商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理研究【開題報(bào)告+文獻(xiàn)綜述+畢業(yè)論文】

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1、本科畢業(yè)論文開題報(bào)告金融學(xué)商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理研究一、立論依據(jù)1.研究意義、預(yù)期目標(biāo)研究意義：在當(dāng)今金融全球化、監(jiān)管放松、產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮的形勢(shì)下，銀行貸款管理的中心任務(wù)是風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡管理，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理體系的核心組成部分之一是貸款定價(jià)，商業(yè)銀行貸款所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)，是保證商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健和持續(xù)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵因素之一，因此建立行之有效的商業(yè)銀行貸款管理體系，制定合理的貸款定價(jià)方法，對(duì)優(yōu)化信貸資源配置、防范信貸風(fēng)險(xiǎn)、提高商業(yè)銀行盈利能力、增強(qiáng)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)能力均具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。預(yù)期目標(biāo)：本文在結(jié)合前人理論研究的基礎(chǔ)上，針對(duì)商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理展開實(shí)

2、證研究，將具體調(diào)查分析浙江泰隆商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)管理方式，并與其他商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)管理方式進(jìn)行比較，研究泰隆商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)管理特色，希望能對(duì)其它商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理起到一定的借鑒作用。2.國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行貸款管理研究綜述：從信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的角度來(lái)看，章彰、陳四清、巴曙松、詹向陽(yáng)等專家學(xué)者對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)理論從不同側(cè)面與層次進(jìn)行了卓有成績(jī)的研究。其中巴曙松、詹向陽(yáng)等側(cè)重于《巴塞新資本協(xié)議》及在我國(guó)的應(yīng)用研究，章彰、陳四清等更側(cè)重于我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的研究。陳佳潔、李建波（2008）在基于DEA/AHP的我國(guó)商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究

3、后認(rèn)為，DEA模型只能給出相對(duì)有效和相對(duì)無(wú)效兩種結(jié)果，但有時(shí)我們需要知道相對(duì)有效公司之間的績(jī)效差異，利用DEA／AHP方法可以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些公司的全排序，從而幫助銀行做出更精確的評(píng)價(jià)，有效避免潛在的信貸風(fēng)險(xiǎn)。邵科（2009）利用CreditMetrics模型建立了企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，把企業(yè)貸款的信用等級(jí)評(píng)定，貸款組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)量、管理納入一個(gè)統(tǒng)一的體系中。它不僅僅給出了違約的概率，還給出在一定的置信度水平下的信用風(fēng)險(xiǎn)VAR值，這個(gè)值一方面可以簡(jiǎn)單明了的表示信用風(fēng)險(xiǎn)的大小，能夠幫助決策者方便地根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力在不同的投資決策之中做出選擇。曲

4、秋實(shí)、李莉（2010）構(gòu)造了我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的Logit模型進(jìn)行實(shí)證分析，計(jì)算出不同等級(jí)的個(gè)人違約概率，并進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)判別和比較研究后得到如下結(jié)論：在商業(yè)銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作中。應(yīng)結(jié)合使用評(píng)級(jí)方法和信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，并且利用我國(guó)商業(yè)銀行掌握的個(gè)人客戶財(cái)務(wù)信息和數(shù)據(jù)，能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行判定借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)程度、降低不良貸款率提供準(zhǔn)確性較高的客觀依據(jù)。從貸款定價(jià)角度看，張金良（2000）在國(guó)內(nèi)率先研究國(guó)外貸款定價(jià)三種傳統(tǒng)模式即：成本加成模式、基準(zhǔn)利率加點(diǎn)模式、客戶盈利分析模式。史擇友等（2002）通過(guò)實(shí)證分析銀行貸款利率下浮情況及其對(duì)收益變動(dòng)的影響，提出了貸款

5、定價(jià)的設(shè)想：首先進(jìn)行整體貸款定價(jià)，確定利率浮動(dòng)范圍；然后進(jìn)行單筆貸款定價(jià)，有效控制浮動(dòng)利率的貸款結(jié)構(gòu)，將綜合貸款利率控制在整體貸款目標(biāo)利率范圍內(nèi)。高瑩（2006）根據(jù)中國(guó)利率體制的現(xiàn)狀及利率市場(chǎng)化改革的前景，分析了國(guó)有商業(yè)銀行貸款定價(jià)的現(xiàn)狀和存在的問題，指出了計(jì)劃利率結(jié)構(gòu)與利率市場(chǎng)化的三大矛盾，并提出了建立國(guó)有商業(yè)銀行貸款定價(jià)機(jī)制的設(shè)想。徐程興（2007）對(duì)銀行界現(xiàn)存的三種貸款定價(jià)模型作了適當(dāng)介紹，并得出客戶盈利分析模型模式是中國(guó)商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)選擇的結(jié)論。范永華（2008）通過(guò)借鑒國(guó)外商業(yè)銀行貸款定價(jià)的經(jīng)驗(yàn)，分析中國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)問題的歷史沿革，試圖建立一套適合

6、中國(guó)情況的貸款定價(jià)模式。中禾（2004）提出了建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)、加快箭理會(huì)計(jì)系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用、按新資本協(xié)議要求建立和完善內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)資本管理促進(jìn)貸款定價(jià)體系的完善的建議。國(guó)外商業(yè)銀行貸款管理研究綜述：從信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估角度看，Altman（1968）開創(chuàng)性的以數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法建立了多元Z值判定模型。這個(gè)模型選擇一些能夠很好反映違約事件發(fā)生與否的財(cái)務(wù)指標(biāo)，對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行度量，這個(gè)多元變量模型比單變量模型的優(yōu)點(diǎn)在于對(duì)于同一家公司用不同比率對(duì)違約概率進(jìn)行度量會(huì)得出不同結(jié)果，而且能夠很清晰的分辨出違約和非違約公司。J．P．摩根公司于1997年開發(fā)出的

7、CreditMetriCS模型，該模型運(yùn)用VAR框架，對(duì)貸款和非交易資產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算。該方法是基于借款人的信用評(píng)級(jí)、次年評(píng)級(jí)發(fā)生變化的概率（評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣）、違約貸款的回收率、債券市場(chǎng)上的信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差計(jì)算出貸款的市場(chǎng)價(jià)值及其波動(dòng)性，進(jìn)而得出個(gè)別貸款和貸款組合的VAR值。Doumpos等人（2002）應(yīng)用了線性規(guī)劃的方法，把多標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)判別模型（M．H．DIS）用于希臘商業(yè)銀行的公司貸款組合樣本來(lái)發(fā)展信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，同時(shí)和一些傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具進(jìn)行比較，證實(shí)了這個(gè)新的非參數(shù)方法在信用風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方面是個(gè)有效的工具。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)外學(xué)者從不同方面不同視角對(duì)對(duì)商業(yè)銀行貸

8、款定價(jià)問題