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《商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)監(jiān)管研究——基于微觀審慎與宏觀審慎相結(jié)合的視角.pdf》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、金融i侖l云2013年第5期(總第209期)商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)監(jiān)管研究——基于微觀審慎與宏觀審慎相結(jié)合的視角李佳[摘要]本輪金融危機(jī)促使金融監(jiān)管逐漸從微觀審慎監(jiān)管向宏觀審慎監(jiān)管過渡。在金融危機(jī)中表外業(yè)務(wù)監(jiān)管存在微觀審慎監(jiān)管偏差以及宏觀審慎監(jiān)管缺位的問題，必須從加強(qiáng)宏觀審慎監(jiān)管，改進(jìn)監(jiān)管目標(biāo)、分析、工具以及政策安排等方面來完善表外業(yè)務(wù)的監(jiān)管。同時(shí)，微觀審慎監(jiān)管者應(yīng)將表外業(yè)務(wù)的微觀信息傳遞給宏觀審慎監(jiān)管者，而宏觀審慎監(jiān)管者通過對表外業(yè)務(wù)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的評估來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，并將風(fēng)險(xiǎn)信息傳遞給微觀審慎監(jiān)管者。對此，要結(jié)合微觀審慎監(jiān)管和宏觀審慎監(jiān)管來構(gòu)建表外業(yè)務(wù)的監(jiān)管框架。[關(guān)鍵
2、詞]商業(yè)銀行；表外業(yè)務(wù)；微觀審慎監(jiān)管；宏觀審慎監(jiān)管[文章編號]1009—9190(2013)05—0014—06[JEL分類號]G21；G28[文獻(xiàn)標(biāo)志碼]AAStudyoftheSupervisionoftheOf-BalanceSheetBusinessofCommercialBank——FmmthePerspectiveoftheCombinationofMicro-andMacro-Prudence[Abstract]Thefinancialcrisispromotesfinancialsupervisiontotransformfromthemicro—
3、prudentialtothemacro—prudentialgradually．Intheperiodofthefinancialcrisis，thesupervisionoftheof—balancesheetbusinessshowedsuchproblemsasmi—cro-prudentialsupervisiondeviationandmacro—prudentialsupervisionvacancy，therefore，it’snecessarytostrengthenmacro—prudentialsupervision，improvetheta
4、rget，analysis，toolsandpolicyarrangementofthesupervisiontoperfectthesupervisionoftheoff-balancesheetbusiness．Atthesametime．micro-prudentialsupervisorshouldtransmitthemicro—informationofthe0ff-balancesheetbusinesstothemacro-prudentialsupervisor．SOthemacro—prudentialsupervisorcandotheris
5、k—earl—warningbytheassessmentofthesystemicrisksoftheof-balancesheetbusinessandtransmittheriskinformationtothemicro—prudentialsupervisor．Accordingly．it’Snecessarytocombinethemicro—andmacro—prudentialsupervisiontoconstructthesupervisionframeworkofthe0ff_balancesheetbusiness．[Keywords]co
6、mmercialbank；of-balancesheetbusiness；micro-prudentialsupervision；macro—prudentialsupervision一、引言自20世紀(jì)70年代以來，隨著金融創(chuàng)新的不斷推進(jìn)，以傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)為主的商業(yè)銀行逐漸喪失競爭優(yōu)勢，同時(shí)金融自由化的發(fā)展也加劇了銀行體系的脆弱性。在此背景下，商業(yè)銀行積極進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，并彌補(bǔ)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)下滑帶來的影響。對于國際銀行業(yè)而言，過去半個(gè)世紀(jì)最顯著的特點(diǎn)就是金融創(chuàng)新迅速發(fā)展并推動表[收稿日期]2012年12月28曰[基金項(xiàng)目]本文系教育部2011年人文社科規(guī)劃基金項(xiàng)目“中
7、國城鎮(zhèn)居民收入流動性問題研究”(11YJA790024)~山東省2011年自然科學(xué)基金項(xiàng)目“山東省居民收入流動及其對長期收入不平等的影響”(ZR2011GL026)I~階段性研究成果。[作者簡介]李佳，男，中國人民大學(xué)和中國建設(shè)銀行聯(lián)合博士后工作站，講師，博士(北京，100032)，E-mail：lijiacufe@sina．com／lhc9112@sina．con。14李佳：商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)監(jiān)管研究外業(yè)務(wù)內(nèi)容和范圍不斷擴(kuò)大，表外業(yè)務(wù)創(chuàng)新在經(jīng)歷了擴(kuò)大市場份額、增強(qiáng)服務(wù)功能為主的初級階段，以及以金融衍生工具為主的成長階段，逐漸進(jìn)人到適應(yīng)世界銀行業(yè)發(fā)展趨勢的高級階段。
8、所謂“表外
