2018年中國非壽險(xiǎn)精算CAA非壽險(xiǎn)實(shí)務(wù)精算管理原創(chuàng)學(xué)習(xí)筆記高分筆記

《2018年中國非壽險(xiǎn)精算CAA非壽險(xiǎn)實(shí)務(wù)精算管理原創(chuàng)學(xué)習(xí)筆記高分筆記》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、A.精算師和精算職業(yè)（比例約為10%）1.精算師及其職業(yè)領(lǐng)域1.1精算師：分析風(fēng)險(xiǎn)并量化其財(cái)務(wù)影響的專門職業(yè)人員。綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)金融等專業(yè)知識(shí)及技能在保險(xiǎn)金融等領(lǐng)域中，分析、評(píng)估不確定的現(xiàn)金流對(duì)未來財(cái)務(wù)狀況的影響。其作為管理隊(duì)伍中的重要成員，擅長(zhǎng)和專注于將專業(yè)分析技能、商業(yè)經(jīng)營(yíng)知識(shí)和對(duì)利益相關(guān)者的理解綜合起來，幫助團(tuán)體理解其決策將會(huì)帶來的財(cái)務(wù)影響。1.2精算師的工作：1.2.1保險(xiǎn)公司：經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價(jià)（主要職責(zé)>負(fù)債評(píng)估（傳統(tǒng)，合理的假設(shè)和精算方法）等等（財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、償付能力評(píng)估、公司價(jià)值評(píng)估），122監(jiān)管職能：12

2、3養(yǎng)老金計(jì)劃管理：明確設(shè)計(jì)目標(biāo)和原則、提出設(shè)計(jì)建議、評(píng)估設(shè)定的待遇目標(biāo)所需繳費(fèi)或者在一定繳費(fèi)下能夠?qū)崿F(xiàn)的待遇、檢驗(yàn)計(jì)劃的合規(guī)性、成本與負(fù)債評(píng)估（定期成本負(fù)債管理）資產(chǎn)負(fù)債管理、償付能力評(píng)估等124社會(huì)保障制度：通過對(duì)社會(huì)保障項(xiàng)目未來財(cái)務(wù)收支的預(yù)測(cè)，評(píng)估制度的償付能力和可持續(xù)發(fā)展，分析未來各種不確定因素的變動(dòng)對(duì)制度償付能力的影響，為制度的改革和發(fā)展提供精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)管理依據(jù)。2.精算師的職業(yè)化發(fā)展2.1專門職業(yè)具備因素：知識(shí)相關(guān)因素（專門知識(shí)和長(zhǎng)期訓(xùn)練等>價(jià)值相關(guān)因素（道德行為和為社會(huì)利益提供服務(wù)的義務(wù)等）和組織性因素（有懲戒權(quán)利的全國性團(tuán)體、為

3、上述兩因素提供支持X2.2精算職業(yè)制度：一是精算師的培養(yǎng)和資格認(rèn)證，二是對(duì)其的管理。2.3英《精算師職業(yè)道德守則》、《精算實(shí)務(wù)指南》（強(qiáng)制類、推薦類［2.4怎樣理解精算師職業(yè)化？成為精算師，需要經(jīng)過長(zhǎng)期的學(xué)習(xí)并達(dá)到精算師職業(yè)組織要求的教育標(biāo)準(zhǔn)，需要遵守精算師職業(yè)組織規(guī)定的行為規(guī)范和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，需要完成持續(xù)的后續(xù)教育，為公眾提供有價(jià)值的服務(wù)，并公平地對(duì)待股東利益。由此可見，精算師是一種具備職業(yè)化要素的專門職業(yè)。1.精算管理系統(tǒng)3.1基本原理：運(yùn)用控制論和負(fù)反饋觀念描述精算師在金融服務(wù)業(yè)和管理中的工作流程和工作職責(zé)。（概念性的框架，聯(lián)系精算工作領(lǐng)域

