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《我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的探討》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的探討1緒論1.1本研究課題的學(xué)術(shù)背景、理論與實際意義當(dāng)前，信貸風(fēng)險是我國商業(yè)銀行面臨的主要金融風(fēng)險。巨額的不良貸款，不僅成為我國商業(yè)銀行經(jīng)營中最大的風(fēng)險隱患，更是全社會沉重的“不良包袱”。我國商業(yè)銀行不良貸款積累的吋間很長，成因也非常復(fù)雜：既冇銀行的原因，又冇企業(yè)的原因；既冇產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的原因，又冇體制的原因；更有國有企業(yè)改革滯后的根木原因。改革開放20多年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得巨大成就，已步入初步的小康社會。然而，要保證我國金融業(yè)的穩(wěn)定，保持國民經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁的壇長勢頭，就必須下大力氣，協(xié)調(diào)全社會的力量解決商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的問題
2、。防范和化解信貸風(fēng)險迫在眉睫，意義重大，原因主要有三：1、近些年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)體制和金融體制改革的推進(jìn)，我國銀行體制發(fā)生了根本性的變化，信貸資金管理體制與方法也出現(xiàn)了較大的轉(zhuǎn)變，銀行資產(chǎn)質(zhì)量有了明顯的提高。但也應(yīng)該看到，由于我國經(jīng)濟(jì)體制與金融體制仍處于交替轉(zhuǎn)軌階段，傳統(tǒng)體制的影響，我國銀行信貸資金效率低下、效益較差，逾期、呆滯、呆帳貸款的比重還較高，應(yīng)收利息余額較大。銀行資產(chǎn)質(zhì)量低下，已嚴(yán)重影響了其經(jīng)營的信譽和業(yè)務(wù)穩(wěn)定性，影響了銀行作用的充分發(fā)揮。2、市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和經(jīng)濟(jì)體制改革的深層推進(jìn)，企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)相應(yīng)發(fā)生了較大的變化，對銀行信貸資產(chǎn)產(chǎn)生
3、了直接影響。一方面是虧損企業(yè)大量存在，造成銀行貸款呆滯的可能性進(jìn)一步增加；另一方面，部分企業(yè)采取轉(zhuǎn)產(chǎn)、合并、兼并、分立、停產(chǎn)、解散、股份制改造以及租賃、承包等形式的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大了銀行債權(quán)的風(fēng)險與回收難度。3、金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，在經(jīng)濟(jì)活動發(fā)展的宏觀調(diào)控屮具冇舉足輕重的作用。金融活動，已F1益廣泛地滲透到社會經(jīng)濟(jì)生活的各個方面，銀行信貸風(fēng)險問題也日益影響到社會經(jīng)濟(jì)?；畹母鞣矫?，成為阻礙我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的嚴(yán)重障礙。1.2國內(nèi)外對信貸風(fēng)險管理的研究現(xiàn)狀金融全球化背景下的風(fēng)險管理，無論是在風(fēng)險來源和性質(zhì)上還是在風(fēng)險管理技術(shù)上，都變得越來越復(fù)雜，同時
4、，對風(fēng)險的識別、術(shù)量和控制措施在多變的金融環(huán)境屮又要求盡可能的迅速。風(fēng)險管理技術(shù)和方法的發(fā)展在很大程度上得到了風(fēng)險管理理論發(fā)展的支持。最近幾十年，風(fēng)險管理理論在整個金融理論中所占的地位也不斷提高。曾獲1997年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家默頓說，現(xiàn)代金融理論的三大支柱是貨幣的時間價值、資產(chǎn)定價和風(fēng)險管理。大量的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、系統(tǒng)工程、甚至物理學(xué)的理論和方法也被應(yīng)用于資產(chǎn)定價和風(fēng)險管理的研究，極大地推動了現(xiàn)代金融風(fēng)險管理理論的發(fā)展。現(xiàn)代信息技術(shù)在風(fēng)險管理中發(fā)揮著越來越重耍的作用。國際上大的金融機(jī)構(gòu)都非常重視采用最新的資訊科技技術(shù)，建立起先進(jìn)的信息管理系
5、統(tǒng)。西方商業(yè)銀行十分注重信貸風(fēng)險的防范，在長期的商業(yè)化經(jīng)營屮，形成了一整套較為科淫、規(guī)范的信貸管理體制和內(nèi)部控制制度，對貸款原則、貸款程序、貸款審批、貸款風(fēng)險分析、風(fēng)險評定，風(fēng)險控制體系等冇規(guī)范而嚴(yán)格的要求，從而有效地控制了信貸風(fēng)險。國外學(xué)者在信貸的制度建設(shè)、信貸的定量分析、信貸風(fēng)險的科學(xué)評估等方面都作了深入的探討。銀行經(jīng)營特別是貸款業(yè)務(wù)就是在風(fēng)險和機(jī)會中尋求平衡。對風(fēng)險因素的分析很多:政治、經(jīng)濟(jì)、社會文化和技術(shù)進(jìn)步等宏觀因素；一個時期股市、匯市和資產(chǎn)市場變化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和服務(wù)創(chuàng)新等市場因素；銀行操作風(fēng)險與客戶經(jīng)營風(fēng)險；當(dāng)然還有災(zāi)害和其他意外事件。
6、不同風(fēng)險因素的影響各不相同,宏觀因素影響所有市場參與者，市場因素則宜接關(guān)系到具體的貸款業(yè)務(wù)。英國商業(yè)銀行一般都對市場和客戶風(fēng)險發(fā)生的概率，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，避免只冇定性分析造成的模糊不清。概括起來就是對所冇可能發(fā)生的風(fēng)險都逐一排列，并根據(jù)發(fā)牛概率確定其影響程度，在此基礎(chǔ)上再計算對風(fēng)險發(fā)生后叮能造成的損失所需的風(fēng)險準(zhǔn)備，將市場機(jī)會分析和對風(fēng)險精確的量化管理具體到每項業(yè)務(wù)，構(gòu)成銀行各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理層日常經(jīng)營行為的重耍內(nèi)容。因此，從風(fēng)險管理的幅度和深度看，這應(yīng)是中、英兩國商業(yè)銀行在風(fēng)險管理方而的差距所在，也是我們風(fēng)險管理思想和具體管理手段、管理技術(shù)上
7、可以直接學(xué)習(xí)、吸收的地方。由于我國目前處于一個不成熟、不完善的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險除了與國外商業(yè)銀行有一些共性外，又有自己的特性。例如,我國信貸過程中政府的行政干預(yù)，企業(yè)信用缺失情況嚴(yán)重等情況。對于信貸風(fēng)險管理，國內(nèi)學(xué)者大體的觀點是：信貸管理應(yīng)該貫穿信貸經(jīng)營活動的全過程，信貸調(diào)查部門根據(jù)對貸款對象的深入調(diào)查研究，為信貸審查部門捉供基礎(chǔ)的信貸資料；審查和審批部門根據(jù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)及英他多種渠道所得到的資料，經(jīng)過綜合研究分析，形成決策，并制訂岀防范、規(guī)避風(fēng)險的對策和措施，及時地向風(fēng)險管理對象提供政策導(dǎo)向和預(yù)警性的風(fēng)險信息。信貸部門必須通過開
8、展產(chǎn)業(yè)調(diào)查和行業(yè)信貸政策研究，引導(dǎo)信貸資金的正確投向，為宏觀的信貸決策提供支持，通過建立客戶資信評估機(jī)制和貸
