【精品】風(fēng)險管理大綱

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1、中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風(fēng)險管理科目考試大綱（2010年版）編輯:cbaOl2010-03-2217:02:11作者:來源:瀏覽:21989次風(fēng)險管理基礎(chǔ)第1風(fēng)險與風(fēng)險管理風(fēng)險、收益與損失風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險流動性風(fēng)險國家風(fēng)險蘆譽風(fēng)險法律風(fēng)險戰(zhàn)略風(fēng)險商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略風(fēng)險分散風(fēng)險對沖風(fēng)險轉(zhuǎn)移風(fēng)險規(guī)避風(fēng)險補償1.4商業(yè)銀行風(fēng)險與資本1.4.1資本的概念和作用1.4.2監(jiān)管資本?資本充足率要求143經(jīng)濟資本及其應(yīng)用1.5風(fēng)險管理的數(shù)

2、理基礎(chǔ)1.5.1收益的計量??絕對收益??百分比收益率1.5.2常用的概率統(tǒng)計知識??預(yù)期收益率??方差和標(biāo)準(zhǔn)差??正態(tài)分布1.5.3投資組合分散風(fēng)險的原理第2章商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)2.1商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境2.1.1商業(yè)銀行公司治理2.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制2.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險文化2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略2.2商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織2.2.1董事會及墳高風(fēng)險管理委員會2.2.2監(jiān)事會2.2.3高級管理層2.2.4風(fēng)險管理部門2.2.5其他風(fēng)險控制部門/機構(gòu)??財務(wù)控制部門??內(nèi)部審計部門??法律/合規(guī)部

3、門??外部監(jiān)督機構(gòu)2.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程2.3.1風(fēng)險識別/分析2.3.2風(fēng)險計量/評估2.3.3風(fēng)險監(jiān)測/報告2.3.4風(fēng)險控制/緩釋2.4商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)信用風(fēng)險管理第3章3.1信用風(fēng)險識別3.1.1單--法人客戶信用風(fēng)險識別??單一法人客戶的基本信息分析??單?一法人客戶的財務(wù)狀況分析??單一法人客戶的非財務(wù)因素分析??單一法人客戶的扌n保分析3.1.2集團法人客戶信用風(fēng)險識別??集團法人客八的整體狀況分析??集團法人客戶的信川風(fēng)險特征3.1.3個人客戶信用風(fēng)險識別??個人客戶的基本信息分析?

4、?個人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險分析3.1.4貸款組合的信川風(fēng)險識別??宏觀經(jīng)濟因索??行業(yè)風(fēng)險??區(qū)域風(fēng)險3.2信用風(fēng)險計量3.2.1客戶信川評級??客戶信用評級的基本概念??客戶信用評級的發(fā)展??違約概率模型3.2.2債項評級??違約風(fēng)險暴露??違約損失率3.2.3信用風(fēng)險組合的計量??違約相關(guān)性??信用風(fēng)險組合計量模型??信用風(fēng)險組合的壓力測試3.2.4國家風(fēng)險主權(quán)評級3.3.1風(fēng)險監(jiān)測對象??單一客戶風(fēng)險監(jiān)測??組合風(fēng)險監(jiān)測3.3.2風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)??不良資產(chǎn)/貸款率??預(yù)期損失率??單?一（集團）客戶授信集

5、中度??貸款風(fēng)險遷徙率??不良貸款撥備覆蓋率??貸款損失準(zhǔn)備充足率3.3.3風(fēng)險預(yù)警??風(fēng)險預(yù)警的程序和主要方法??行業(yè)風(fēng)險預(yù)警??區(qū)域風(fēng)險預(yù)警??客戶風(fēng)險預(yù)警3.3.4風(fēng)險報告??風(fēng)險報告的職責(zé)和路徑??風(fēng)險報告的主要內(nèi)容3.4信用風(fēng)險控制3.4.1限額管理??單一客戶授信限額管理??集團客戶授信限額管理??國家與區(qū)域限額管理??組合限額管理3.4.2信用風(fēng)險緩釋??合格抵質(zhì)押品??合格凈額結(jié)算??合格保證和信用衍生工具??信用風(fēng)險緩釋工具池3.4.3關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制??授信權(quán)限管理??貸款定價??信貸

6、審批??貸款轉(zhuǎn)讓??貸款重組3.4.4資產(chǎn)證券化與信用衍牛產(chǎn)品??資產(chǎn)證券化??信舟衍生產(chǎn)品3.5信用風(fēng)險資本計量3.5.1標(biāo)準(zhǔn)法3.5.2內(nèi)部評級法3.5.3內(nèi)部評級體系的驗證3.5.4經(jīng)濟資本管理市場風(fēng)險管理第44.1.1市場風(fēng)險特征與分類??利率風(fēng)險??匯率風(fēng)險??股票價格風(fēng)險??商品價格風(fēng)險4.1.2主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險特征??即期??遠期期貨??互換??期權(quán)4.1.3資產(chǎn)分類??交易賬戶和銀行賬戶??資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會計標(biāo)準(zhǔn)??我國商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的現(xiàn)狀4.2市場風(fēng)險計量4.2.1基木概念名義價值

7、、市場價值、公允價值、市值重估??敞口??久期??收益率曲線缺口分析??久期分析??外匯敞口分析??風(fēng)險價值??敏感性分析壓力測試??情景分析事后檢驗4.3市場風(fēng)險監(jiān)測與控制4.3.1市場風(fēng)險管理的組織框架4.3.2市場風(fēng)險監(jiān)測與報告??市場風(fēng)險報告的內(nèi)容和種類??市場風(fēng)險報告的路徑和頻度4.3.3市場風(fēng)險控制??限額管理??風(fēng)險對沖??經(jīng)濟資本配置4.4市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量與績效評估4.4.1市場風(fēng)險監(jiān)管資木計量4.4.2經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效評估第5章操作風(fēng)險管理5.1操作風(fēng)險識別??人員因素??內(nèi)部流程??系統(tǒng)

8、缺陷??外部事件5.1.2操作風(fēng)險識別方法??自我評估法??因果分析模型5.2操作風(fēng)險評估5.2.1操作風(fēng)險評估要素和原則5.2.2操作風(fēng)險評估方法??自我評估法??關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法5.3操作風(fēng)險控制5.3.1操作風(fēng)險控制環(huán)境??公司治理??內(nèi)部控制??合規(guī)文化??信息系統(tǒng)5.3.2操作風(fēng)險緩釋??連續(xù)營業(yè)方案??商業(yè)保險??業(yè)務(wù)外包??柜臺業(yè)務(wù)??法人信貸業(yè)務(wù)??個人信貸業(yè)務(wù)??資金交