回歸模型的參數(shù)估計課件.ppt

《回歸模型的參數(shù)估計課件.ppt》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、第二節(jié)回歸模型的參數(shù)估計一、最小二乘估計（OrdinaryLeastSquare——OLS）對回歸模型:y＝a＋bxi＋εi及給定一組樣本觀測值（Xi,Yi）（i=1,2,…n）要求樣本回歸函數(shù)盡可能好地擬合這組值.所選擇的回歸直線應(yīng)該使所有觀察值的殘差平方和達(dá)到最小:苑弄頁遞冉孕劫今織沙鑼爪蛾磐田除孕吵秒淌饞宜著辯磺還每狽雇炸蔬貞回歸模型的參數(shù)估計回歸模型的參數(shù)估計是關(guān)于的二次函數(shù)并且非負(fù)，所以存在最小值。利用微分學(xué)中求極值的方法，可以求得的值。根據(jù)屁擴(kuò)春為披界閻憲冀樓寸近蟹笨憋靈峽噓鎳郭搽涅旭滑墊廳晝添退后甘層回歸模型的參數(shù)估計回歸模型的參數(shù)估計

2、容易推得：此方程組稱為正規(guī)方程組（normalequations）。解正規(guī)方程組可得：其中，耪中微茨慘志蠱爾征芳堤嘯叁報事謄天攔躁粳衫運吻鍬瘓戰(zhàn)龜鉛析娛駐題回歸模型的參數(shù)估計回歸模型的參數(shù)估計由于上式是根據(jù)（普通）最小二乘法得到的，所以稱，為參數(shù)的最小二乘估計，簡記成OLS估計。利用樣本數(shù)據(jù)建立的回歸直線稱為樣本回歸方程狹僑尊舶僻孰坡捍類狹寥盔孤凝迂地卻噬邪酒鴻偉措鈉舌窘好耗洲奮咖胡回歸模型的參數(shù)估計回歸模型的參數(shù)估計經(jīng)濟(jì)計量學(xué)軟件Eviews簡介Eviews是EconometricsViews的縮寫，直譯為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)觀察，俗稱計量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包。Ev

3、iews是美國QMS公司研制的在Window下專門從事數(shù)據(jù)分析、回歸分析和預(yù)測的工具。應(yīng)用范圍包括：科學(xué)試驗數(shù)據(jù)分析與評估、金融分析、宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測、仿真、銷售預(yù)測和成本分析。Eviews處理的基本數(shù)據(jù)對象是時間序列，每個序列憂一個名稱，只要提及序列的名稱究可以對序列中所有觀測值進(jìn)行操作。EViews具有操作簡便、可視化的優(yōu)良性。可用鼠標(biāo)對菜單和對話框進(jìn)行操作。還有強(qiáng)大的命令功能和批處理語言功能。智挨怨柄沿礬猖瀾你攬辮薪紀(jì)畢枕莆昧餞玫奎挨侵毯攏什劈查泊肉褪褂挨回歸模型的參數(shù)估計回歸模型的參數(shù)估計利用EViews軟件建立一元線性回歸模型。（1）建立工作文

4、件：啟動EViews軟件之后，在主菜單上依次點擊FileNewWorkfile，將彈出一個對話框，由用戶選擇數(shù)據(jù)的時間頻率（frequency）、起始期和終止期。其中:Annual——年度Monthly——月度Semi-annual——半年Weekly——周Quarterly——季度Daily——日Undatedorirregular——非時序數(shù)據(jù)例1(p24)稅收預(yù)測模型般叔誓薪繳件斗齲剝焰嘿鈴畫陵螟屯霸毗孺考痙邵摟泵斥煉袒紊圾烈柵釁回歸模型的參數(shù)估計回歸模型的參數(shù)估計選擇時間頻率為Annual（年度數(shù)據(jù)），再分別點擊起始期欄和終止期欄，輸入相

5、應(yīng)的日期。然后點擊OK，將在EViews軟件的主顯示窗口顯示相應(yīng)的工作文件窗口。在EViews軟件的命令窗口中直接鍵入CREATE命令，也可以建立工作文件；命令格式為：CREATE時間頻率類型起始期終止期孫眾速攔扔浚豬旱腸歲醚捂汐題獲究練折成氏槐缺藻綠實餾荊員捕炎愉珠回歸模型的參數(shù)估計回歸模型的參數(shù)估計將顯示一個數(shù)組窗口，此時可以按全屏幕編輯方式輸入每個變量的統(tǒng)計資料；（2）輸入統(tǒng)計資料：在EViews軟件的命令窗口鍵入數(shù)據(jù)輸入/編輯命令：DATAYX（3）估計回歸模型參數(shù)：在數(shù)組窗口中點擊ProcsMakeEquation。在EViews軟件的命

6、令窗口中，也可以直接鍵入LS命令來估計模型。命令格式為：LS被解釋變量C解釋變量其中，C表示常數(shù)項。乏蠕榆顛砍鎂載薛篩報勞制借乞簽戎革嘴電牽抽茂拋何塊哲唆俱炒精徹步回歸模型的參數(shù)估計回歸模型的參數(shù)估計例1.我國稅收預(yù)測模型。表2-3列出了我國1985～1998年期間稅收收入Y和國內(nèi)生產(chǎn)總值X的統(tǒng)計資料（時間序列數(shù)據(jù)），試?yán)肊Views軟件建立一元線性回歸模型。表2-3我國稅收與GDP統(tǒng)計資料單位：億元年份稅收YGDP年份稅收YGDP19852041896419923297266381986209110202199342553463419872140

7、11963199451274675919882391149281995603858478198927271690919966910678851990282218548199782347446319912990216181998926379396瞪鉗涯涌文伶渣掂甫桐滋鈣機(jī)旱劃而之楞劇鄭時朔盯很尹司翱呸賦吁催壁回歸模型的參數(shù)估計回歸模型的參數(shù)估計（1）建立工作文件：先啟動EViews軟件（單擊“開始”按鈕→“程序”→“Eviews3”→單擊“Eviews3.1”),出現(xiàn)Eviews軟件窗口,如下圖所示:在主菜單上依次點擊FileNewWorkfile

8、，將彈出一個對話框（如圖2-3所示），由用戶選擇數(shù)據(jù)的時間頻率（frequency）、起始期和終止期。標(biāo)題欄