中國精算師資格考試指南

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1、2012年春季中國精算師資格考試指南?第I部分?中國精算師資格考試?準精算師部分?A1數(shù)學(xué)?考試時間：3小時考試形式：選擇題考試要求：本科目是關(guān)于風(fēng)險管理和精算中隨機數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握基本的概率統(tǒng)計知識，具備一定的數(shù)據(jù)分析能力，初步了解各種隨機過程的性質(zhì)。考生應(yīng)掌握概率論、統(tǒng)計模型和應(yīng)用隨機過程的基本概念和主要內(nèi)容。?考試內(nèi)容：A、概率論（分數(shù)比例約為35%）1.???????概率的計算、條件概率、全概公式和貝葉斯公式(第一章)2.???????聯(lián)合分布律、邊緣分布函數(shù)及邊緣概率密度的計算?(第二章)3.

2、???????隨機變量的數(shù)字特征(§3.1、§3.2、§3.4)4.???????條件期望和條件方差(§3.3)5.???????大數(shù)定律及其應(yīng)用(第四章)B、數(shù)理統(tǒng)計（分數(shù)比例約為25%）1.???????統(tǒng)計量及其分布(第五章)2.???????參數(shù)估計(第六章)3.???????假設(shè)檢驗(第七章)4.???????方差分析(§8.1)C、應(yīng)用統(tǒng)計（分數(shù)比例約為10%）1.???????一維線性回歸分析(§8.2)2.???????時間序列分析(平穩(wěn)時間序列及ARIMA模型)?(第九章)D、隨機過程（分數(shù)比例約為20%）1.??

3、?????隨機過程一般定義和基本數(shù)字特征?(第十章)2.???????幾個常用過程的定義和性質(zhì)（泊松過程、更新過程、馬氏過程、鞅過程和布朗運動）(第十一章)E、隨機微積分（分數(shù)比例約為10%）1.???????關(guān)于布朗運動的積分(§11.5、第十二章)2.???????伊藤公式(§12.2)??考試指定教材：中國精算師資格考試用書：《數(shù)學(xué)》肖宇谷主編，李勇權(quán)主審，中國財政經(jīng)濟出版社2010版，所有章節(jié)。?A2金融數(shù)學(xué)考試時間：3小時考試形式:選擇題考試要求:本科目要求考生具有較好的數(shù)學(xué)知識背景。通過學(xué)習(xí)本科目,考生應(yīng)該熟練掌握利息理

4、論、利率期限結(jié)構(gòu)與隨機利率模型、金融衍生工具定價理論、投資組合理論的主要內(nèi)容，在了解基本概念、基本理論的基礎(chǔ)上，掌握上述幾部分內(nèi)容涉及的方法和技巧。考試內(nèi)容：A、利息理論(分數(shù)比例約為30%)1.???????利息的基本概念（分數(shù)比例約為4%）2.???????年金（分數(shù)比例約為6%）3.???????收益率（分數(shù)比例約為6%）4.???????債務(wù)償還（分數(shù)比例約為4%）5.???????債券及其定價理論（分數(shù)比例約為10%）B、利率期限結(jié)構(gòu)與隨機利率模型(分數(shù)比例約為16%)1.???????利率期限結(jié)構(gòu)理論（分數(shù)比例約為10%

5、）2.???????隨機利率模型（分數(shù)比例約為6%）C、金融衍生工具定價理論(分數(shù)比例約為26%)1.???????金融衍生工具介紹（分數(shù)比例約為16%）2.???????金融衍生工具定價理論（分數(shù)比例約為10%）D、投資理論(分數(shù)比例約為28%)1.???????投資組合理論（分數(shù)比例約為12%）2.???????資本資產(chǎn)定價（CAPM）與套利定價（APT）理論（分數(shù)比例約為16%）?考試指定教材:中國精算師資格考試用書《金融數(shù)學(xué)》：徐景峰主編，楊靜平主審，中國財政經(jīng)濟出版社2010年版，所有章節(jié)。?A3精算模型考試時間：3小時考

6、試形式：選擇題考試要求：本科目是關(guān)于精算建模方面的課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握以概率統(tǒng)計為研究工具對保險經(jīng)營中的損失風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險進行定量分析，并建立精算模型的方法，進而要求考生掌握模型參數(shù)估計以及如何確定該使用哪個模型、如何根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)對先驗?zāi)Ｐ瓦M行后驗調(diào)整的方法?？荚噧?nèi)容：A、基本風(fēng)險模型（分數(shù)比例約為30%）1.???????生存分析的基本函數(shù)及生存模型：掌握對一元生存模型和多元生存模型進行分析的基本函數(shù)的概念及其相互關(guān)系；常用參數(shù)生存模型的假設(shè)及結(jié)果。2.???????生命表：掌握生命表函數(shù)與生存分析函數(shù)之間的關(guān)系，

7、特別是不同假設(shè)下整數(shù)年齡間生命表函數(shù)的推導(dǎo)；選擇--終極生命表的有關(guān)計算。3.???????理賠額和理賠次數(shù)的分布：常見的損失額分布以及不同賠償方式下理賠額的分布；單個保單理賠次數(shù)的分布；不同結(jié)構(gòu)函數(shù)下保單組合理賠次數(shù)的分布以及相關(guān)性保單組合理賠次數(shù)的分布。4.???????短期個體風(fēng)險模型：單個保單的理賠分布；獨立和分布的計算；矩母函數(shù)；中心極限定理的應(yīng)用。5.???????短期聚合風(fēng)險模型：理賠總量模型；復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)；聚合理賠量的近似模型。6.???????破產(chǎn)模型：連續(xù)時間與離散時間的盈余過程與破產(chǎn)概率；總理賠過程；破

8、產(chǎn)概率；調(diào)節(jié)系數(shù)；最優(yōu)再保險與調(diào)節(jié)系數(shù)；布朗運動風(fēng)險過程。B、模型的估計和選擇（分數(shù)比例約為30%）1.???????經(jīng)驗?zāi)Ｐ停海?）掌握非完整數(shù)據(jù)生存函數(shù)的Kaplan-Meier乘積極限估計、危險率函數(shù)的Nelson-Aalen估