(證券投資)股指期貨模擬交易實驗報告

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1、股指期貨模擬交易實驗報告實驗名稱股指期貨模擬交易指導教師實驗設備電腦軟件名稱國泰安、同花順時間2013年7月29日到2013年8月10日股指期貨模擬交易實驗報告姓名班級學號成績一、實驗目的了解股指期貨的交易方法、交易手段以及一些股指期貨交易的常識。對滬深300指數(shù)以及由此衍生的各個期貨合約有所了解，特別是要把握兩者之間的關系。二、實驗內容本學期的金融理財實驗課，在顏金林老師的帶領下，我們在國泰安進行了注冊，結合同花順、金太陽等軟件實時分析?，開展了模擬炒股實驗。我的賬戶名稱為gdjr1054?，本金50萬。三、實驗過程(步驟)買賣分析（一）宏觀

2、分析：股指期貨模擬交易實驗報告上圖為滬深300指數(shù)2013年4月15日到8月9日的K線走勢圖。先說一下為什么不選擇上證指數(shù)而將滬深300指數(shù)作為基本面分析。首先，滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300支股票（其中滬市179支，深市121支）作為樣本，所選股票皆為藍籌股或權重股，能基本反映A股市場的走勢；其次，滬深300指數(shù)與股指期貨有很大的聯(lián)系?？梢赃@么說，國內的各個股指期貨都是由滬深300指數(shù)衍生出來的。所以，選擇滬深300指數(shù)作為基本面的分析是非常合理且有意義的。首先，就全球經(jīng)濟而言，它正處于一個緩慢復蘇階段，經(jīng)濟形勢將比2012

3、年有所好轉。然而，之前的塞浦路斯經(jīng)濟危機，國際游資以及其他的不明朗因素的存在使得中國股市持續(xù)震蕩。不過，隨著美國經(jīng)濟復蘇，歐債危機見底，全球的經(jīng)濟將逐步走出困境。其次，從國內環(huán)境來看，新的領導班子選出。出于解決通貨膨脹和房價過高，促進經(jīng)濟健康平穩(wěn)、可持續(xù)增長的戰(zhàn)略目的，國家堅持穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策，經(jīng)濟增速下降，今年第一、第二季度的增速分別為7.7%，7.5%。經(jīng)濟增速的下滑一定程度上影響了今年的股市。在4月到8月間影響股市的重大事件有：房產稅改革、塞浦路斯危機、國際黃金價格暴跌、股市鬧“錢荒”，IPO重啟……接下來，我將從技術層面進行分析

4、。從K線走勢來看，4月15日到5月30日為震蕩上升，；5月30日后快速下跌，至6月25日達到底點，該日最低點為2023.47；6月25日至今為震蕩走勢，可看作緩慢的震蕩上升，目前股價正站于5日均線上，呈上升之勢。從成交量來看，該段日子的總成交量相對于前期要大，而且各個日子之間的成交量差別不大，這說明市場相對活躍。從柱狀圖來看，可以看出，6月25日的成交量很大，那天對應的K線為一條長吊頸線：在一次較長時間的快速下降之后出現(xiàn)一根長吊頸線，且成交量呈放大趨勢，而且這一天RSI6指標也達到歷史低點，6.19，種種跡象表明這是一個轉勢的信號。7月11日的

5、成交量也很大，它伴隨的是一根光腳大陽線，此時RSI已經(jīng)進入超買區(qū)，而且在7月10日股價有一個比較大的升幅。在這種情況下，股價一般會下調。截至今日，7月11日的股價依然是近一個月最高的。從形態(tài)來看，5月15號到6月25號之間的K線，是一個下降旗形的形態(tài)，價格經(jīng)過一段時間的緩慢上升后，到達高點，最終選擇了相反的方向；6月25日到7月30日可看作頭肩頂，7月16號的K線為頭，雙肩為7月4日和7月24日的K線。股指期貨模擬交易實驗報告（二）具體分析我國只有一種股指期貨合約，即滬深300股指期貨合約。合約的月份分為當月、下月、下季、隔季。由于合約之間正相

6、關度很高，所以我們只選取其中一個合約進行分析。在這里，我談談對IF1308，即8月份股指期貨的交易。在這之前，我想先談談我的交易“程序”，或者說使用的一些方法。首先，我將我的交易策略定為“快進快出”，因為股指期貨是杠杠性交易，采取的是保證金制度，做對方向可以獲利，做錯方向你可能會被長期套在那里，而且有可能一下子就把所有的本金都賠在那里，所以我一般都是選擇日內買賣，選擇有利的時點進行交易，非特殊情況不把股指期貨留到第二天。其次，我是這樣做準備工作的：先看一下K線圖，了解股指期貨之前的走勢，并結合技術指標，如RSI、MACD進行股價預測，即股價的可

7、能走向，然后在交易開盤前大概一個鐘，看一下當天的消息面。我覺得看消息面特別的重要，因為我的交易是日內交易，賺取差價，所以那天的漲跌方向對我很重要，而那天的漲跌很大程度上是由于消息面。假如那天是利好消息居多，那我就可以在較低價時“買開”，在高位時出手；假如是利空消息居多，那我那天就以做空為主；假如利好利空參半，那天應該以震蕩為主，那就選擇一個比較合理的區(qū)間，采用“區(qū)間做單法”。另外，還有一種情況，那就是那天沒多少對股市有影響的事件，這個就主要結合之前的走勢來做判斷。在將基本面與技術兩方面結合后，你就可以做當天的買賣判斷了。一般來說9自己觀察的），

8、股指期貨一天的振幅可達到40-50點，特殊的情況，如多方利多消息可達到80點到上百點，當然也有達到30點左右的，不過這兩種情況很少。在做了必要的準備工