五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng).doc

《五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng).doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)2009年6月8日星期一全球股指以及宏觀商品類品種月線周線價(jià)格區(qū)間短期價(jià)格區(qū)間日線強(qiáng)弱程度操作策略道瓊斯工業(yè)指數(shù)區(qū)間震蕩上漲格局7000-7600-8150-8600-92008150-8600上漲格局英國(guó)富時(shí)100指數(shù)3550-3800-4100-4450-50004100-4450上證指數(shù)2280-2400-2770-3100-35002400-2770滬深300指數(shù)2200-2400-2830-3200-37002400-2830恒生指數(shù)13800-14900-17800-1930014900-17800美元指數(shù)80-83

2、.4-84.8-9080-83.4CRB指數(shù)200-220-248-280--330220-248波羅散貨指數(shù)1300-1390-1620-2720-34001620-2720倫敦金730-800-850-900-970900-970上海黃金181-189-198-203-210189-198上漲市一重用趨勢(shì)指標(biāo)二重用震蕩指標(biāo)月線周線日線60分鐘線15分鐘線上漲勢(shì)上漲勢(shì)上漲勢(shì)上漲勢(shì)上漲勢(shì)周線下跌支撐位長(zhǎng)線買入日線下跌支撐位中線買入60分鐘線下跌支撐位短線買入15分鐘線下跌支撐位超短買入3分鐘線下跌支撐位日內(nèi)超短買入上漲市一重用趨勢(shì)指標(biāo)二重用震蕩

3、指標(biāo)月線周線日線60分鐘線15分鐘線上漲上漲上漲上漲上漲周線上漲持多單不動(dòng)或觀望日線上漲持多單不動(dòng)或觀望60分鐘線上漲持多單不動(dòng)或觀望15分鐘線上漲持多單不動(dòng)或觀望3分鐘線上漲持多單不動(dòng)或觀望下跌市一重用趨勢(shì)指標(biāo)二重用震蕩指標(biāo)月線周線日線60分鐘線15分鐘線下跌勢(shì)下跌勢(shì)下跌勢(shì)下跌勢(shì)下跌勢(shì)周線上漲壓力位長(zhǎng)線賣出日線上漲壓力位中線賣出60分鐘線上漲壓力位短線賣出15分鐘線上漲壓力位超短賣出3分鐘線上漲壓力位日內(nèi)超短賣出下跌市一重用趨勢(shì)指標(biāo)二重用震蕩指標(biāo)月線周線日線60分鐘線15分鐘線下跌勢(shì)下跌勢(shì)下跌勢(shì)下跌勢(shì)下跌勢(shì)周線下跌持空單不動(dòng)或觀望日線下跌持空

4、單不動(dòng)或觀望60分鐘線下跌持空單不動(dòng)或觀望15分鐘線下跌持空單不動(dòng)或觀望3分鐘線下跌持空單不動(dòng)或觀望震蕩市一重用趨勢(shì)指標(biāo)二重用震蕩指標(biāo)月線周線日線60分鐘線15分鐘線震蕩震蕩震蕩震蕩震蕩周線上漲壓力位中線賣出日線上漲壓力位短線賣出60分鐘線上漲壓力位超短賣出15分鐘線上漲壓力位日內(nèi)超短賣出3分鐘線上漲觀望震蕩市一重用趨勢(shì)指標(biāo)二重用震蕩指標(biāo)月線周線日線60分鐘線15分鐘線震蕩震蕩震蕩震蕩震蕩周線下跌支撐位中線買入日線下跌支撐位短線買入60分鐘線下跌支撐位超短買入15分鐘線下跌支撐位日內(nèi)超短買入3分鐘線下跌觀望原油為例五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原油策略第一重

5、技術(shù)上為區(qū)間震蕩（價(jià)格區(qū)間42---83）經(jīng)濟(jì)在衰退與復(fù)蘇之間，悲觀與樂觀交替月線與基本面第二重上漲趨勢(shì)，趨勢(shì)指標(biāo)保持完好，但KDJ超買。指標(biāo)未有背離現(xiàn)象長(zhǎng)線觀望周線第三重62-65-70-83目前點(diǎn)位67，表現(xiàn)較弱價(jià)格區(qū)間第四重上漲趨勢(shì)，但有調(diào)整跡象，指標(biāo)超買嚴(yán)重中線觀望日線第五重觀察62-65一線表現(xiàn)，表現(xiàn)抗跌逢低買入。62跌破止損62-65一線逢低買入追蹤止損時(shí)間判定：長(zhǎng)線：持倉(cāng)時(shí)間1個(gè)月以上中線：持倉(cāng)時(shí)間1-3周短線：持倉(cāng)時(shí)間1-5日超短：持倉(cāng)時(shí)間0.5-6小時(shí)日內(nèi)超短：持倉(cāng)時(shí)間3-60分鐘如何觀察和判斷市場(chǎng)：趨勢(shì)市------技術(shù)工具

6、：趨勢(shì)指標(biāo)（均線系統(tǒng)、MACD、MACD柱等）、k線形態(tài)、大勢(shì)線、趨勢(shì)線基本面：供需情況（產(chǎn)量變化、需求變化）、貨幣流動(dòng)、波浪理論、動(dòng)性、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、相關(guān)金融市場(chǎng)表現(xiàn)震蕩市-----技術(shù)工具：振蕩指標(biāo)（KDJ、RSI等）、指標(biāo)背離出現(xiàn)的反轉(zhuǎn)信號(hào)、黃金分割線基本面：供需情況（產(chǎn)量變化、需求變化）、貨幣流動(dòng)性、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、相關(guān)金融市場(chǎng)表現(xiàn)三重濾網(wǎng)的原則（來自亞歷山大.埃爾德，《以交易為生》的作者）三重濾網(wǎng)解決了指標(biāo)和交易周期存在的相互沖突的矛盾。首先在長(zhǎng)期圖表上采用趨勢(shì)指標(biāo)做出戰(zhàn)略決策?！@是第一重濾網(wǎng)。然后在中間圖表上運(yùn)用振蕩指標(biāo)來確定入場(chǎng)

7、點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)。——這是第二重濾網(wǎng)。三重濾網(wǎng)理論提供了數(shù)種方法來設(shè)置多空交易單?！@是第三重濾網(wǎng)，我們可以采用中間圖表或短期圖表來安排交易單。首先選取你最喜歡的交易周期，把這個(gè)合乎心意的周期定義為中間周期。然后把這個(gè)周期的長(zhǎng)度乘以五倍，得到長(zhǎng)周期。在這個(gè)長(zhǎng)周期上采用趨勢(shì)指標(biāo)，制定戰(zhàn)略決策，確定做多，做空或是觀望。觀望也是合理的做法。如果長(zhǎng)期圖表看多或看空，則返回到中期圖表，用振蕩指標(biāo)來尋找順應(yīng)著長(zhǎng)期趨勢(shì)方向的入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)。在切換至短期圖表之前，設(shè)置好停損和獲利目標(biāo)位，如果可能，精確地調(diào)整好入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)?！　〉谝恢貫V網(wǎng)　　選擇你最喜歡的交易周期

8、，并將它定義為中間周期。再把它的長(zhǎng)度乘以五倍，得出長(zhǎng)周期。如果你選擇日線作為中間周期，則立刻將注意力移至周線，即在你的長(zhǎng)期圖表上進(jìn)行分析。在這個(gè)決策過