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1、《經(jīng)濟數(shù)學》期末作業(yè)題目經(jīng)數(shù)學期末大作業(yè)姓名學號專業(yè)班級指導(dǎo)教師學院經(jīng)濟與貿(mào)易學院完成日期2013年6月17日1.利用數(shù)據(jù)“probit作業(yè).xls”，用stata軟件中的線性回歸模型估計參數(shù)利用stata軟件做線性回歸：2.利用數(shù)據(jù)“probit作業(yè).xls”，用stata軟件中的probit模型估計參數(shù)，對比結(jié)果，指出哪些系數(shù)估計量的數(shù)值和顯著性明顯不一樣。在取α=0.05為顯著性水平條件下，stata軟件操作結(jié)果顯示：Ppe1=0.175>αPma9=0.477>α，所以pe1、ma9兩項的系數(shù)和其顯著
2、新不一致。3.利用數(shù)據(jù)“probit作業(yè).xls”，用gauss軟件,編寫probit模型程序計算參數(shù)，初值采用題1的結(jié)果，對比gauss程序和stata軟件的結(jié)果。理論敘述：二元選擇模型：假設(shè)：x和u獨立CMLE法，找出條件概率（密度）條件分布率：條件概率：截面數(shù)據(jù)：已知單一樣本點：發(fā)生的概率為：全部樣本點：發(fā)生的概率為：極值問題：GAUSS程序：usegpe2;loaddata[992,10]=e:111.txt;callreset;_nlopt=1;_method=4;_iter=100;_b={-0
3、.3013602,-0.0027299,0.0113235,0.0004199,0.0029588,0.0487167,-0.0481151,-0.0001327,0.1913293,0.00003};_print=-1;callestimate(&g,data);procg(data,b);localm;m=sumc(data[.,10].*ln(cdfn(b[1]+b[2]*data[.,1]+b[3]*data[.,2]+b[4]*data[.,3]+b[5]*data[.,4]+b[6]*data[.
4、,5]+b[7]*data[.,6]+b[8]*data[.,7]+b[9]*data[.,8]+b[10]*data[.,9]))+(1-data[.,10]).*ln(1-cdfn(b[1]+b[2]*data[.,1]+b[3]*data[.,2]+b[4]*data[.,3]+b[5]*data[.,4]+b[6]*data[.,5]+b[7]*data[.,6]+b[8]*data[.,7]+b[9]*data[.,8]+b[10]*data[.,9])));retp(m);endp;b=__b;p
5、rintb;end;-5.03210.0107880.102570.00390840.0177310.18641-0.39777-0.000575951.11850.00010813結(jié)論與stata做對比，所有的參數(shù)完全一致。4.選擇一個實際例子構(gòu)建似然函數(shù)估計模型，收集數(shù)據(jù)并編程算出估計值。用東方財富通選取所有股票的凈資產(chǎn)收益率roe、資產(chǎn)負債率zbfu、流動比率ld、每股收益eps作為數(shù)據(jù)。凈資產(chǎn)收益率是許多股民們衡量股票投資價值的重要指標，而流動比率、資產(chǎn)負債率、每股收益能大致得了解這個公司的財務(wù)狀況。
6、本題將roe處于15%~40%的數(shù)據(jù)當做1，而小于15%或者大于40%的數(shù)據(jù)則當做0。運用STATA軟件做Probit模型估計函數(shù)：若以α=0.05為顯著性水平，Pzbfu=0.414>α=0.05,顯著性檢驗不通過。Roe=0.4617-0.0464ld+6.4983eps注：資產(chǎn)負債率=總負債/總資產(chǎn)流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債每股收益=凈利潤/股份總數(shù)凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均所有者權(quán)益
