長信增利動(dòng)態(tài)策略股票型證券投資基金2009 長信增.pdf

《長信增利動(dòng)態(tài)策略股票型證券投資基金2009 長信增.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、定期報(bào)告長信增利動(dòng)態(tài)策略股票型證券投資基金20092009年第四季度報(bào)告2009年第四季度報(bào)告2009年12月31日基金管理人：長信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國民生銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2010年01月20日第1頁共8頁定期報(bào)告§§§1§11重要提示1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊裆y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤

2、導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止?！臁臁?§22基金產(chǎn)品概況2基金產(chǎn)品概況基金簡稱長信增利動(dòng)態(tài)策略股票前端交易代碼519993后端交易代碼519992基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2006年11月09日報(bào)告期末基金份額總額4,446,198,617.43投資目標(biāo)本基金對上市公司股票按照價(jià)值型與成長型進(jìn)行風(fēng)格劃

3、分，通過對證券市場未來走勢的綜合研判靈活配置兩類風(fēng)格的股票，從而在風(fēng)險(xiǎn)適度分散并保持組合流動(dòng)性的基礎(chǔ)上超越比較基準(zhǔn)，獲得長期增值回報(bào)。投資策略本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的策略結(jié)構(gòu)?；鹜顿Y策略體系自上而下分為3個(gè)層面：戰(zhàn)略配置、風(fēng)格配置和個(gè)股選擇。本基金為股票型基金，在整個(gè)投資體系中，本基金將重點(diǎn)放在風(fēng)格配置和個(gè)股選擇層面，這兩個(gè)層面對基金收益的貢獻(xiàn)程度約占80％，戰(zhàn)略配置對基金收益的貢獻(xiàn)程度約占20％。在風(fēng)格配置和個(gè)股選擇層面，本基金將以風(fēng)格輪換策略為主，輔以多層次個(gè)股選擇，形成基金最后的投資組合。在投資過程中，本基金的股票風(fēng)格管理系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)控制績效量化管

4、理平臺(tái)將提供量化分析方面的決策支持。業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×70%＋上證國債指數(shù)收益率×30%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為股票型基金，屬于預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較高的基金品種?；鸸芾砣碎L信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中國民生銀行股份有限公司第2頁共8頁定期報(bào)告§§§3§33主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.13.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2009年10月01日-2009年12月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益256,122,570.682.本期利潤403,254,239.523.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.08844.

5、期末基金資產(chǎn)凈值3,984,660,672.805.期末基金份額凈值0.8962注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益；2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，封閉式基金交易傭金、開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.23.2基金凈值表現(xiàn)3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.13.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及

6、其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增凈值增業(yè)績比業(yè)績比①-③②-④長率①長率標(biāo)較基準(zhǔn)較基準(zhǔn)準(zhǔn)差②收益率收益率③標(biāo)準(zhǔn)差④過去三個(gè)月10.70%1.54%13.35%1.23%-2.65%0.31%3.2.23.2.23.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較長長長長長長長長長長基基240%220%200%180%160%140%120%100%80%60%40%20%0%2006-11-092007-04-202007-09-292008-03-142008

7、-08-222009-02-052009-07-172009-12-31第3頁共8頁定期報(bào)告注：1、圖示日期為2006年11月9日至2009年12月31日。2、按基金合同規(guī)定，本基金自合同生效日起6個(gè)月內(nèi)為建倉期。建倉期結(jié)束時(shí)，本基金的各項(xiàng)投資比例已符合基金合同中關(guān)于投資范圍、資產(chǎn)配置比例和投資限制的有關(guān)規(guī)定：股票類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)總凈值比例為60%-95%，債券類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)總凈值比例為0-35%，貨幣市場工具占基金資產(chǎn)總凈值比例為5-40%?！臁臁?§44管理人報(bào)告4管理人報(bào)告4.14.1基金經(jīng)理4.1基金經(jīng)理（（（或基金經(jīng)理小組（或基金經(jīng)理小組）））簡介）