策略專題:a股流動(dòng)性監(jiān)測(cè)

策略專題:a股流動(dòng)性監(jiān)測(cè)

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1、華鑫證券·策略專題證券研究報(bào)告·策略報(bào)告·策略專題2018年1月31日A股流動(dòng)性監(jiān)測(cè)(本期0122-0126)策略專題華鑫證券研究發(fā)展部?增量資金面:?基金發(fā)行:新發(fā)股票型基金+混合型基金:本期為425.78億份,上分析師:期為214.07億份。嚴(yán)凱文執(zhí)業(yè)證書編號(hào):S1050516080001?QFII/RQFII凈額:QFII:12月資金凈流入3.65億元,11月資金凈Tel:021-54967584流入23億元;RQFII:12月資金凈流入2億元,11月資金凈流入145E-mail:yankw@cfsc

2、.com.cn億元。董冰華?滬股通與深股通:本期滬股通資金為凈流入,深股通資金為凈流入。執(zhí)業(yè)證書編號(hào)S1050515080001本期滬股通凈流入60.34億元(上期凈流入1.97億元),深股通凈Tel:021-54967581流入41.53億元(上期凈流入23.62億元);合計(jì)凈流入101.87億E-mail:dongbh@cfsc.com.cn元(上期凈流入25.59億元)。?融資融券余額:融資融券余額環(huán)比有所上升,截止1月26日,兩市融資融券余額10795.42億元(上期10665.09億元),環(huán)比上升

3、了130.33億元。?資金壓力面:?產(chǎn)業(yè)資本增減持:本期二級(jí)市場(chǎng)凈減持112.4億元(上期凈增持33.57億元)。?IPO融資規(guī)模:本期IPO融資規(guī)模有所下降,上市新股3家,總募資規(guī)模為22.14億元(上期上市新股6家,總募資規(guī)模為65.37億元)。?解禁壓力:潛在解禁資金方面,本期(0122-0126)市場(chǎng)將迎來約2932.95億元潛在解禁壓力,上期(0115-0119)、下期(0129-0202)市場(chǎng)的解禁壓力規(guī)模分別為412.91、616.15億元。?交易費(fèi)用:本期交易費(fèi)用60.14億元(上期60.7

4、3億元)。?公開市場(chǎng)操作:?公開市場(chǎng):凈回籠4270億元(上期凈投放8055億元)。?市場(chǎng)資金價(jià)格:?貨幣市場(chǎng):貨幣市場(chǎng):本期,SHIBOR隔夜利率下調(diào)了28.54bp,SHIBOR一周利率下調(diào)了4.9bp;銀行間質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率(1天)下調(diào)40.34bp,銀行間質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率(7天)下調(diào)2.22bp;3個(gè)月華鑫證券有限責(zé)任公司同業(yè)存單收益率下調(diào)4.0bp;銀行間同業(yè)拆借加權(quán)利率(1天)下調(diào)研究發(fā)展部8.0bp;銀行間同業(yè)拆借加權(quán)利率(7天)上調(diào)1.0bp。地址:上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路?國(guó)債市場(chǎng):1年期

5、國(guó)債收益率下調(diào)7.5bp,10年期國(guó)債下調(diào)3.0bp。750號(hào)郵編:200030?理財(cái)市場(chǎng):人民幣理財(cái)產(chǎn)品收益率(3個(gè)月)下調(diào)6.72bp。電話:(8621)64339000網(wǎng)址:http://www.cfsc.com.cn?風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)大幅下滑、流動(dòng)性出現(xiàn)緊縮、相關(guān)行業(yè)政策低于預(yù)期、市場(chǎng)大幅波動(dòng)。規(guī)范、專業(yè)、創(chuàng)新請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)重要免責(zé)聲明1策略報(bào)告·策略專題一、二級(jí)市場(chǎng)資金流資金流入方面,上周銀證轉(zhuǎn)賬變動(dòng)凈額數(shù)據(jù)未公布,公募基金新發(fā)行425.78億份,融資余額上升130.33億元,深滬港通合計(jì)凈流入

6、101.87億元。資金流出方面,IPO融資規(guī)模22.14億元,產(chǎn)業(yè)資本凈減持112.4億元,資金解禁規(guī)模2932.95億元,交易費(fèi)用為60.14億元。圖表1近五日滬深股通資金情況(億元)二級(jí)市場(chǎng)資金流跟蹤(億元)股市資金流情況本期上期機(jī)構(gòu)投資者基金新發(fā)份額(偏股+混合)+425.78425.78214.07QFII&RQFII+5.655.65168海外資金深滬港通凈流向+101.87101.8725.59一級(jí)市場(chǎng)IPO融資規(guī)模+22.1422.1465.37杠桿資金融資融券余額+130.33130.331

7、78.27解禁壓力2932.952932.95412.91產(chǎn)業(yè)資本產(chǎn)業(yè)資本凈流向-112.40112.4033.57交易費(fèi)用交易費(fèi)用(交易傭金&印花稅)-60.1460.1460.73資料來源:Wind,華鑫證券研發(fā)部二、本期增量資金面基金發(fā)行:新發(fā)股票型基金+混合型基金,本期為425.78億份,上期為214.07億份。圖表2偏股型基金募集規(guī)模(億份)450.00400.00350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.000.00一周偏股型-混合型基金募集規(guī)模(億份)資料來

8、源:Wind,華鑫證券研發(fā)部規(guī)范、專業(yè)、創(chuàng)新請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)重要免責(zé)聲明2策略報(bào)告·策略專題QFII/RQFII凈額:QFII方面,12月資金凈流入3.65億元,11月資金凈流入23億元;RQFII方面,12月資金凈流入2億元,11月資金凈流入145億元。圖表3QFII&RQFII情況(億元)7000.001200.006000.001000.005000.00800.004000.00600.003000.004

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