資源描述：
《論文進度安排——開題報告》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在學術論文-天天文庫。
1、畢業(yè)論文開題報告題目廣東省商業(yè)銀行風險管理的問題研究院系經(jīng)濟學系專業(yè)經(jīng)濟學年級2010級學號201051106036姓名李穎珊指導老師白月碩士2013年12月5日廣東培正學院教務處制畢業(yè)論文開題報告1.文獻綜述一、選題背景和意義根據(jù)我國加入WTO時的承諾，2006年12月11日，我國金融業(yè)全面對外開放。我國銀行業(yè)的全而開放和金融市場的曰益全球化，給我國銀行業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機遇，同時也給我國商業(yè)銀行的全面風險管理提出了新的挑戰(zhàn)。隨著全球銀行業(yè)市場的發(fā)展，銀行規(guī)模不斷膨脹，金融創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，銀行經(jīng)營的復雜程度
2、不斷提高，銀行業(yè)的高風險也隨之加劇。國內銀行如何在這種形勢下把握機遇，提高其風險管理水平，從而提高其核心競爭力，是我國商業(yè)銀行在這一新形勢下面臨的重要課題。因此建立全面風險管理體系，提高風險管理水平，是我國商業(yè)銀行經(jīng)營和發(fā)展的內在要求。另外，自2004年6月《新巴塞爾協(xié)議》最終定稿公布以來，它逐步成為當今國際銀行監(jiān)管框架和風險管理的基本原則，不僅是全球商業(yè)銀行全面風險管理發(fā)展的一個推動力，也是我國商業(yè)銀行推行全面風險管理的一個外部壓力。《新巴塞爾協(xié)議》反映了當今先進的風險管理技術、監(jiān)管理念與實踐，代表了資本監(jiān)
3、管的大方向，它的頒布與實施對商業(yè)銀行風險管理具有劃時代的意義，它代表了國際銀行管理的未來方向及最新研究成果，標志著商業(yè)銀行從此進入了全面風險管理時代。盡管中國銀監(jiān)會主席劉明康表示至少在十國集團2007年實施新協(xié)議的幾年后，我國仍將繼續(xù)執(zhí)行1988年的舊協(xié)議，但是作為國際清算銀行的成員國以及全面開放的中國銀行業(yè)，國內銀行業(yè)全面推行新協(xié)議，與國際銀行業(yè)接軌是遲早的事。因此，我們要積極研究和借鑒新協(xié)議框架下的商業(yè)銀行全面風險管理，提高省內銀行業(yè)風險管理水平。盡管信貸風險和風險管理在我省的經(jīng)濟生活中已不是新鮮的名詞，
4、但在多數(shù)人的眼中，金融風險及管理被認為主要是與宏觀經(jīng)濟或制度變革有關的事情，而對于微觀層次上的金融機構，風險管理一詞的內涵卻并不十分豐富，這可能是由于一方面我國大量的不良貸款具有濃厚的系統(tǒng)性和制度性的特征，在防范和化解這種系統(tǒng)性和制度性風險方面必須更多地依賴宏觀經(jīng)濟調控和進一步的制度改革，個體金融機構的努力效果是十分有限的；另一方面，我國目前市場經(jīng)濟體制所要求的各項制度還不完備，利率還沒有市場化，資本市場也不發(fā)達，衍生金融工具市場還未形成，不少國外比較流行的風險管理方法一時還沒有用武之地。然而，隨著我國社會主
5、義經(jīng)濟體制改革的不斷深入，市場體系、法律制度等宏觀環(huán)境的不斷完善，尤其是我國加入WTO后，我國銀行業(yè)必將更多地融入金融全球化的進程，在開放性的競爭中銀行業(yè)的管理也必將與國際接軌。綜上所述，在金融全球化背景下，以新巴塞爾協(xié)議內容和全面風險管理理論作為理論基礎，并在此基礎上構建適合我省商業(yè)銀行經(jīng)營特點、經(jīng)營環(huán)境的全面風險管理體系，對于我省商業(yè)銀行的風險管理顯得十分必要目，有著重要的理論意義和現(xiàn)實意義。二．國外的研究現(xiàn)狀及水平國外對信貸風險的研究大多是從信息不對稱的角度展開的，20世紀70年代開始，經(jīng)濟學家就開始運
6、用微觀理論、博弈論、不完全合同理論來研究銀行和企業(yè)之間的信貸關系問題，研究信貸風險的產生和防范。隨著信息經(jīng)濟學的出現(xiàn)，人們開始把研究的目光轉向信息不對稱問題。Stieglitz和Weiss(1981)研究出一種包括道德風險和逆向選擇在內的信貸配給投資借貸模型。SheafStein，David，JeremyStein(1990)研究了企業(yè)償還貸款的動力問題，認為銀行終止貸款會對企業(yè)產生激勵，誘導其償還貸款。Altman(1977)率先用統(tǒng)計分析方法建立了5變量的Z評分模型和在此基礎上加以改進的zeta判別模型。
7、Martin(1977)提出Tlingit分析模型，采用公司的一系列財務數(shù)據(jù)來預測公司破產或違約的概率。Greene和smith(1987)應用遺傳算法研究了信貸風險評估問題。Ka(1993)在此基礎上應用了遺傳規(guī)劃算法研究信貸風險評估問題。Coats和Pant(1993)采用神經(jīng)網(wǎng)絡分析法對美國公司和銀行的財務危機分別進行了預測，取得一定的成果。Davidwest(2000)建立了五種不同的神經(jīng)網(wǎng)絡模型，多層次感知器、專家雜合系統(tǒng)、徑向基函數(shù)、學習向量量化和模糊自適應共振，用來研究商業(yè)銀行信貸評價的準確性。
8、Amphora和Malheur(2002)利用神經(jīng)模糊系統(tǒng)對貸款企業(yè)信用的“好”與“壞”進行了判別。關于信貸風險度量模型一些機構和學者提出了五種模型。1993年，KMV公司利用BlaekScholesMerton(BSMModel)提出著名的信用監(jiān)測模型(CreditMonetModel)。1997年J.P.摩根聯(lián)合當時一流的銀行和KMV公司共同開發(fā)了信用度量術(CreditMetries)，采用二
