保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)-保險(xiǎn)業(yè)

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1、精品文檔保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)/保險(xiǎn)業(yè)改革開放以來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國保險(xiǎn)業(yè)也獲得了超常規(guī)發(fā)展，長期被抑制的保險(xiǎn)需求得到了一定程度的滿足。但與此同時，保險(xiǎn)業(yè)快速擴(kuò)張的表面現(xiàn)象也掩蓋了行業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)，中國保險(xiǎn)市場作為典型的新興金融市場，還存在不少問題，主要表現(xiàn)在：行業(yè)基礎(chǔ)薄弱；內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)較為突出；外部風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯；保險(xiǎn)行業(yè)的環(huán)境建設(shè)與外部監(jiān)管水平跟不上保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要。為了鞏固我國保險(xiǎn)業(yè)已有發(fā)展成果，并在此基礎(chǔ)上促進(jìn)我國保險(xiǎn)業(yè)“又好又快”發(fā)展，實(shí)現(xiàn)發(fā)展規(guī)模擴(kuò)張和行業(yè)發(fā)展安全的辯證統(tǒng)一，全面而深入探討我國保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)狀況勢在必行。一、保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)研究文獻(xiàn)綜述保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的分類研究2016全新

2、精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作–獨(dú)家原創(chuàng)14/14精品文檔保險(xiǎn)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的分類是保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)，但由于保險(xiǎn)以經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)為業(yè)務(wù)，因而與保險(xiǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)非常龐雜，有關(guān)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)特別是保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的結(jié)果也不盡相同：如，Babbel等從金融風(fēng)險(xiǎn)的角度將保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為精算風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等6種；而Kuritzkes等認(rèn)為，保險(xiǎn)公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和承保風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)學(xué)者方面，趙瑾璐和張小霞認(rèn)為我國保險(xiǎn)業(yè)潛在的主要風(fēng)險(xiǎn)包括經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)等4種；趙宇龍認(rèn)為保險(xiǎn)業(yè)面臨道德風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)等三大潛

3、在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因而保險(xiǎn)監(jiān)管應(yīng)該將保險(xiǎn)公司的公司治理、償付能力和市場行為作為監(jiān)管重點(diǎn)。承保風(fēng)險(xiǎn)研究承保環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)分析多集中于信息不對稱風(fēng)險(xiǎn)。Roth．schild和stiditz分析了信息不對稱對保險(xiǎn)市場效率的影響：由于保險(xiǎn)人不了解投保人在投保之后的行為，投保人在投保后可能故意造成保險(xiǎn)事故從而導(dǎo)致賠付率上升，因而存在道德風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)保險(xiǎn)人事前不知道投保人的風(fēng)險(xiǎn)狀況，而高風(fēng)險(xiǎn)個體積極投保的結(jié)果會將低風(fēng)險(xiǎn)類型的消費(fèi)者“驅(qū)逐”2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作–獨(dú)家原創(chuàng)14/14精品文檔出保險(xiǎn)市場，從而存在逆選擇問題。xx年5月，中國保險(xiǎn)學(xué)會和中國保險(xiǎn)報(bào)在北京聯(lián)合舉辦了首屆中國保險(xiǎn)業(yè)

