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1、國泰雙利債券證券投資基金2017年第3季度報(bào)告國泰雙利債券證券投資基金2017年第3季度報(bào)告2017年9月30日基金管理人:國泰基金管理有限公司基金托管人:中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期:二〇一七年十月二十七日第1頁共14頁國泰雙利債券證券投資基金2017年第3季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?;鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同約定,于2017年10月24日復(fù)核了本報(bào)
2、告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?;鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱國泰雙利債券基金主代碼020019基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2009年3月11日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額79,288,953.8
3、2份通過主要投資于債券等固定收益類品種,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)投資目標(biāo)和保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人謀求較高的當(dāng)期收入和投資總回報(bào)。本基金大類資產(chǎn)配置通過對(duì)未來一段時(shí)間股票、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率的評(píng)價(jià),主動(dòng)調(diào)整股票、債券類資產(chǎn)在給定區(qū)間內(nèi)的動(dòng)態(tài)配置,以使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定投資策略的基礎(chǔ)上,優(yōu)化投資組合。本基金將主要通過久期調(diào)整、收益率曲線、債券類屬配置、騎乘策略、息差策略、利差策略、信用策略等構(gòu)建固定收2國泰雙利債券證券投資基金2017年第3季度報(bào)告益類資產(chǎn)組合。本基金將通過新股申購
4、策略、以及精選高分紅能力和良好盈利增長能力的上市公司來構(gòu)建股票投資組合。業(yè)績比較基準(zhǔn)中證全債指數(shù)收益率×90%+上證紅利指數(shù)收益率×10%本基金為債券基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股風(fēng)險(xiǎn)收益特征票基金、混合基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。基金管理人國泰基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司下屬分級(jí)基金的基金簡稱國泰雙利債券A國泰雙利債券C下屬分級(jí)基金的交易代碼020019020020報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份46,683,399.94份32,605,553.88份額總額§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表
5、現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元報(bào)告期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(2017年7月1日-2017年9月30日)國泰雙利債券A國泰雙利債券C1.本期已實(shí)現(xiàn)收益1,272,343.11912,975.572.本期利潤1,225,151.93834,204.613.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.02290.02004.期末基金資產(chǎn)凈值63,750,793.4943,447,252.855.期末基金份額凈值1.3661.333注:(1)本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余
6、額,本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益;(2)所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3國泰雙利債券證券投資基金2017年第3季度報(bào)告3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較1、國泰雙利債券A:業(yè)績比較基凈值增長率凈值增長率業(yè)績比較基階段準(zhǔn)收益率標(biāo)①-③②-④①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③準(zhǔn)差④過去三個(gè)月1.71%0.10%0.75%0.05%0.96%0.05%2、國泰雙利債券C:業(yè)績比較基凈值增長率
7、凈值增長率業(yè)績比較基階段準(zhǔn)收益率標(biāo)①-③②-④①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③準(zhǔn)差④過去三個(gè)月1.60%0.10%0.75%0.05%0.85%0.05%3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較國泰雙利債券證券投資基金累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖(2009年3月11日至2017年9月30日)1.國泰雙利債券A:注:本基金的合同生效日為2009年3月11日。本基金在六個(gè)月建倉期結(jié)束時(shí),各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定。4國泰雙利債券證券投資基金2017年
8、第3季度報(bào)告2.國泰雙利債券C:注:本基金的合同生效日為2009年3月11日。本基金在六個(gè)月建倉期結(jié)束時(shí),各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定?!?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介任本基金的基金經(jīng)理期證券從業(yè)姓名職務(wù)限說明年限任職日期離任日期本基金碩士研究生,CFA,F(xiàn)RM。2001的基金年6月加入國泰基金管理有限公經(jīng)理、司,歷任股票交易員、債券交易員;國泰信2004年9月至2005年10月,英用互利國城市大學(xué)卡斯商學(xué)院