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《強制責任保險強制邊界數(shù)學(xué)分析》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、強制責任保險強制邊界數(shù)學(xué)分析【摘要】責任保險作為商業(yè)保險的一種，遵循的是“契約自由”的原則，是否投保取決于當事人的意愿。而強制責任保險是國家以立法的形式要求特定單位或個人，不管意愿與否，都必須購買的責任保險。強制性受制于法定性，強制程度的強與弱取決于國家法律的具體規(guī)定，體現(xiàn)的是政府對于公共政策的立法考量，并且以犧牲“契約自由”原則為代價，因此，這項考量必須控制在合理的范圍內(nèi)，不能任其泛濫，必須與國家的社會經(jīng)濟發(fā)展水平相吻合?！娟P(guān)鍵詞】責任保險強制界限強制責任保險是國家以立法的形式要求在一定的領(lǐng)域和范圍內(nèi)，
2、由特定義務(wù)主體在一定時期必須購買的責任保險品種，這種新的保險形式在一定程度上背離了自愿與''契約自由”的法律原則。鑒于市場競爭機制的不完善、逆選擇現(xiàn)象的大量存在，以及現(xiàn)代社會危險責任概念的迅速擴大，因此，在某些領(lǐng)域責任保險實行強制是有必要的?，F(xiàn)在的問題是，到底哪些領(lǐng)域需要強制，而不至于使“契約自由”原則被無限度的犧牲？要分析哪些險種需要強制，就要分析某個險種采取強制與自愿哪種方式實施更為有效。一、一般商業(yè)保險市場分析一般的商業(yè)保險只涉及保險人與投保人（風(fēng)險行為人）,并且假設(shè)保險人是風(fēng)險中性者而投保人是風(fēng)險
3、厭惡者，使得他們對風(fēng)險的期望損失不同，因此就會存在一個均衡的保費，使保險人愿意賣保險而投保人愿意買保險。當然，市場上的風(fēng)險行為人并不都是風(fēng)險厭惡者，如果存在一些風(fēng)險喜好者，在信息不完全的情況下，風(fēng)險喜好者會將風(fēng)險厭惡者逐出市場，使得市場變成一個“檸檬市場”。[1]因為一般商業(yè)保險市場只存在兩方，即風(fēng)險行為人(投保人)A和保險人:B,假設(shè)A的初始財富為W1,從事風(fēng)險行為的損失概率為P,若成功，可獲收益I,若不成功，損失為D；假設(shè)B的初始財富為W2,愿意出售保險的價格為a。其合約為：若A發(fā)生損失，由B賠償損失
4、D給A。則有如下分析：A若選擇購買保險，期望財富為：Wl+I(l—P)—a(式1)若不購買保險，期望財富為：(Wl+I)(1-P)+(W1-D)P(式2)若要A購買保險，則必須滿足(式1)2(式2),即Wl+I(1-P)—a2(Wl+I)(1-P)+(Wl-D)P,整理后得aWDP(式3)對于B,沒有出售保險時，期望財富為W2(式4)若E出售保險，期望財富為(W2+a)(1-P)+(W2+a-D）P（式5）若要B出售保險，必須滿足（式5）2（式4）,即（W2+a）（1-P）+（W2+a-D）P2W2,整理
5、后得a2DP（式6）聯(lián)立（式3）與（式6）,得到A與B在風(fēng)險都是中性的情況下的保費形成區(qū)間是DPNaNDP。由此可以看到在風(fēng)險中性且沒有交易成本的保險市場中，商業(yè)保險的價格a等于風(fēng)險行為所可能帶來的損失DP,因此，a=DP就是一般保險在雙方都是風(fēng)險中性且沒有交易成本時的市場均衡條件。當然，現(xiàn)實中不可能沒有交易成本?，F(xiàn)實中保險人B厘定保險費率時要考慮營業(yè)成本，應(yīng)該不只純保費，還應(yīng)包括附加保費（設(shè)為B）,此時保險市場就不成立。假設(shè)風(fēng)險行為人是風(fēng)險厭惡者而保險人是風(fēng)險中性者時，風(fēng)險行為人愿意接受比DP更高的價格
6、，引入?yún)?shù)8來表示A愿意支付比a更多的那部分保費，此時，若要A購買保險，則必須滿足:aWDP+5（式7）而B要出售保險，則必須滿足：a2DP+B（式8）聯(lián)立（式7）與（式8）,得到保險市場價格形成的條件:6也就是說A要支付比a多的那部分保費8要大于保險公司的附加保費B時，保險市場就形成了。至于參數(shù)6取何值，它取決于風(fēng)險行為人的效用函數(shù),只要保險市場就能自發(fā)形成；若風(fēng)險行為人支付的多于a的那部分保費不足以彌補附加保費（保險人的營業(yè)成本），保險市場就不存在，此時風(fēng)險行為人自擔風(fēng)險?？梢?，在一般商業(yè)保險市場中，
7、無論保險人是否愿意承保，或投保人（風(fēng)險行為人）是否愿意購買保險，雙方都是基于自身效用最大化來作出決策，此時不需要引入強制。二、責任保險市場分析責任保險市場的情況比較復(fù)雜，因為責任保險市場涉及四方利益主體：投保人、保險人、第三方和監(jiān)管者，不僅存在一般保險市場上那種可能的“檸檬效應(yīng)”，同時還會因為損失的發(fā)生是針對第三者而不是行為人，逆選擇會進一步加劇。即使信息是完全的，保險市場也會有可能不能自發(fā)形成。因此，引入監(jiān)管者就顯得尤為必要，否則，會帶來重大的社會經(jīng)濟問題。引入監(jiān)管者，當然是基于維護社會的公平正義。假定
8、監(jiān)管者關(guān)注的是公共福利問題，監(jiān)管者強制某些行為進行投保，以保證當風(fēng)險發(fā)生時第三方的損失能夠得到賠償。從表面上看，對于投保人是一種福利損失，但對于第三方，則是一種福利彌補，只要這種福利彌補大于福利損失，強制就是必要的，從社會公平的角度看更是如此。在責任保險市場，風(fēng)險行為人可能損害第三方的利益，此時，情況就會有所不同。在一般商業(yè)保險市場模型的基礎(chǔ)上，加上一個第三方C。行為人A從事風(fēng)險行為發(fā)生的損失D分為兩塊，一塊損失發(fā)生在A,記為
