高鐵梅老師的EVIEWS教學(xué)課件第十一章 基本回歸模型.ppt

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1、第十一章基本回歸模型單方程回歸是最豐富多彩和廣泛使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)之一。本章介紹EViews中基本回歸技術(shù)的使用:說明并估計(jì)一個(gè)回歸模型,進(jìn)行簡單的特征分析并在深入的分析中使用估計(jì)結(jié)果。隨后的章節(jié)討論了檢驗(yàn)和預(yù)測,以及更高級,專業(yè)的技術(shù),如加權(quán)最小二乘法、二階段最小二乘法(TSLS)、非線性最小二乘法、ARIMA/ARIMAX模型、GMM(廣義矩估計(jì))、GARCH模型,和定性的有限因變量模型。這些技術(shù)和模型都是建立在本章介紹的基本思想的基礎(chǔ)之上的。對于本章及隨后章節(jié)所討論的技術(shù),可以使用下列的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)教科書作為參考。下面列出了標(biāo)

2、準(zhǔn)教科書(逐漸變難):·Pindyck,Rubinfeld(1991),EconometricModelsandEconomicForecasts,《經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型和經(jīng)濟(jì)預(yù)測》,第三版?!ohnston和DiNardo(1997),EconomtricMethods,《經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法》,第四版?!reene(1997),EconomtricAnalysis,《經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析》,第三版?!avidson和MacKinon(1993),EstimationandInferenceinEconometrics,《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)中的估計(jì)和

3、推斷》。在適當(dāng)?shù)牡胤?,對于特定的專題,我們也會(huì)提供專門的參考書?!?1.1方程對象EViews中的單方程回歸估計(jì)是用方程對象來完成的。為了創(chuàng)建一個(gè)方程對象:從主菜單選擇Object/NewObject/Equation或Quick/EstimationEquation…,或者在命令窗口中輸入關(guān)鍵詞equation。在隨后出現(xiàn)的方程說明對話框中說明要建立的方程,并選擇估計(jì)方法。下面我們詳細(xì)介紹在EViews中如何說明方程。EViews將在方程窗口中估計(jì)方程并顯示結(jié)果。估計(jì)結(jié)果會(huì)作為方程對象的一部分存儲起來以便隨時(shí)提取。這樣我們只

4、需打開方程對象來顯示簡要結(jié)果,或者利用EViews工具來處理方程對象的結(jié)果。例如,可以使用估計(jì)方程作為聯(lián)立方程模型的一部分?!?1.2在EViews中對方程進(jìn)行說明當(dāng)創(chuàng)建一個(gè)方程對象時(shí),會(huì)出現(xiàn)如下對話框:在這個(gè)對話框中需要說明三件事:方程說明,估計(jì)方法,和該估計(jì)使用的樣本。在最上面的編輯框中,可以說明方程:因變量(左邊)和自變量(右邊)以及函數(shù)形式。有兩種說明方程的基本方法:列表法和公式法。列表法簡單但是只能用于不嚴(yán)格的線性說明;公式法更為一般,可用于說明非線性模型或帶有參數(shù)約束的模型?!?1.2.1列表法說明線性方程的最簡單

5、的方法是列出方程中要使用的變量列表。首先是因變量或表達(dá)式名,然后是自變量列表。例如,要說明一個(gè)線性消費(fèi)函數(shù)CS,用一個(gè)常數(shù)和inc對其作回歸,在方程說明對話框上部輸入:cscinc注意回歸變量列表中的序列c。這是EViews用來說明回歸中的常數(shù)而建立的序列。EViews在回歸中不會(huì)自動(dòng)包括一個(gè)常數(shù),因此必須明確列出作為回歸變量的常數(shù)。內(nèi)部序列c不出現(xiàn)在工作文檔中,除了說明方程外不能使用它。注意到在工作文檔中有一個(gè)預(yù)先定義的對象C。這是缺省系數(shù)向量——當(dāng)通過列出變量名的方式說明方程時(shí),EViews會(huì)根據(jù)變量在列表中出現(xiàn)的順序在這

6、個(gè)向量中存儲估計(jì)系數(shù)。在上例中,常數(shù)存儲于c(1),inc的系數(shù)存儲于c(2),即回歸方程形式為:cs=c(1)+c(2)*inc。在統(tǒng)計(jì)操作中會(huì)用到滯后序列,可以使用與滯后序列相同的名字來產(chǎn)生一個(gè)新序列,把滯后值放在序列名后的括號中。例如:cscs(-1)cinc該語句命令EViews使用cs的滯后值、常數(shù)和inc對cs作回歸。cs滯后的系數(shù)將存放在c(1)中,常數(shù)系數(shù)在c(2)中,inc的系數(shù)在c(3)中,即回歸方程形式為:cs=c(1)*cs(-1)+c(2)+c(3)*inc。通過在滯后中使用關(guān)鍵詞to可以包括一個(gè)連續(xù)

7、范圍的滯后序列。例如:csccs(-1to-4)inc這里cs關(guān)于常數(shù),cs(-1),cs(-2),cs(-3),cs(-4),和inc的回歸。如果寫成:cscinc(to–2)inc(-4)表示cs關(guān)于常數(shù),inc,inc(-1),inc(-2),和inc(-4)的回歸,即回歸方程形式為:cs=c(1)+c(2)*inc+c(3)*inc(-1)+c(4)*inc(-2)+c(5)*inc(-4)在變量列表中也可以包括自動(dòng)序列。例如:log(cs)clog(cs(-1))((inc+inc(-1))/2)說明了cs的自然對數(shù)

8、關(guān)于常數(shù),其滯后值和inc的兩項(xiàng)移動(dòng)平均的回歸,即回歸方程形式為:log(cs)=c(1)+c(2)*log(cs(-1))+c(3)*log((inc+inc(-1))/2)鍵入序列列表是很麻煩的,尤其是如果有很多自變量時(shí)。如果需要的話,EViews可以創(chuàng)建說明列表。首先,

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