者在氣象指數(shù)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)定價(jià)方法的選取上并未達(dá)成共識(shí)[2][3]。一些研究者采用均衡定價(jià)方法，通過(guò)建立均衡模型來(lái)求得保險(xiǎn)產(chǎn)品的均衡價(jià)格。該定價(jià)方法的最大問(wèn)題在于過(guò)于復(fù)雜，而且模型的建立需要基于一系列的關(guān)于價(jià)格方程、隨機(jī)過(guò)程、風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)價(jià)格等方面的假設(shè)條件。當(dāng)模型假設(shè)與實(shí)際發(fā)生偏離，將影響定價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性[2][4]?；谵r(nóng)作物生長(zhǎng)周期的氣象指數(shù)保險(xiǎn)定價(jià)研究——以河南省中牟縣冬小麥生產(chǎn)為例保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理研究動(dòng)態(tài)2012年12月此外，近年來(lái)有部分學(xué)者開(kāi)始嘗試使用蒙特卡洛方法來(lái)進(jìn)行氣象指數(shù)保險(xiǎn)的定價(jià)，該方法將系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)同

4、時(shí)包括在分析過(guò)程中，被認(rèn)為可以獲得較為準(zhǔn)確的損失預(yù)測(cè)[5]，不足之處在于這種方法還較為不成熟。本文的研究的則是基于作物生長(zhǎng)周期的定價(jià)方法。該方法根據(jù)作物生長(zhǎng)周期劃分階段，對(duì)各階段天氣指標(biāo)劃分權(quán)重，然后建立產(chǎn)量和氣象指針的回歸模型，能夠較為準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)氣象指數(shù)變化對(duì)農(nóng)作物產(chǎn)量的影響，實(shí)現(xiàn)較準(zhǔn)確的保險(xiǎn)定價(jià)[6]。基于作物生長(zhǎng)周期的定價(jià)方法在有關(guān)的文獻(xiàn)中有過(guò)粗略的介紹，但是卻未形成具體的算法，難以為我國(guó)保險(xiǎn)公司所用。本文采用河南省中牟縣冬小麥種植的實(shí)際數(shù)據(jù)，對(duì)這種定價(jià)方法進(jìn)行研究和開(kāi)發(fā)，形成具有應(yīng)用性的算法，并考查這種定價(jià)方法的效果。二.樣本地區(qū)冬小麥損失風(fēng)險(xiǎn)分析本文選取河南省中牟縣為樣本地區(qū)。該

5、縣地處河南省中部，是河南省的農(nóng)業(yè)大縣。農(nóng)作物生產(chǎn)在該縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位，冬小麥在全縣農(nóng)作物中種植比例約為46%，種植面積約40萬(wàn)畝，種植區(qū)域分布廣泛。影響該縣冬小麥生產(chǎn)的主要?dú)庀笠蛩匕ń涤炅俊⑷照?、干熱風(fēng)、冰雹等。根據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)部門(mén)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，干旱是使當(dāng)?shù)囟←湝p產(chǎn)的主要因素。在樣本縣地區(qū)發(fā)生干旱災(zāi)害的頻率很高，據(jù)樣本縣縣志記載，自解放以來(lái)，樣本縣平均每3年發(fā)生一次較大的旱災(zāi)。樣本縣土壤以沙質(zhì)土壤為主，降雨容易在短時(shí)間內(nèi)匯集成地表徑流或下滲至深層土壤而不能被作物吸收，因此很難形成地表水體。在冬小麥生長(zhǎng)期中的揚(yáng)花階段，日照時(shí)長(zhǎng)決定了冬小麥的授粉率。因此日照在冬小麥的揚(yáng)花時(shí)期起到十分關(guān)鍵

6、的作用。揚(yáng)花過(guò)程中若日照時(shí)長(zhǎng)過(guò)短則會(huì)減少果實(shí)數(shù)量；此階段內(nèi)若降雨量過(guò)大，則會(huì)降低作物授粉率。干熱風(fēng)是造成冬小麥在收獲前倒伏的主要因素。樣本縣種植的冬小麥品種經(jīng)農(nóng)業(yè)部門(mén)多次改良，現(xiàn)已全面普及為抗倒伏的“矮株”。因此，樣本縣冬小麥一般不會(huì)出現(xiàn)大面積倒伏現(xiàn)象。即使有少量倒伏現(xiàn)象出現(xiàn)，由于干熱風(fēng)行進(jìn)的路線多為線性，其表現(xiàn)為僅有幾排冬小麥?zhǔn)転?zāi)，受災(zāi)面積不大。因此，本文在設(shè)計(jì)冬小麥氣象指數(shù)保險(xiǎn)的過(guò)程中，不考慮干熱風(fēng)這一氣象災(zāi)害。此外，據(jù)作者實(shí)地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，樣本縣在冬小麥種植階段很少出現(xiàn)冰雹災(zāi)害，主要由于該地區(qū)的強(qiáng)對(duì)流天氣一般發(fā)生在7、8月，而冬小麥的生長(zhǎng)周期集中在10月到次年6月?；谵r(nóng)作物生長(zhǎng)周期的氣

7、象指數(shù)保險(xiǎn)定價(jià)研究——以河南省中牟縣冬小麥生產(chǎn)為例保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理研究動(dòng)態(tài)2012年12月因此，本文亦未將冰雹風(fēng)險(xiǎn)納入研究范圍。綜上所述，影響樣本縣冬小麥產(chǎn)量的主要?dú)庀笠蛩貫榻涤炅亢腿照?，本文將針?duì)這兩種氣象風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行該地區(qū)冬小麥氣象指數(shù)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的定價(jià)。三.資料來(lái)源本文中的冬小麥種植面積和產(chǎn)量資料來(lái)自于當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)局，氣象資料包括降雨量和日照指數(shù),均來(lái)源于樣本縣唯一的氣象監(jiān)測(cè)站。該氣象監(jiān)測(cè)站位于樣本縣中心位置（北緯34度43分東