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《萬加特納優(yōu)化選擇模型》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、目錄一、背景知識21.模型背景22.相關(guān)概念介紹2二、模型介紹31.模型假設(shè)32.模型建立33.模型求解及其經(jīng)濟解釋5三、模型實驗設(shè)計51.實驗?zāi)康?2.實驗要求53.實驗原理64.實驗過程65.實驗操作66.實驗總結(jié)10四、應(yīng)用案例11五、思考題12六、參考文獻12萬加特納優(yōu)化選擇模型一、背景知識1.模型背景項目群方案選優(yōu)是項目經(jīng)濟評價中重要的組成部分，更是投資者做出最終項目決策的重要依據(jù)。在可選項目數(shù)量較少時，投資者可以用列舉等直觀的方法得到滿意的答案。但在實際的投資項目中，經(jīng)常包括幾個獨立型項目而且每個項目中又有眾多方案可供選擇，這時
2、若列舉、比較所有可能的組合并從中選優(yōu)則非常費時費力。如果受限制的不僅是資金，還有設(shè)備、人員，再加上方案間的約束關(guān)系，要想直觀的進行項目的選擇就更力不從心了。這種情況下，建立萬加特納優(yōu)化選擇模型是最佳選擇。萬加特納（Weingartner）優(yōu)化選擇模型是將項目中各種約束條件進行分類表述的0-1整數(shù)規(guī)劃模型。該模型具有不可分性，對原本獨立項目的選擇只有兩種可能：被選取或者被拒絕。該模型的建立使方案間復(fù)雜的相關(guān)關(guān)系數(shù)學(xué)化，并在計算機及相應(yīng)軟件的輔助下大大簡化了選擇過程，提高了工作效率。2.相關(guān)概念介紹從方案比選的角度看，投資方案可分為獨立方案和相
3、關(guān)方案。（1）獨立方案獨立方案指項目的各個方案的現(xiàn)金流都是獨立的，各方案的費用和收益在決策前可以獨立地確定。每個方案是否被采納，只取決于其本身的可行性如何，與其他方案最終選取與否無關(guān)。（2）相關(guān)方案相關(guān)方案指在項目的多個方案間，接受或否決某一方案，將會改變其他方案的現(xiàn)金流量，或影響其他方案的取舍。相關(guān)的類型主要有：互斥型、依存型、緊密互補型、非緊密互補型等。①互斥型若a、b為互斥方案，則兩方案不能同時被選擇，只選擇a或者只選擇b或者兩者都不選擇。②依存型若a為依存于b的方案，這種依存關(guān)系是：如果b不被選取，則a肯定也被不選??；如果b被選取，
4、才可以考慮a的選取。③緊密互補型若a和b為緊密互補型方案，則它們的關(guān)系是：兩者或者都不選取或者同被選取。④非緊密互補型若a和b為非緊密互補型方案，則ab同時被選取分別與a和b之間是互斥關(guān)系，即ab和a中只能選取一個，ab與b中只能選取一個。二、模型介紹1985年，L·E·布西教授在他的《工業(yè)投資項目的經(jīng)濟分析》一書中提出了萬加特納優(yōu)化選擇模型。該模型的目標(biāo)是從多個可行的組合方案中選取經(jīng)濟效果最好的組合，在項目群選優(yōu)中應(yīng)用廣泛。1.模型假設(shè)該模型將影響方案相關(guān)性的因素分為六類，將各因素以約束方程的形式予以表達。這六類因素為：①資金、人力、物力
5、等資源可用量的限制；②方案間的互斥性；③方案間的依存關(guān)系；④方案間的緊密互補關(guān)系；⑤方案間的非緊密互補關(guān)系；⑥項目方案的不可分性。2.模型建立（1）目標(biāo)函數(shù)傳統(tǒng)的萬加特納優(yōu)化選擇模型以凈現(xiàn)值（NPV）最大為目標(biāo)函數(shù)，假設(shè)各項目擁有相同的壽命期，在此我們將對其進行改進?？紤]壽命期不等的情況后，本模型將以凈年值（NAV）最大為目標(biāo)函數(shù)，具體表達式如下：該目標(biāo)函數(shù)表示從m個待選方案中選擇若干個以使項目最終的NAV最大。式中，i為方案的序號，i=1,2,…,m；xi為決策變量。（2）需要滿足的約束方程①資金、人力、物力等資源約束方程式中，為方案i所
6、需的初始投資額；C為項目整體的最大初始投資額。②互斥方案約束方程式中，,,…,是m個待選中的互斥方案a，b，…，k的決策變量。各互斥方案中，最多只能選一個。③依存關(guān)系約束方程式中，a為依存于b的項目或方案。如果b不選?。?0），則a肯定也不選?。?0）；如果b杯選?。?1），才可以考慮a的選取（=0或=1）。④緊密互補型約束方程式中，c和d為緊密互補型的項目或方案。兩者或者都不選取，或者同被選取。⑤非緊密互補型約束方程式中，e和f為非緊密互補型方案。例如，e為生產(chǎn)橡膠的項目方案，f是生產(chǎn)輪胎的方案，與此同時，兩者同被選?。╡f）也可以成為一
7、個待選組合方案，因為橡膠和輪胎聯(lián)合生產(chǎn)可能產(chǎn)生某些額外的節(jié)約和收益。備注：出于模型操作的方便性，本模型不單獨考慮非緊密互補型方案，而是通過將其拆分成3個方案并結(jié)合互斥型間接實現(xiàn)。具體的操作：若e和f為非緊密互補型方案，則把e、f同時實現(xiàn)看成方案g，三者關(guān)系為e與g互斥，f與g互斥。⑥項目不可分性約束方程該方程的意義是指：任一方案j，或者被選取（），或者被拒絕（），不允許只取完整的一個局部而扯起其余部分，即不允許。3.模型求解及其經(jīng)濟解釋將目標(biāo)函數(shù)及上述約束方程連列，利用數(shù)學(xué)中的線性規(guī)劃方法即可求相應(yīng)的及NAV的值。其中，表示該方案被拒絕；，
8、則表示該方案被接受。最終項目將由所有被接受的方案（）組成，且項目整體的凈年值即為所求的NAV值。三、模型實驗設(shè)計1.實驗?zāi)康蘑偌由顚θf加特納優(yōu)化選擇模型的理解和領(lǐng)會；②鍛煉利用萬