4、）3.2主要思想：發(fā)現(xiàn)和明確問題、設(shè)計(jì)并執(zhí)行解決方案、監(jiān)控解決方案實(shí)際效果并提供反饋意見的決策和控制過程，同時(shí)需要考慮外部環(huán)境因素的影響和問題的實(shí)際背景，以及精算師職業(yè)規(guī)范對(duì)精算管理系統(tǒng)的影響。-:面臨風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的問題二:需要使用模型為風(fēng)險(xiǎn)管理和控制提供解決方案。33保險(xiǎn)公司的精算管理系統(tǒng)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估9產(chǎn)品設(shè)計(jì)T定價(jià)T負(fù)債評(píng)估T資產(chǎn)評(píng)估T資產(chǎn)負(fù)債管理T償付能力評(píng)價(jià)T監(jiān)測(cè)和分析經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)9利潤(rùn)分析（環(huán)境因素：法律、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、人口、稅收等）3.4主要思想（環(huán)節(jié)）：分解管理過程!!3.4.1明確問題（將所面對(duì)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)翻譯為可用某種語言描述的模型

5、）按照問題的來源，歸為兩類：第一類問題：在給定約束下，尋找能夠達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的最優(yōu)方案。（分析所有可能影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的不確定因素，為方案選擇做好準(zhǔn)備）第二類問題：實(shí)際結(jié)果與目標(biāo)存在差異，需要尋找產(chǎn)生差異的原因，并尋找調(diào)整方案的辦法以達(dá)到目標(biāo)。（定量估計(jì)各種因素對(duì)差異的影響，比較影響的大小，尋找影響較大的關(guān)鍵因素）342角軍;夬問題（將語言模型轉(zhuǎn)換為數(shù)學(xué)模型以便于模擬、管理和控制）第一類問題：在多種方案中選擇（通過構(gòu)造定量模型來估計(jì)不同方案下的結(jié)果及其與預(yù)期的偏差X模型組成：外部變量、內(nèi)部變量（通過控制變量來調(diào)整〉結(jié)果描述。變量的不確定性：用隨機(jī)變

6、量及其概率分布特征來描述。選擇標(biāo)準(zhǔn)：穩(wěn)定（受風(fēng)險(xiǎn)因素影響小，結(jié)果與預(yù)期差異小X第二類問題：尋找影響最大的因素，并給出合適的控制方案來減小偏差（對(duì)各種因素的影響做定量描述,采用I敏感度分析I等方法來尋找關(guān)鍵變量，并針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的特征給出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法X343監(jiān)控結(jié)果并反饋：定期評(píng)估，調(diào)整解決方案，進(jìn)入新一輪的循環(huán)。（開發(fā)必要的信息系統(tǒng)來支持金融保證系統(tǒng)的管理和控制）?35案例P14Bs外部環(huán)境（比例約為5%）1?舉例說明影響精算工作的環(huán)境因素有哪些改口何影響精算工作？答：社會(huì)、文化、人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)、政府、法律法規(guī)等。環(huán)境因素的變動(dòng)會(huì)引起新的

7、風(fēng)險(xiǎn)問題，從而引發(fā)新的精算管理循環(huán)。2.舉例說明環(huán)境因素的改變?nèi)绾萎a(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)管理問題。3.舉例說明影響精算工作的環(huán)境因素之間如何相互聯(lián)系、相互影響，并構(gòu)成一個(gè)動(dòng)態(tài)的、多維的、復(fù)雜的環(huán)境。例1:在巫老齡化的壓力下，各國公共管理的現(xiàn)收現(xiàn)付制社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度面臨嚴(yán)重的支付壓力,從而紛紛轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的積累型社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。例2:為了促進(jìn)積累型養(yǎng)老金計(jì)劃的發(fā)展，鼓勵(lì)雇主為員工建立養(yǎng)老金計(jì)劃，很多國家的政府對(duì)養(yǎng)老金的繳費(fèi)及其投資均提供減免稅收的優(yōu)惠。例3:在經(jīng);齊繁榮時(shí)期，勞動(dòng)力流動(dòng)頻繁，資本市場(chǎng)活躍,投資回報(bào)率提高，美國等國家的商業(yè)保險(xiǎn)適時(shí)推出萬

8、能型和可變?nèi)f能型保險(xiǎn)產(chǎn)品。在養(yǎng)老金市場(chǎng)，養(yǎng)老金計(jì)劃的模式也從待遇預(yù)定型轉(zhuǎn)向繳費(fèi)預(yù)定型。4舉例說明文化和社會(huì)因素如何影響對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和評(píng)估。答：一個(gè)國家的文化和價(jià)