銀行業(yè)初級《風(fēng)險管理》全真模擬預(yù)測卷1

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1、銀行業(yè)初級《風(fēng)險管理》全真模擬預(yù)測卷1一、單項選擇題（共90小題。每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求。請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。1.“5C”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法2.下列關(guān)于商業(yè)銀行借人流動性的描述。錯誤的是（）。A.借人資金的利率是負債流動性管理的控制杠桿B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風(fēng)險的方法D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金.不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動資產(chǎn)3.李先牛投資30萬元買股票.而股票的收益率在不同的經(jīng)濟狀況

2、下不盡相同.各種經(jīng)濟狀況出現(xiàn)的概率及對應(yīng)的股票收益率如下表所示。絵濟狀況一般較澄收50%30%10%-10%K/(p)0.1&0.450.250.15則李先牛持有的該筆股票投資的預(yù)期收益率為（）OA.12%B.22%C.32%A.42%1.貸款定價中的風(fēng)險成本--般是指（）。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.預(yù)期和非預(yù)期損失D.以上都不對2.對于三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法中。共同的方法是（）。A.內(nèi)部評級初級法B.基本指標法C.標準法D.內(nèi)部模型法3.王先生的投資包括三部分.一部分是年收益率為20%的A資產(chǎn)?？們r值為15萬元：另一部是年收益率為45%的8資產(chǎn)，總價值為10萬元;還有一部分是年收益率

3、為30%的C資產(chǎn),總價值是15萬元。那么，王先生這個投資組合的預(yù)期收益率是（）。A.20%B.30%C.45%D.50%4.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2.0000美元.美元年利率為3%.英鎊年利率為4%,則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為（）oA.1英鎊二1?9702美元B.1英鎊=2.0194美元C.1英鎊二2.0000美元B.1英鎊二1.9808美元1.以下不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）。A.出口信貸保險B.擔(dān)保C.備用信用證D.市場對沖2.某公司2009年銷售收入為1億元.銷售成木為4000萬元，2009年期初存貨為150萬元.2009年期末存貨為250萬元，則該公司2

4、009年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.83.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于（）。A.4%B.6%C.8%D.10%4.核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)不包括（）。A.核心員工的知識/技能缺乏B.缺乏足夠后援/替代人員C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機制1.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的基本條件不包括（）。A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化D.雄厚的研發(fā)實力2.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法.不正確的是（）。A.債項評級是在假設(shè)客八（2經(jīng)違約的情況下.針對每筆債項本身的

5、特點預(yù)測債項可能的損失率B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級C.在某一時點.同一債務(wù)人只能有一個客戶評級D.在某一時點.同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級3.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風(fēng)險計量方法有三種，不包括（）。A.基本指標法B.內(nèi)部評級高級法C.標準法D.內(nèi)部評級初級法4.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標.通過制左和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行（）的動態(tài)過程和機制。A.事前控制、事中防范和監(jiān)督、事后糾正B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范C.事前防范、爭屮控制、爭后監(jiān)督和糾正A.事前防范、事中監(jiān)替、事后控制和糾正1.外部審計與信息披露的關(guān)系中.除了

6、有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于（）oA.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力B.進一步完善信息披露的監(jiān)控機制C.改進我國商業(yè)銀行信息披露D.提高審計效率17.絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對1&目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用.其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC的特點不包括（）。A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同時.反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平C.RAROC：（凈收益-預(yù)期損失）三經(jīng)濟資本D.

7、使銀行不再注重盈利性19.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是（）。Ao提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張19.主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策的機構(gòu)的是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.髙級管理層D.風(fēng)險管理部門20.（）可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。A.財務(wù)控制部門B.法律/合規(guī)部門C.風(fēng)險管理部門D.外部監(jiān)替部門21.風(fēng)險管理的第三道防線是（）。A.風(fēng)