易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告.pdf

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1、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金20092009年第2009年第333季度報(bào)告3季度報(bào)告20092009年2009年年年9999月月月月30303030日日日日基金管理人：：：易方達(dá)基金管理有限公司：易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人：：：中國建設(shè)銀行股份有限公司：中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：：：：二二二二〇〇〇〇九年十月二十七日第1頁共13頁易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告§§§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、

2、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年10月16日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年7月1日起至9月30日止。§§§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2008年3月19日報(bào)

3、告期末基金份額總額845,273,985.71份通過主要投資于債券品種，力爭為基金持有人創(chuàng)造投資目標(biāo)較高的當(dāng)期收益和總回報(bào)，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。本基金基于對以下因素的判斷，進(jìn)行基金資產(chǎn)在非信用類固定收益品種（國債、央行票據(jù)等）、信用類固定收益品種（含可轉(zhuǎn)換債券）、新股（含增發(fā)）申購及套利性股票投資之間的配置：1）基于對利率走勢、利率期限結(jié)構(gòu)等因素的分析，預(yù)測固定收益品種的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)；2）對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)投資策略前景以及公司財(cái)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治?，考察其對固定收益市場信用利差的影響?）基于新股發(fā)行頻率、中簽率、上市后的平均漲幅等的分析，預(yù)測新股申購的收益率以及風(fēng)險(xiǎn)

4、；4）套利性投資機(jī)會(huì)的投資期間及預(yù)期收益率；5）股票市場走勢的預(yù)測；6）可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公司的成長性和轉(zhuǎn)債價(jià)值的判斷。業(yè)績比較基準(zhǔn)中債總指數(shù)（全價(jià)）2易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)收益特征險(xiǎn)的品種，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金?；鸸芾砣艘追竭_(dá)基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司下屬兩級(jí)基金的基金簡稱易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B下屬兩級(jí)基金的交易代碼110017110018報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份617,121,206.38份228,1

5、52,779.33份額總額§§§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元報(bào)告期(2009年7月1日-2009年9月30日)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B1.本期已實(shí)現(xiàn)收益7,983,046.252,324,053.252.本期利潤-1,893,371.49-976,696.063.加權(quán)平均基金份額本期-0.0026-0.0039利潤4.期末基金資產(chǎn)凈值640,847,820.76235,179,627.785.期末基金份額凈值1.0381.031注：1.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要

6、低于所列數(shù)字。2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較較較1、、、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A：：：業(yè)績比業(yè)績比凈值增凈值增較基準(zhǔn)較基準(zhǔn)階段長率標(biāo)①－③②－④長率①收益率收益率準(zhǔn)差②③標(biāo)準(zhǔn)差3易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告④過去三個(gè)月-0.10%0.48%-1.21%0.06%1.11%0.42%2、、、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債

7、券B：：：業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準(zhǔn)凈值增較基準(zhǔn)階段長率標(biāo)收益率①－③②－④長率①收益率準(zhǔn)差②標(biāo)準(zhǔn)差③④過去三個(gè)月-0.19%0.49%-1.21%0.06%1.02%0.43%3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2008年3月19日至2009年9月30日）1．易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A：2．易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B：4易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金2009年