金融理財(cái)師-金融理財(cái)師投資規(guī)劃模擬4

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1、金融理財(cái)師投資規(guī)劃模擬4單項(xiàng)選擇題丄、黃金期貨合約的買方的最大損失為（）。A.期權(quán)費(fèi)B.手續(xù)費(fèi)C.無限D(zhuǎn).不能確定2、一般來說，適合個(gè)人實(shí)業(yè)投資的企業(yè)組織形式有（）。1?個(gè)體經(jīng)營(yíng)或者個(gè)人獨(dú)資企業(yè)11?合伙企業(yè)III.有限責(zé)任公司IV?股份有限公司V.特許經(jīng)營(yíng)A.［、II、IllB?I、II、III、Vc.II、IV、VD.I、III、IV、V3、看跌期權(quán)的多頭期望標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值會(huì)A.增加,增加，看漲期權(quán)的空頭期望標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值會(huì)B?減少，增加C?增加，減少D.減少，減少4、證券公司以其自有或租用的業(yè)務(wù)設(shè)施，為非上市公司提供股份轉(zhuǎn)讓服務(wù)的市場(chǎng)是（）。A?主板市場(chǎng)B.二板市場(chǎng)C.三板市場(chǎng)

2、D.第四市場(chǎng)5^銷售凈利率指標(biāo)是（）oA.銷售凈利潤(rùn)與銷售成本的百分比B?銷售收入與銷售成木的百分比C.銷售凈利潤(rùn)與銷售收入的百分比D.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)與銷售成本的百分比6、若一份期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為100元，一般而言，期權(quán)的協(xié)定價(jià)格低于100元越多，貝IJ（A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)越高B.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)越低C.看漲期權(quán)的期權(quán)費(fèi)越低，看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)越高D.看漲期權(quán)的期權(quán)費(fèi)越高，看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)越低7、關(guān)于MA的介紹，以下內(nèi)容錯(cuò)誤的是（）oA.MA是指用統(tǒng)計(jì)分析的方法，將一定吋期內(nèi)的證券價(jià)格（指數(shù)）加以平均，并把不同吋間的平均值連接起來，形成一根MA,用以觀察證券價(jià)

3、格變動(dòng)趨勢(shì)的一種技術(shù)指標(biāo)B.在實(shí)際應(yīng)用中常使用的是指數(shù)平滑移動(dòng)平均線。其計(jì)算公式為：1V-1EMA,.乂心+EMA.x2一

4、七Nt_,N式中：Ct—計(jì)算期中第t日的收盤價(jià)；EMAt-x—^t-lS的移動(dòng)平均數(shù)C.西方投資機(jī)構(gòu)非?？粗?00天移動(dòng)平均線，并以此作為長(zhǎng)期投資的依據(jù)：若行情價(jià)格在200天均線以上，屬空頭市場(chǎng)；反之，則為多頭市場(chǎng)D.由于短期移動(dòng)平均線較長(zhǎng)期移動(dòng)平均線更易于反映行情價(jià)格的漲跌，所以一般又把短期移動(dòng)平均線稱為''快速M(fèi)A〃,長(zhǎng)期移動(dòng)平均線則稱為''慢速M(fèi)A〃8.2011年2月的某交易H,某上市公司公告其股利政策為每10股送5股派1?2元，股權(quán)登記日為2011年4月

5、28日，則下列說法正確的是oA.20□年4月29日為除權(quán)除息日，這一交易日該股票的簡(jiǎn)稱前會(huì)加入''XR〃字樣B.若投資者老王在20M年4月28日所持股份占公司總股木的1%,則除權(quán)除息后其股權(quán)比例不發(fā)生變化C.投資者小張?jiān)?011年4月29日買入該股票500股，則下一交易H他所持有的股份數(shù)將會(huì)增加D.該上市公司在除權(quán)除息后，其總市值沒有發(fā)生變化9、小王購買了ABC公司新發(fā)行的股票后，想將部分股票賣出，他應(yīng)在進(jìn)行交易，這筆交易是在之間進(jìn)行的。A.一級(jí)市場(chǎng)，小王和ABC公司B.一級(jí)市場(chǎng)，小王和其他投資者C.二級(jí)市場(chǎng)，小王和其他投資者D.二級(jí)市場(chǎng)，小王和ABC公司10、如果某可轉(zhuǎn)換債券面額為

6、1000元，轉(zhuǎn)換價(jià)格為40元，當(dāng)股票的市價(jià)為60元時(shí)，該債券當(dāng)前的轉(zhuǎn)換價(jià)值為（）元。4.1200B?1450C?1500D?165011＞某投資者做一個(gè)5月玉米的賣出蝶式期權(quán)組合，他賣出一個(gè)敲定價(jià)格為260美分的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金25美分。買入兩個(gè)敲定價(jià)格為270美分的看漲期權(quán)，付出權(quán)利金各18美分。再賣出一個(gè)敲定價(jià)格為280美分的看漲期權(quán)，權(quán)利金為17美分。該組合的最大收益和風(fēng)險(xiǎn)為（）美分。A?6:5B?6；4C?8;5D?8;412、對(duì)證券投資基金從上市公司分配取得的股息紅利所得，扣繳義務(wù)人在代扣代繳個(gè)人所得稅時(shí)，按（）計(jì)提應(yīng)納稅所得額。A.20%B.33%C.50%D.100

7、%13、下列各項(xiàng)不屬于APT的假設(shè)條件的是（）oA.所有證券的收益都受一個(gè)共同因素的影響B(tài).投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期C.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上是否存在套利機(jī)會(huì)，并且利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利D.投資者是追求收益的，同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的14、下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.其他因素不變的條件下，債券的久期隨到期時(shí)間的增加而增加B.給定到期日，一張零息票債券的久期隨到期收益率的增加而減少C.給定到期日和到期收益率，息票率越低，債券的久期越長(zhǎng)D?與到期時(shí)間相比，久期是一種更好的價(jià)格對(duì)利率波動(dòng)敏感性的測(cè)度15、某基金年初資產(chǎn)凈值為12.50美元，年末資產(chǎn)凈值為12?10美元，

8、基金支付了年末分紅1?5美元。該基金投資者的收益率為oA.8.80%B?9.09%C?3.20%D.-3.31%16、某投資項(xiàng)目在不同的宏觀金融環(huán)境下有不同的投資收益率，如表所示。某投資項(xiàng)目投資收益率表不同結(jié)果的收益率很差較差中等較好很好投資收益率0.000?10?20.30.4(%)發(fā)牛的概率0?050.150.50.150.15那么其方差為()OA?0.61%B.0.62%C.0.63%D.0.64%17.下列關(guān)于期貨期權(quán)的說法正確的是()oA.內(nèi)涵價(jià)