風(fēng)險(xiǎn)管理歷年真題

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1、2008上半年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題與答案解析一、在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題H耍求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。第1題在進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的時(shí)候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性，這是因?yàn)椋ǎ?。A.企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人可能隨著時(shí)間的變化產(chǎn)生變更B.企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況在--年四季都會(huì)有不同的變化C.企業(yè)發(fā)展可能處于開(kāi)發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期或者衰退期等不同時(shí)期D.企業(yè)的貸款和還貸有著時(shí)間上的高峰和低潮期［正確答案］:C第2題與單一法人客戶相比.（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。A.財(cái)務(wù)

2、報(bào)表真實(shí)性較好B.連環(huán)擔(dān)保普遍C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度人D.貸后監(jiān)督難度人［正確答案］:A第3題某2年期債券麥考利久期為1.6年，債券忖前價(jià)格為101.00元。市場(chǎng)利率為8%,假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升2%。則按照久期公式計(jì)算.該債券價(jià)格（）。A.上漲2.96%B.下跌2.96%C.上漲3.20%D.下跌3.20%［正確答案］:B第4題（）假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過(guò)去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)抓計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。A.歷史模擬法B.方差一協(xié)方差法C.蒙特卡羅模擬法D.

3、標(biāo)準(zhǔn)法【正確答案】：A第5題根擁我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里，下而不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是（）。A.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款（不包括關(guān)注類貸款）B.在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款C.在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)D.庫(kù)存現(xiàn)金【正確答案】：A第6題從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（）。A.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)Z間的信用價(jià)差C.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率D.兩種信用資產(chǎn)相對(duì)丁?無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值［正確答案】

4、：A第7題下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解。不正確的是（）。A.如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大C.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小D.買方期權(quán)持有者的垠大損失是零【正確答案】：D第8題商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)営問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性過(guò)剩D.以上都不對(duì)【正確答案】：A第9題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人

5、而言，不針對(duì)企業(yè)B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)0.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得【正確答案】：A第10題在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，（）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格耍求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本耍求。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.基本指標(biāo)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.高級(jí)計(jì)量法【正確答案】：D第11題根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為（）。A.

6、人民幣超額準(zhǔn)備金率二在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額X100%B.人民幣超額準(zhǔn)備金率二（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額X100%0.人民幣超額準(zhǔn)備金率二在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活期存款期末余額X100%D.人民幣超額準(zhǔn)備金率二（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣處活期存款期末余額X100%【正確答案】：B第12題某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額Z和為80

7、0億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。A.為6.0%B.為8.0%C.為8.5%D.因數(shù)據(jù)不足無(wú)法計(jì)算【正確答案】：C第13題根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動(dòng)性缺VI率的定義為（）。A.30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額A.60夭內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額B.90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額C.120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額【正確答案】：C第M題

8、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是：（）。個(gè)連續(xù)的動(dòng)態(tài)的過(guò)程A.跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況，B.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別分析C.以上都是【正確答案】：D第15題RAR0C是指經(jīng)預(yù)期損失和以（）計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。A.核心資本經(jīng)濟(jì)資本A.附屬資本B.監(jiān)管資本【正確答案】：B第16題商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是（）