面板數(shù)據(jù)模型-Eviews實(shí)現(xiàn)

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1、1經(jīng)典線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型在分析時(shí)只利用了面板數(shù)據(jù)中的某些二維數(shù)據(jù)信息，例如使用若干經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的時(shí)間序列建?；蚶脵M截面數(shù)據(jù)建模。然而，在實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析中，這種僅利用二維信息的模型在很多時(shí)候往往不能滿足人們分析問題的需要。例如，在生產(chǎn)函數(shù)分析中，僅利用橫截面數(shù)據(jù)只能對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析，僅利用混有規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)革新信息的時(shí)間序列數(shù)據(jù)只有在假設(shè)規(guī)模收益不變的條件下才能實(shí)現(xiàn)技術(shù)革新的分析，而利用面板數(shù)據(jù)可以同時(shí)分析企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)（選擇同一時(shí)期的不同規(guī)模的企業(yè)數(shù)據(jù)作為樣本觀測(cè)值）和技術(shù)革新（選擇同一企業(yè)的不同時(shí)期的數(shù)據(jù)作為樣本觀測(cè)值），可以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)革新的綜合

2、分析。2面板數(shù)據(jù)含有橫截面、時(shí)期和變量三維信息，利用面板數(shù)據(jù)模型可以構(gòu)造和檢驗(yàn)比以往單獨(dú)使用橫截面數(shù)據(jù)或時(shí)間序列數(shù)據(jù)更為真實(shí)的行為方程，可以進(jìn)行更加深入的分析。正是基于實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析的需要，作為非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題，同時(shí)利用橫截面和時(shí)間序列數(shù)據(jù)的模型已經(jīng)成為近年來計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的重要發(fā)展之一。34567對(duì)截面成員的識(shí)別名稱沒有特別要求，但必須能使用這些識(shí)別名稱建立合法的EViews序列名稱。此處推薦在每個(gè)識(shí)別名中使用“_”字符，它不是必須的，但把它作為序列名的一部分，可以很容易找到識(shí)別名稱。8910111213確認(rèn)后EViews會(huì)打開新建序列的堆積式數(shù)

3、據(jù)表。我們看到的是按截面成員堆積的序列，Pool序列名在每列表頭，截面成員/年代識(shí)別符標(biāo)識(shí)每行：14Pool數(shù)據(jù)排列成堆積形式，一個(gè)變量的所有數(shù)據(jù)放在一起，和其他變量的數(shù)據(jù)分開。大多數(shù)情況下，不同截面成員的數(shù)據(jù)從上到下依次堆積，每一列代表一個(gè)變量：15我們稱上表數(shù)據(jù)是以截面成員堆積的，單擊Order+/-實(shí)現(xiàn)堆積方式轉(zhuǎn)換，也可以按日期堆積數(shù)據(jù)：每一列代表一個(gè)變量，每一列內(nèi)數(shù)據(jù)都是按年排列的。如果數(shù)據(jù)按年排列，要確保各年內(nèi)截面成員的排列順序要一致。1617(3)打開Pool序列的堆積式數(shù)據(jù)表。需要的話還可以單擊Order+/-按鈕進(jìn)行按截面成員堆積和按日期

4、堆積之間的轉(zhuǎn)換。(4)單擊Edit+/-按鈕打開數(shù)據(jù)編輯模式輸入數(shù)據(jù)。如果有一個(gè)Pool包含識(shí)別名_CM，_CH，_GE，_WE，_US，通過輸入：I?M?K?，指示EViews來創(chuàng)建如下序列：I_CM，I_CH，I_GE，I_WE，I_US；M_CM，M_CH，M_GE，M_WE，M_US；K_CM，K_CH，K_GE，K_WE，K_US：181920通過附錄A的學(xué)習(xí)，大家對(duì)這個(gè)對(duì)話框應(yīng)該比較熟悉，填寫說明如下：注明Pool序列是按行還是按列排列，數(shù)據(jù)是按截面成員堆積還是按日期堆積。在編輯框輸入序列的名稱。這些序列名應(yīng)該是普通序列名或者是Pool名。填

5、入樣本信息，起始格位置和表單名（可選項(xiàng)）。如果輸入序列用Pool序列名，EViews會(huì)用截面成員識(shí)別名創(chuàng)建和命名序列。如果用普通序列名，EViews會(huì)創(chuàng)建單個(gè)序列。EViews會(huì)使用樣本信息讀入文件到說明變量中。如果輸入的是普通序列名，EViews會(huì)把多個(gè)數(shù)據(jù)值輸入到序列中，直到從文件中讀入的最后一組數(shù)據(jù)。212223在編輯框內(nèi)輸入計(jì)算描述統(tǒng)計(jì)量的序列。EViews可以計(jì)算序列的平均值，中位數(shù)，最小值，最大值，標(biāo)準(zhǔn)差，偏度，峰度，和Jarque-Bera統(tǒng)計(jì)量。下一步選擇樣本選項(xiàng)：24（1）Individual（單獨(dú)的）:利用所有的有效觀測(cè)值。即使某一變

6、量的觀測(cè)值是針對(duì)某一截面成員的，也計(jì)算在內(nèi)。（2）Common（截面共同的）:使用的有效觀測(cè)值必須是某一截面成員的數(shù)據(jù)，在同一期對(duì)所有變量都有數(shù)值。而不管同期其他截面成員的變量是否有值。（3）Balanced（平衡的）:使用的有效觀測(cè)值必須是對(duì)所有截面成員，所有變量在同一期都有數(shù)值。252627(2)可聯(lián)合使用PoolGenr和Genr生成新的變量。例如，要生成一個(gè)虛擬變量，在美國(guó)鋼鐵（US）時(shí)取1，其他企業(yè)時(shí)取0，先選擇PoolGenr，然后輸入：dum?=0，從而初始化所有虛擬變量序列為0。然后，把US值設(shè)置為1，在主菜單選擇Genr，然后輸入：du

7、m_US=1。28(3)還可以利用數(shù)據(jù)的內(nèi)在循環(huán)特性進(jìn)行給定時(shí)期的截面成員間的計(jì)算。例如，建立一普通序列IS，在主菜單選擇Genr，然后輸入：IS=0，即初始值設(shè)為0，然后選PoolGenr并輸入：IS=IS+I?相當(dāng)于對(duì)普通序列從Genr輸入下列計(jì)算：IS=I_GM+I_CH+I_GE+I_WE+I_US這個(gè)例子用來說明內(nèi)在循環(huán)這個(gè)概念。2930y???x?β?uititititit3132y???xβ?uiiiii其中：yi是T?1維被解釋變量向量，xi是T?k維解釋變量矩陣，yi和xi的各分量是截面成員的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)時(shí)間序列，例如若截面成員代表各不同地

8、區(qū)，則yi和xi代表i地區(qū)的消費(fèi)和收入、物價(jià)等指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列。截距項(xiàng)?i和k