4、誠信建設(shè)高峰論壇，國內(nèi)學(xué)者隨后也掀起了有關(guān)保險(xiǎn)誠信研究的熱潮，如趙尚梅認(rèn)為我國保險(xiǎn)市場存在嚴(yán)重的誠信危機(jī)，信息不對稱為其根源之一；由于我國保險(xiǎn)業(yè)尚處于發(fā)展的初級階段且面臨國際同業(yè)競爭，倡導(dǎo)建立以政府主導(dǎo)的正規(guī)制度來實(shí)行約束。陳秉正利用“囚徒困境”模型分析了保險(xiǎn)人、保險(xiǎn)代理人和保險(xiǎn)消費(fèi)者存在不誠信的必然性，指出通過合理的機(jī)制設(shè)計(jì)，如建立長期互利關(guān)系，加大不誠信的懲治力度，減少信息不對稱等措施來加強(qiáng)誠信建設(shè)。投資風(fēng)險(xiǎn)研究在投資風(fēng)險(xiǎn)研究方面，Kenney提出保險(xiǎn)公司的投資風(fēng)險(xiǎn)和承保風(fēng)險(xiǎn)之間存在密切關(guān)系；Daines等認(rèn)為，隨著承保風(fēng)險(xiǎn)的增加，應(yīng)相應(yīng)降低投資風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)學(xué)者方面，劉娜認(rèn)為，保險(xiǎn)資

5、金的運(yùn)用監(jiān)管涉及保險(xiǎn)資金運(yùn)用的寬度和深度兩個方面，可通過擴(kuò)大保險(xiǎn)資金運(yùn)用范圍、投連險(xiǎn)和巨災(zāi)險(xiǎn)證券化等金融創(chuàng)新、保險(xiǎn)公司上市等途徑加快保險(xiǎn)市場和資本市場的滲透與融合，在提高保險(xiǎn)市場效率與償付能力的同時為資本市場創(chuàng)新與繁榮產(chǎn)生積極影響。葉永剛等提出運(yùn)用在險(xiǎn)值方法對投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量，用成份在險(xiǎn)值來揭示保險(xiǎn)資金市場風(fēng)險(xiǎn)的主要構(gòu)成和投資組合中每類資產(chǎn)的邊際風(fēng)險(xiǎn)。償付風(fēng)險(xiǎn)研究2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作–獨(dú)家原創(chuàng)14/14精品文檔有關(guān)償付風(fēng)險(xiǎn)的研究主要側(cè)重于對保險(xiǎn)公司償付能力的研究方面，償付能力即“保險(xiǎn)人在各種合理的、可預(yù)見的環(huán)境下履行所有保險(xiǎn)合同所規(guī)定義務(wù)的能力”。有關(guān)償付能

6、力及其監(jiān)管的研究主要包括以下幾個方面：1．償付能力監(jiān)管模型。陳兵介紹了保險(xiǎn)公司償付能力評估的“經(jīng)濟(jì)資本”方法及其在保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用；孟生旺整合了VaR、TailVaR、破產(chǎn)概率和保單持有人預(yù)期虧空等傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)，提出了保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)度量和控制的未償率模型。2．償付能力監(jiān)管額度。粟芳提出了一種計(jì)算償付能力額度的模型，并實(shí)證比較了這種風(fēng)險(xiǎn)理論模型和比率法、破產(chǎn)理論法在計(jì)算償付能力額度方面的適用性；趙宇龍指出了我國非壽險(xiǎn)最低償付能力額度標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置的不足，并依據(jù)歐盟標(biāo)準(zhǔn)的理論基礎(chǔ)與邏輯，提出了新的改進(jìn)方案并實(shí)證了其有效性。3．基于償付能力影響因素的綜合評價(jià)。占夢雅運(yùn)用主成分分析

7、法對我國非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司償付能力指標(biāo)體系進(jìn)行了實(shí)證分析；封進(jìn)用因子分析法實(shí)證認(rèn)為1986年～2000年以來中國壽險(xiǎn)經(jīng)營的償付能力總體呈下降趨勢。2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作–獨(dú)家原創(chuàng)14/14精品文檔4．保險(xiǎn)公司償付能力惡化預(yù)測。呂長江利用MDA模型和Logistic線性回歸模型預(yù)測方法對我國保險(xiǎn)公司償付能力惡化進(jìn)行預(yù)測研究。文獻(xiàn)述評與保險(xiǎn)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析框架從保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的分類來看，不同的研究基于不同的側(cè)重與視角來展開，缺乏一套統(tǒng)一