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《A股市場投資者行為與資金流監(jiān)控.docx》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、目錄結(jié)論：資金流偏好醫(yī)藥行業(yè)，科技板塊有所分歧1資金流情況：整體資金主動流出，機構(gòu)流出更多1四類投資者情況：整體資金主動流出，機構(gòu)流出更多1龍虎榜/異常交易：總體成交量略有減少，集中于醫(yī)藥個股4北上資金：大幅凈流出，流入偏好電子行業(yè)7總量情況：北上資金大幅凈流出7北上資金分行業(yè)流入情況：流入電子行業(yè)，金融板塊波動較大8北上資金流向公司重點情況：資金偏好流入電子、電力設(shè)備及新能源、家電個股10南下資金：凈流入集中于可選消費、醫(yī)療板塊12南下資金分行業(yè)流入情況：可選消費、醫(yī)療頗受關(guān)注12南下資金流向公司重點情況：集中于可選消費
2、、信息技術(shù)個股13EFT申購贖回：申購情緒低迷，贖回金額較多15ETF當日申購贖回：申購情緒低迷，贖回金額較多15ETF申購贖回：近五日中證500ETF贖回較多，近十日軍工ETF申購較多15產(chǎn)業(yè)資本：解禁高峰已過，凈減持增加16股東減持：減持公司數(shù)量仍在上升，6月減持市值較上月有所增加16股東計劃增持/減持：計劃減持集中于醫(yī)藥、電子、計算機行業(yè)17限售股解禁：已過減持高峰19估值水平：整體略有下降，科技整體下降20主要指數(shù)估值水平：整體估值略有下降，滬深300下降幅度最大20大小盤指數(shù)：較為均衡，呈現(xiàn)微弱的小盤風格22行業(yè)
3、估值變化：估值略有下降，科技整體下降22換手率與兩融：換手率整體微弱下降，A股融資買入有所上升24風險提示25插圖目錄圖1：A股四類投資者凈流入結(jié)構(gòu)2圖2：A股四類投資者凈流入結(jié)構(gòu)_主動2圖3：龍虎榜凈流入時間序列4圖4：龍虎榜流入時間序列5圖5：龍虎榜流出時間序列5圖6：北上資金流入情況陸股通8圖7：南下資金流入情況港股通8圖8：北上資金靜態(tài)持股8圖9：南下資金靜態(tài)持股12圖10：ETF當日申購贖回15圖11：2014M2-2020M7減持市值16圖12：2020M7市值17圖13：計劃增持減持18圖14：2020M7~
4、的解禁數(shù)量19圖15：PE(TTM)：A股總體21圖16：滬深300PE（TTM）21圖17：中證500PE（TTM）21圖18：中小板綜PE（TTM）22圖19：創(chuàng)業(yè)板指PE（TTM）22圖20：大小盤風格指數(shù)22圖21：12個月動態(tài)P/E24圖22：：上證綜指與創(chuàng)業(yè)板換手率25圖23：：融資買入情況25表格目錄表1：近5日四類投資者成交分行業(yè)統(tǒng)計2表2：近5日資金流入企業(yè)前十名與后十名統(tǒng)計_主動3表3：近一個月行業(yè)分機構(gòu)凈流入情況5表4：近一個月公司凈流入/流出情況6表5：近1月前十大龍虎榜流入7表6：近10交易日前十
5、大龍虎榜流出7表7：陸港通北上資金流入分行業(yè)情況（絕對）9表8：陸港通北上資金流入分行業(yè)情況（相對）10表9：近一周絕對資金流入流出最多的10家公司11表10：陸股通持股前30家公司（2020年7月25日）11表11：南下資金流入分行業(yè)情況（絕對）12表12：南下資金流入分行業(yè)情況（相對）13表13：近一周絕對資金流入流出最多的10家公司13表14：南下通持股前30家公司（2020年7月25日）14表15：近五日/十日ETF申購贖回金額前十、后十名15表16：近一個月前十大增持/減持股票（單位：億元）17表17：前十大計劃
6、減持/增持股票（時間截止于2020年7月25日）18表18：2020M7-2021M1同行業(yè)限售股解禁市值19表19：2020M7~M8解禁股份數(shù)額前15大公司20表20：各指數(shù)估值水平（2020年7月25日）21表21：行業(yè)估值水平PE（TTM）23表22：上證綜指與創(chuàng)業(yè)板換手率24▍結(jié)論：資金流偏好醫(yī)藥行業(yè)，科技板塊有所分歧北上資金過去一周凈流出額較大，流入集中于電子等科技板塊。過去一周北上資金除了在7月22日是買入外，其余時間都是賣出，在7月24日甚至達到了164億的流出量。近五個交易日累計凈流出237億。從流入的行
7、業(yè)看，集中于電子行業(yè)，在7月21日、7月22日分別流入24.9億、19.7億；在食品飲料等必選消費熱度相對降低，如貴州茅臺、五糧液有所流出；值得注意的是外資在電力設(shè)備及新能源等提高了注意率。南下資金方面，仍在凈流入且規(guī)模提高，集中于可選消費、醫(yī)療板塊。南下資金普遍持續(xù)流入可選消費（62.9億）、醫(yī)療保?。?8.4億）、金融（46.2億）等行業(yè)，金融行業(yè)絕對流入差別很大，另外，公司層面主要流入可選消費、信息技術(shù)個股，如：美團點評-W、騰訊控股、小米集團-W等。主要流出信息技術(shù)、能源、金融、可選消費個股，如：中芯國際、中國石油
8、化工股份、中國財險、銀河娛樂等?？傮w來說目前南下資金凈流入提高，但資金流的集中度也有所下降。龍虎榜觀測游資凈流入邊際提高，集中在醫(yī)藥個股。游資凈流入康華生物、鼎捷軟件等，機構(gòu)席位偏好沈陽化工、洪都航空；從流出看，機構(gòu)主要流出金達威等，游資流出天齊鋰業(yè)、金達威。觀測區(qū)間看四類投資者流入情況，主動成交流入無
