VAR模型基本操作指引(Eviews).doc

《VAR模型基本操作指引(Eviews).doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、VAR模型基本操作指引（Eviews）1、ADF檢驗?雙擊序列——打開序列數(shù)據(jù)窗口——View——Unit?Root?Test?——單位根檢驗對話框?（1?st?difference?，即檢驗△X???；??intercept：包含截距項???；??trend：包含趨勢項）??臨界值判斷：如果ADF檢驗值小于某一顯著性水平下的臨界值，則序列在此顯著性水平下平穩(wěn)。???2、根據(jù)SIC和AC值確定VAR的滯后期?單位根檢驗操作的輸出結果中???3、建立VAR模型??在workfile里——Quick——Estimate?VAR

2、…——對話窗??缺省的是非約束VAR，另一選擇是向量誤差修正模型。?給出內生變量的滯后期間。?給出用于運算的樣本范圍。?Endogenous要求給出VAR模型中所包括的內生變量。?Exogenous要求給出外生變量（一般包含常數(shù)項）。??結果顯示中，回歸系數(shù)下第一個括號中的為標準差，第二個括號中的為t值。???4、脈沖響應分析/?方差分解在進行脈沖響應函數(shù)診斷之前，需要先檢驗VAR模型的平穩(wěn)性，用AR根圖(Inverse?Roots?of?AR?Characteristic?polunomial)進行檢驗。AR根圖中，如果

3、點都落在單位圓里，才可以做脈沖分析。如果模型不平穩(wěn)，則要重新修改變量，去掉不顯著變量。??VAR模型估計結果窗口中——View——impulse?response——table???5、協(xié)整關系檢驗?前提條件：序列同階單整??打開序列組數(shù)據(jù)窗口——View——Cointegration?Test…——???6、誤差修正模型?Quick——Estimate?VAR…——對話窗——選擇VEC——相比較VAR的設置中要多填入誤差修正項個數(shù)（Number?of?CE’s），且此時的外生變量設置中不需要再另外設置常數(shù)項?！狾K???

4、7、格蘭杰因果檢驗?前提條件：序列間存在協(xié)整關系?Eviews可以直接給出兩個變量間的雙向格蘭杰因果檢驗結果。?打開數(shù)據(jù)組窗口——View——Granger?Causality…——選擇最大滯后長度—OK??8、建立協(xié)整回歸方程?建立回歸模型后，如果模型存在自相關，則建立廣義差分模型