安瑞證券投資基金2006年第3季度報(bào)告.pdf

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1、安瑞證券投資基金2006年第3季度報(bào)告安瑞證券投資基金季度報(bào)告（2006年第3季度）基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司簽發(fā)日期：二○○六年十月二十七日1安瑞證券投資基金2006年第3季度報(bào)告一、重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2006年10月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤

2、導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的擴(kuò)募說明書。二、基金產(chǎn)品概況1、基金概況基金簡稱:基金安瑞交易代碼：500013基金運(yùn)作方式:契約型封閉式基金合同生效日：本基金由金龍基金、沈陽萬利基金、沈陽富民基金清理規(guī)范后合并而成。2000年7月18日華安基金管理有限公司開始管理基金安瑞。期末基金份額總額：5億份基金存續(xù)期：15年(1992年4月29日至2007年4月28日)基金上市地點(diǎn)

3、：上海證券交易所基金上市日期:2001年8月30日2、基金的投資投資目標(biāo):本基金投資于小型上市公司,即公司市值低于市場平均市值的上市公司。投資目標(biāo)是發(fā)掘小型上市公司中的投資機(jī)會(huì),通過積極的投資策略,獲取長期的資本增值。投資策略：本基金為小市值基金，本基金的主要投資方向是小型上市公司，指投資時(shí)上市公司的總市值或流通市值低于市場平均水平。本基金的證券資產(chǎn)將不低于基金資產(chǎn)總額的80%，其中投資于債券的比例控制在基金資產(chǎn)凈值的20-50%，股票資產(chǎn)的比例控制在40-80%，現(xiàn)金比例根據(jù)市場和運(yùn)作情況調(diào)整。在股票資產(chǎn)中，70%投資于契約規(guī)

4、定的小市值股票，30%投資于包括新股在內(nèi)的其他上市公司股票，在此基礎(chǔ)上各自上下浮動(dòng)10%。當(dāng)投資的股票市值因價(jià)格上漲等因素高于市場平均水平的50%時(shí)，將作為非小市值股票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2安瑞證券投資基金2006年第3季度報(bào)告業(yè)績比較基準(zhǔn):無風(fēng)險(xiǎn)收益特征：無3、基金管理人基金管理人：華安基金管理有限公司4、基金托管人基金托管人：中國工商銀行股份有限公司三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）財(cái)務(wù)指標(biāo)2006年3季度基金本期凈收益：46,216,127.32基金份額本期凈收益：0.0924期末基金資產(chǎn)凈值：705,757

5、,529.49期末基金份額凈值：1.41152、凈值表現(xiàn)A、本報(bào)告期基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較業(yè)績比較業(yè)績比較基凈值凈值增長率階段基準(zhǔn)收益準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－④增長率①標(biāo)準(zhǔn)差②率③準(zhǔn)差④2006年1.02%2.50%----3季度備注：本基金合同中沒有規(guī)定業(yè)績比較基準(zhǔn)。B、圖示自基金合同生效以來基金份額凈值表現(xiàn)基金份額累計(jì)凈值增長率歷史走勢(shì)圖3安瑞證券投資基金2006年第3季度報(bào)告基金安瑞份額累計(jì)凈值增長率歷史走勢(shì)圖2000/7/18--2006/9/3070%60%50%40%30%20%10%0%-10%

6、-20%2000-7-182002-02-012003-09-052005-03-182006-09-29基金安瑞四、管理人報(bào)告1、基金經(jīng)理林義將先生，工學(xué)碩士，8年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。1999年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發(fā)展部高級(jí)研究員。2、基金運(yùn)作合規(guī)性聲明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《安瑞證券投資基金基金合同》、《安瑞證券投資基金擴(kuò)募說明書》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾

7、的情形。3、基金經(jīng)理工作報(bào)告⑴行情回顧今年以來，全國固定資產(chǎn)投資增速居高不下、信貸快速增長，7至8月間，市場對(duì)政府為防止經(jīng)濟(jì)過熱而出臺(tái)更加嚴(yán)厲的緊縮政策的擔(dān)憂逐漸增強(qiáng)。面對(duì)中國銀行、大秦鐵路等大盤股相對(duì)密集的擴(kuò)容壓力，上證指數(shù)在7月初創(chuàng)出年內(nèi)新高后開始回落。隨著月度宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的改善，宏觀調(diào)控力度進(jìn)一步加大的預(yù)期開始減弱，上市公司上半年的經(jīng)營業(yè)績好于市場預(yù)期，上證指數(shù)在8月初達(dá)到階段性低點(diǎn)后開始回升。食品、有色、日用化工等上半年表現(xiàn)良好的行業(yè)在三季度都出現(xiàn)了不同程度的回落，而房地產(chǎn)、酒店旅游、金融等上半年表現(xiàn)落后的行業(yè)成為三季度

8、市場上漲的主要推動(dòng)力。⑵操作回顧安瑞基金的單位凈值第三季度增長1.02%，小于上證指數(shù)的漲幅，今年前三4安瑞證券投資基金2006年第3季度報(bào)告季度增長52.28%，大于上證指數(shù)的漲幅。三季度政府連續(xù)出臺(tái)了提高存款準(zhǔn)備金率、存貸款利率等緊縮政策，安瑞基金的股票倉位