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1、第25卷第3期機(jī)電產(chǎn)品開發(fā)與釤)新V01．25，No．31111至!旦!竺!!竺竺!竺苧!!竺：!!!!!蘭竺竺!!!!!!苧!!竺生!苧!型竺!竺型：!!!!蘭文章編號(hào)：1002—6673(2012)03-012-03混沌理論對(duì)國(guó)際原油價(jià)格的研究戴天虹。袁博(東北林業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院。黑龍江哈爾濱150040)摘要：自從2008金融危機(jī)以后。石油的價(jià)格在經(jīng)歷了從147．25蔓元／桶到33．20蔓元／桶的漲跌后，現(xiàn)在維持在100美元／桶左右。有研究表明。石油市場(chǎng)是具有混沌特性的復(fù)雜非線性系統(tǒng)。論文先采用互信息法求取延遲時(shí)間。CAO方法求嵌
2、入雛數(shù)．以此為基礎(chǔ)對(duì)石油價(jià)格時(shí)聞序列進(jìn)行相空間重構(gòu)，并通過(guò)計(jì)算最大Lyapunov指教判定其存在混池吸引子，并對(duì)其建立基于最大Lyapunov指數(shù)混沌預(yù)測(cè)模型。關(guān)鍵詞：國(guó)際油價(jià)；混沌理論；延遲時(shí)間；嵌入維敷；最大Lyapunov指數(shù)中圖分類號(hào)：F4文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：Adoi：10．3969／j．issn．1002—6673．2012．03．005TheResearchofGlobalOilPriceBaseOiltheChaosTheoryDAITian-tlong，YUANBo(CollegeofMechanicalandElectrical
3、Engineering，NortheastForestryUmversity，HarbinHeilon百iang150040，China)Abstract：^fberthe2008financialcrisis．thepriceofoilhadbeenexperiencedfrom147．25dollarsperbarrel1：O33．20dollarsperbarrel，whichist'lu咄around100dollarsperbarrelnowResearchhasshownthatthe甜marketisacomplexnon—
4、linearsystemofchaoticcharacteristics．Firsdy．thispaperUSesmutualinformationmethodcocalculatethedehytime．a(chǎn)ndCAOmethodtocalcuhtetheembeddingdimemion，Secondly，onthebasisofthis，thepriceofoiltimesequencephasesspacerecomtraction．Jtll蜘thepriceofoilischaoticbycalculatingthelargest
5、Lyapounvexponentandnlakingchaoticforecastingmodelbasedon]argestLyapounvexPoncI止IKeywords：Oohaloilprice；chaostheory；delaytime；embeddingdimension；largestLyapouilvexponent0引言混沌是一種低階確定性的非線性動(dòng)力系統(tǒng)所表現(xiàn)出來(lái)的復(fù)雜行為，對(duì)現(xiàn)代科學(xué)有重要的影響，幾乎涵蓋了一切學(xué)科領(lǐng)域，特別是在物理學(xué)天體力學(xué)、數(shù)學(xué)、生物I學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用ll】。石油是當(dāng)今世界即木材
6、、煤炭后的第=三大能源。也：是世界上最重要的生產(chǎn)資料和戰(zhàn)略資源。2008年經(jīng)濟(jì)l危機(jī)石油價(jià)格曾一路飆升到歷史最高點(diǎn)147．25美元，桶，在2008年末急劇跳水到33．20美元，桶，并在之后的時(shí)I間里平穩(wěn)上漲。持續(xù)的低剩余產(chǎn)能和美國(guó)的低石油庫(kù)存以及新興市場(chǎng)國(guó)家強(qiáng)勁的石油需求構(gòu)成了國(guó)際油價(jià)高漲的基礎(chǔ)；而國(guó)際基金受美國(guó)次級(jí)債危機(jī)影響，轉(zhuǎn)投原油期貨炒作則是直接推手；美元貶值以及地緣政治等因素對(duì)原油價(jià)格的推動(dòng)也不容忽視。原油價(jià)格一路走高，也：——收稿日期：2012—03—31基金項(xiàng)目：黑龍江省自然科學(xué)基金資助(1：200920)作者簡(jiǎn)介：戴天虹(1
7、963-)，男．遼寧海域人，博士，刮：教授，博士生導(dǎo)師。研究領(lǐng)域：計(jì)算機(jī)控制；模式識(shí)刺，圈l像處理；袁博(1986一)。男，河北廊坊人，碩士研究生。12給中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高增長(zhǎng)帶來(lái)很大壓力四。面對(duì)起伏波動(dòng)的國(guó)際油價(jià)．我們需要借助于復(fù)雜性科學(xué)理論，來(lái)增強(qiáng)對(duì)油價(jià)波動(dòng)的復(fù)雜性、混沌性認(rèn)識(shí)13t。研究表明．石油市場(chǎng)是具有混沌特性的復(fù)雜非線性系統(tǒng)Iq。所以。本文選取了Wrll石油價(jià)格時(shí)間序列，運(yùn)用混沌理論對(duì)石油價(jià)格進(jìn)行相空間重構(gòu)。進(jìn)行混沌判斷并建立基于最大Lyapunov指數(shù)的預(yù)測(cè)模型。在建立預(yù)測(cè)模型之前，需對(duì)石油價(jià)格時(shí)間序列進(jìn)行相空間重構(gòu)。1相空間重構(gòu)
8、從時(shí)間序列研究混沌，始于Packard等(1980)提出的重構(gòu)相空間理論。系統(tǒng)長(zhǎng)期演化的任一變量的時(shí)間演化，均包含了系統(tǒng)所有變量長(zhǎng)期演化的信息。因此，可通過(guò)決定系統(tǒng)長(zhǎng)期演化的任一單變量時(shí)間序列
