風險管理與保險1

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1、1風險管理與保險規(guī)劃2授課大綱風險與風險管理保險基本原理人壽保險意外傷害保險財產(chǎn)與責任保險3風險與風險管理的基本概念風險管理的基本過程一.風險與風險管理41.1風險與風險管理的基本概念風險的定義風險的分類風險事件的產(chǎn)生過程（普遍的規(guī)律）統(tǒng)計學對風險的描述期望效用與人們的風險態(tài)度51.1.1風險的定義風險是或然發(fā)生的、可能導致經(jīng)濟損失、其不確定的后果與人們的期望有所偏差的事件。61.1.2風險的分類按風險所可能造成的后果分：純粹風險和投機風險。按風險發(fā)生的原因或根源分：自然風險、社會風險、經(jīng)濟風險、政治風險。按風險發(fā)生后損害的對象分：財產(chǎn)風險、責任風險、信用風險、人身風險等。按風險發(fā)生的環(huán)境

2、分：靜態(tài)風險和動態(tài)風險。按風險管理的標準分：可管理風險和不可管理風險。7純粹風險定義：只能帶來損失而不會產(chǎn)生收益的事件。是人們所規(guī)避、預防的事件（例如：火災、海嘯、人身傷害、侵權責任等）。需要專門的風險管理措施。8投機風險定義：可能帶來收益也可能帶來損失，或既含有機會也含有損失的事件；包含在人們主動追求的行為（例如：企業(yè)經(jīng)營活動、投資行為、博彩）之中；追求收益的同時也必須考慮減少不確定損失的對策。9純粹風險與投機風險的管理傳統(tǒng)“風險管理”形成于20世紀60年代，研究與治理對象主要是純粹風險；現(xiàn)代“全面風險管理”則要對包括純粹風險和投機風險在內(nèi)的所有不確定因素予以綜合的治理。101.1.3風

3、險事件的產(chǎn)生過程（普遍規(guī)律）風險暴露（Exposure）：首先要有遭受損失的可能性風險因素（Hazard）：對風險事故的發(fā)生與否或損失大小有影響的各種條件或因素風險事故（Peril）：或然發(fā)生的、造成損失的具體事件損失（Loss）：由風險事故導致的經(jīng)濟結果11風險因素有形風險因素：物理的、化學的因素。如：可燃材料的存儲方式、建筑的形式、特定的地理環(huán)境。無形風險因素：觀念、態(tài)度、文化、制度等看不見的因素。如：制度缺陷、道德風險、心理風險因素。12保險業(yè)實踐中的無形風險因素道德風險因素：指當事人以不誠實、不良企圖或欺詐行為故意使風險事故發(fā)生，或使已發(fā)生的風險事故所造成的損失進一步擴大的原因或條

4、件。如欺詐、故意隱瞞等。逆選擇：指投保人在選擇買不買保險、買什么或買多少保險的時候，按對己有利的原則做出決策的行為動機；如果缺乏有效控制機制，如限制性合同條款及核保過程，會導致保險經(jīng)營失敗。心理風險因素：指由于人們忽視風險或存在僥幸心理，以致增加事故發(fā)生的機會和加大損失的因素。13風險事故風險事故：引起損失的原因風險暴露、風險因素與損失之間的媒介發(fā)生具有隨機性、偶然性但偶然中也有必然性：對風險因素進行有效治理可以大大減少風險事故發(fā)生的機會。14損失損失：風險事件的經(jīng)濟后果直接的損失：與事故有必然因果關系的、在量上可以確認或界定的損失。例如，火災可以直接造成財產(chǎn)的損壞。間接的損失：事故的發(fā)生

5、觸發(fā)了新的事件，或改變了事物的既定狀態(tài)，而導致的損失。例如，酒店因火災被迫營業(yè)中斷后導致員工隊伍與客戶的流失等等。15決定損失后果大小的因素災害事故本身的影響力有差別（如海嘯和火災）標的自身價值與對主體的重要性（如通信衛(wèi)星本身凝結著巨額價值）事件獨立性與相關性（建筑物內(nèi)的防火墻可以有效控制災害的蔓延）對災害蔓延的控制措施（自動噴淋）程序、設施、材料的備份：對于減少間接損失具有特別重要的意義16風險事件產(chǎn)生過程的意義揭示分析風險的路徑要提前了解后果為治理風險提供基本依據(jù)把握我們能夠把握的過程171.1.4統(tǒng)計學對風險的描述與期望值的偏差或離散程度的描述如方差或標準差對各種情況可能性的描述統(tǒng)計

6、分布（如：正態(tài)分布、帕雷托分布）統(tǒng)計推斷、擬合18N=10N=100N=1000平均損失相同的平均損失不同的標準差N越大，標準差越小L95%置信區(qū)間統(tǒng)計學對風險的描述—大數(shù)法則（LawofLargeNumbers）19統(tǒng)計學對風險的描述—大數(shù)法則（LawofLargeNumbers）由N條船組成的遠洋船隊,假設已知船只每年的平均損失,則隨著船隊擁有船只數(shù)目的增加,船東更能準確地預測結果。說明：通過大量觀察，尋找可靠的概率損失仍然存在，但不確定性在減少對保險公司來說，可通過數(shù)量、時間來分散風險20統(tǒng)計學對風險的描述—損失分布的一般規(guī)律P概率L損失程度（￥）損失的兩種極端情形：——概率低，損失

7、巨大——經(jīng)常發(fā)生，損失不大?可承受的損失災難性損失?21統(tǒng)計學對風險的描述—損失分布的一般規(guī)律兩類常見錯誤：忽視治理風險的成本；忽視對概率低但損失巨大的風險進行有效應對。221.1.5期望效用與人們的風險態(tài)度期望效用（ExpectedUtility）與決策兩個基本假設：效用隨財富增加而增加邊際效用遞減U效用W財富231.1.5期望效用與人們的風險態(tài)度風險態(tài)度的劃分：風險厭惡、風險中性、風險偏好U3用效財富風險厭惡風險中性