BOLL指標的應用課件.ppt

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1、布林線（BOLL）指標應用指南——收斂與擴散/包絡通道的概念與使用布林線指標的計算方法布林線指標的常規(guī)使用布林線指標在交易中的應用內容簡介通道的概念通道的緣起——價格波動一般表現(xiàn)為在一定的軌道內來回擺動，如果能夠找到這個范圍，把絕大部分的價格包絡在這個范圍之內，就可以有辦法界定出價格的支撐和阻力位，即價格達到軌道的一邊后，必然向另外一邊靠攏，在位置的研判上將獲得比較直觀的提示。通道的分類——趨勢通道；均線通道；高低點通道（海龜通道）；布林線通道趨勢通道——以和趨勢線平行的直線將價格包絡起來均線通道——以某條均線為中心，上下各平移一定的寬度（可以是固定點數(shù)或百分比）形成的通

2、道高低點通道——N期的最高點和最低點構成的價格區(qū)域趨勢通道和均線通道布林線通道布林線計算代碼MID:MA(CLOSE,N);UPPER:MID+P*STD(CLOSE,N);LOWER:MID-P*STD(CLOSE,N);MID——N期收盤價的移動平均線，以此作為中線UPPER——MID加上P個N期價格波動的標準差LOWER——MID減去P個N期價格波動的標準差標準差——統(tǒng)計學計算方法，計算出在一段時間內，價格波動和平均波動的平均偏離程度布林線的特點包絡性——布林通道把90%的價格都包絡在通道以內自適應——構成通道的基本算法是標準差，所以通道寬度根據價格波動和平均水平的

3、偏離會自己變化。這和趨勢通道或均線通道等需要手動調整的通道有本質的區(qū)別。通道寬度變化——價格盤整時，布林線趨于收斂；價格處于大幅波動時，布林線趨于擴張。價格關系——盤整和震蕩時，布林線的上下軌道是阻力和支撐，價格觸碰軌道后即反向運行；單邊行情時，布林線的上下軌道表現(xiàn)為吸引力，價格會貼著軌道運行。能量變化——價格穿越、試探軌道的力度顯示了價格波動能量的變化，價格在軌道之外運行，說明動能強烈，反之則說明動能衰減。布林通道的收斂擴散特征布林線的反作用力和吸引力表現(xiàn)相對位置的概念和能量轉化布林線的常規(guī)使用策略收斂和擴散特征——收斂和擴散一定是交替進行的。收斂對應的是盤整行情，擴散

4、對應的是單邊行情。所以布林線處于收斂狀態(tài)時，正好提醒交易者單邊行情即將來臨。反作用力特性——布林線從擴張趨向收斂時，價格波動從趨勢轉向盤整，此時可根據布林線上下軌來確定價格波動的支撐和阻力位置，結合K線轉折形態(tài)，可進行盤整區(qū)間的交易。吸引力特性——布林線收斂后，行情處于蟄伏期，一旦進入單邊行情，價格將緊貼布林軌道運行，所以布林線收斂后的突破是進行趨勢交易比較重要的信號。能量變化特性——當價格靠近布林軌道的力度趨于減弱時，說明價格原來方向的動能在減弱，發(fā)生反向波動的概率增加，這也是一種“背離”。布林線的輔助指標——布林寬度布林寬度=（布林通道上軌-布林通道下軌）/布林線中軌

5、*100信號線=EMA（布林寬度，N）N為指標參數(shù)，一般選3或5布林寬度指標上升，表明布林通道寬度在增加，價格處于擴張期，即趨勢期布林寬度指標下降，表明布林通道寬度在縮小，價格進入收斂期，即盤整期信號線作為布林寬度波動過程的一個界定，金叉表明進入擴張期，死叉表明進入收斂期。運用收斂/擴散特性捕捉大波動突破——行情一定是從突破開始，所以當價格出現(xiàn)對布林通道上下軌的突破時，應引起交易者的注意，看是否新的行情開始了。有效性——不是所有的突破都是有效的，有效的突破一定是盤整區(qū)后的突破，因為盤整和趨勢（收斂和擴散）是交替進行的，所以只有收斂后的突破產生趨勢的可能性才大。如何界定收斂

6、充分——觀察布林寬度指標的谷值范圍，尋找相對低位，不同品種會用不同的差異。完整的布林線突破交易系統(tǒng)進場前提——布林線寬度下降到合適的范圍（調整指標參數(shù)，使布林線寬度數(shù)值在這個參數(shù)之下只占20%的水平）做多交易——最高價上穿布林線上軌，同時布林線寬度低于正常水平，以收盤價進場做多。多單進場后使用布林線下軌做止損，同時在布林線寬度指標出現(xiàn)死叉時以收盤價出場。做空交易——最低價下穿布林線下軌，同時布林線寬度低于正常水平，以收盤價進場做空?？諉芜M場后使用布林線上軌做止損，同時在布林線寬度指標出現(xiàn)金叉時以收盤價出場。布林線突破系統(tǒng)的交易演示布林線突破交易系統(tǒng)的績效檢測布林線突破系統(tǒng)

7、績效KD突破系統(tǒng)績效布林線突破交易系統(tǒng)的績效檢測布林線突破系統(tǒng)績效KD突破系統(tǒng)績效使用布林線作為重要技術位置依據反作用力——價格在盤整期中不可能有大的單邊走勢，所以盤整期時可以使用布林軌道作為價格的重要支撐和阻力位置。盤整的界定——布林軌道走平；單邊趨勢中價格首次對反向軌道的試探注意——不是價格達到布林軌道就應該進場交易，切記還要配合K線轉折形態(tài)的確認。使用反作用力特性進場交易，出場目標一般設在反向軌道，止損則是轉折形態(tài)的高低點。用布林通道界定價格動能變化布林線指標使用總結布林線參數(shù)選擇——（21，2）/（13，1.618）/