stata上機(jī)實(shí)驗(yàn)第五講——面板數(shù)據(jù)的處理...ppt

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1、面板數(shù)據(jù)一些面板數(shù)據(jù)教材面板數(shù)據(jù)分析（美）蕭政著橫截面與面板數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析伍德里奇　著，王忠玉　譯Baltagi.EconometricAnalysisofPanelData最新動(dòng)態(tài)可關(guān)注期刊：JournalofEconometrics面板數(shù)據(jù)一些前沿問題面板向量自回歸模型(PanelVAR)面板單位根檢驗(yàn)(PanelUnitRoottest)面板協(xié)整分析(PanelCointegeration)門檻面板數(shù)據(jù)模型(PanelThreshold)面板聯(lián)立方程組面板空間計(jì)量靜態(tài)面板數(shù)據(jù)靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型，是指解釋變量中不包含被解釋變量的滯后項(xiàng)(通常為一階滯后項(xiàng))的情形。但嚴(yán)格地講，隨機(jī)干擾項(xiàng)服從

2、某種序列相關(guān)的模型，如AR(1),AR(2),MA(1)等，也不是靜態(tài)模型。靜態(tài)面板數(shù)據(jù)主要有兩種模型------固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型。面板數(shù)據(jù)的格式companyyearinvestmvalue11951755.9483311952891.24924.9119531304.46241.7119541486.75593.621951588.22289.521952645.52159.4219536412031.321954459.32115.531951135.21819.431952157.32079.731953179.52371.631954189.62759.9面板數(shù)據(jù)模型考慮如

3、下模型：Yit=Xitb+Uituit=ai+εit其中，i=1,2,…N;t=1,2,…T(既有i又有t的情況則一般是用面板數(shù)據(jù)）uit稱為復(fù)合擾動(dòng)項(xiàng)。固定效應(yīng)模型對(duì)于特定的個(gè)體i而言，ai表示那些不隨時(shí)間改變的影響因素，如個(gè)人的消費(fèi)習(xí)慣、國家的社會(huì)制度、地區(qū)的特征、性別等，一般稱其為“個(gè)體效應(yīng)”(individualeffects)。如果把“個(gè)體效應(yīng)”當(dāng)作不隨時(shí)間改變的固定性因素，相應(yīng)的模型稱為“固定效應(yīng)”模型。固定效應(yīng)模型固定效應(yīng)模型的公式變?yōu)椋篩it=ai+Xitb+εit回歸結(jié)果是每個(gè)個(gè)體都有一個(gè)特定的截距項(xiàng)。（ai在這里就獨(dú)立出來了）隨機(jī)效應(yīng)模型隨機(jī)效應(yīng)模型將個(gè)體效應(yīng)ai視為隨機(jī)因

4、素，即把個(gè)體效應(yīng)設(shè)定為干擾項(xiàng)的一部分。公式將變?yōu)椋篩it=Xitb+(ai+εit)回歸的結(jié)果是隨機(jī)效應(yīng)模型的所有的個(gè)體具有相同的截距項(xiàng)，個(gè)體的差異主要反應(yīng)在隨機(jī)干擾項(xiàng)的設(shè)定上。怎樣選擇固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)？隨機(jī)效嚴(yán)格要求個(gè)體效應(yīng)與解釋變量不相關(guān)，即Cov(ai,XitB)=0而固定效應(yīng)模型并不需要這個(gè)假設(shè)條件。這是兩種模型選擇的關(guān)鍵。面板數(shù)據(jù)基本命令1、指定個(gè)體截面變量和時(shí)間變量：xtset（2、對(duì)數(shù)據(jù)截面?zhèn)€數(shù)、時(shí)間跨度的整體描述：xtdes。分組內(nèi)、組間和樣本整體計(jì)算各個(gè)變量的基本統(tǒng)計(jì)量xtsum。采用列表的方式顯示某個(gè)變量的分布xttab，較少使用。3、list、sum、des、tabst

5、at、histogram、kdensity等命令都可以用。4、對(duì)每個(gè)個(gè)體分別顯示該變量的時(shí)間序列圖：xtline。5、靜態(tài)面板數(shù)據(jù)基本回歸命令：xtreg，系統(tǒng)默認(rèn)GLS估計(jì)（廣義最小二乘法）。usegrunfeld,clearxtsetcompanyyearxtdesxtlineinvest混合回歸：reginvestmvaluekstock（pool回歸，其會(huì)擴(kuò)大樣本量，）固定效應(yīng)：xtreginvestmvaluekstock,fe隨機(jī)效應(yīng)：xtreginvestmvaluekstock,re用F值或P值進(jìn)行判斷，如果p值較大，則應(yīng)該用pool回歸）xtregFixed-,between

6、-andrandom-effects,andpopulation-averagedlinearmodelsxtregarFixed-andrandom-effectslinearmodelswithanAR(1)disturbancextglsPanel-datamodelsusingGLSxtpcseOLSorPrais-Winstenmodelswithpanel-correctedstandarderrorsxtrchhHildreth-HouckrandomcoefficientsmodelsxtivregInstrumentalvariablesandtwo-stageleastsq

7、uaresforpanel-datamodelsxtabondArellano-Bondlinear,dynamicpaneldataestimator（動(dòng)態(tài)面板估計(jì)）xtabond2Arellano-Bondsystemdynamicpaneldataestimator(需要從網(wǎng)上下載)xttobitRandom-effectstobitmodelsxtintregRandom-effectsi