廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)季度報(bào)告.pdf

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1、廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）季度報(bào)告廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）季度報(bào)告(2007年第1號(hào))一、重要提示廣發(fā)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”）董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋松虾Ｆ謻|發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本基金基金合同規(guī)定，于2007年4月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)

2、的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。二、基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)：廣發(fā)小盤(pán)基金運(yùn)作方式：上市契約型開(kāi)放式基金合同生效日：2005年2月2日截止2007年3月31日本基金份額總額：2,845,392,793.89份投資目標(biāo)：依托中國(guó)良好的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和資本市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)，通過(guò)投資于具有高成長(zhǎng)性的小市值公司股票，以尋求資本的長(zhǎng)期增值。投資策略：1、資產(chǎn)配置區(qū)間：股票資產(chǎn)配置比例為60%-95%，債券資產(chǎn)配置比例為0-15

3、%，現(xiàn)金大于等于5%。2、決策依據(jù)以《基金法》、基金合同、公司章程等有關(guān)法律法規(guī)為決策依據(jù)，并以維護(hù)基金份額持有人利益作為最高準(zhǔn)則。3、股票投資管理的方法與標(biāo)準(zhǔn)1廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）季度報(bào)告本基金在投資策略上采取小市值成長(zhǎng)導(dǎo)向型，主要投資于基本面良好，具有高成長(zhǎng)性的小市值公司股票。4、債券投資策略債券投資策略包括：利率預(yù)測(cè)、收益率曲線(xiàn)模擬、資產(chǎn)配置和債券分析。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：天相小市值指數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)收益特征：較高風(fēng)險(xiǎn)，較高收益?；鸸芾砣耍簭V發(fā)基金管理有限公司基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司三、主要財(cái)務(wù)

4、指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元本期基金凈收益165,455,701.61基金份額本期凈收益(加權(quán))0.0692期末基金資產(chǎn)凈值5,065,214,197.89期末基金份額凈值1.7801注：所述基金財(cái)務(wù)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)和交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。本表中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。（二）基金凈值表現(xiàn)1.本基金本報(bào)告期單位基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表階段凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基業(yè)績(jī)比較基凈值增長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)差準(zhǔn)收益率準(zhǔn)收益率標(biāo)率(1)(1)-(3)(2)-(4)(2)(3)準(zhǔn)差(4

5、)過(guò)去3個(gè)35.88%0.022668.29%0.0251-32.41%-0.0025月2.本基金自基金合同生效以來(lái)單位基金資產(chǎn)凈值的變動(dòng)與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)比較圖2廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）季度報(bào)告237.86%194.05%150.24%106.42%62.61%18.80%-25.01%2005-2-2005-5-2005-8-2005-2006-3-2006-6-2006-9-2007-1-2132111-29917253業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)基金注：業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：天相小市值指數(shù)四、管理人報(bào)告（一）基金經(jīng)理情況：陳

6、仕德：男，投資管理部副總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，13年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任廣發(fā)證券公司廣發(fā)基金資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理兼廣東廣發(fā)基金的基金經(jīng)理、廣發(fā)證券股份有限公司廣國(guó)投基金部托管組負(fù)責(zé)人和廣東華信體育西證券營(yíng)業(yè)部托管組負(fù)責(zé)人。（二）基金運(yùn)作合規(guī)性聲明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無(wú)損害基

7、金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。（三）市場(chǎng)情況及基金運(yùn)作回顧1．市場(chǎng)回顧07年一季度的A股市場(chǎng)繼續(xù)上年度的牛市態(tài)勢(shì),上證綜指在本報(bào)告期上漲了19%，深證綜指在本報(bào)告期上漲了50%，天相中小企業(yè)指數(shù)在本報(bào)告期上漲了68.29%。上年度牛市所帶來(lái)的財(cái)富效應(yīng)，加之全社會(huì)資金流動(dòng)性過(guò)剩和本幣升值3廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）季度報(bào)告加速的預(yù)期,市場(chǎng)續(xù)演著牛市的盛宴。從行業(yè)及板塊來(lái)看,本報(bào)告期市場(chǎng)中漲幅相對(duì)較大的有化工、煤炭、鋼鐵、有色金屬和農(nóng)林牧副漁等行業(yè)和低價(jià)股以及中小企業(yè)板塊。2．基金

8、運(yùn)作回顧廣發(fā)小盤(pán)基金本報(bào)告期內(nèi)投資管理取得了良好的業(yè)績(jī)，基金凈值增長(zhǎng)率為35.88%。報(bào)告期內(nèi),我們堅(jiān)持了一貫的投資思路：第一、買(mǎi)入持有未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)成長(zhǎng)性確定且動(dòng)態(tài)估值相對(duì)便宜的中小市值公司；第二、在估值洼地中尋找潛在價(jià)值被低估的行業(yè)和股票，謀取階段性收益。具體到投資方向的取舍上，我們配