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1、秋風(fēng)清，秋月明,落葉聚還散,寒鴉棲復(fù)驚。日內(nèi)短線(xiàn)操作系統(tǒng)（完整）股票.期貨.外匯黃金歷史數(shù)據(jù)下載http://gpqh.net.cn 編者按：本文講解的是一套國(guó)外系統(tǒng)交易法，希望起到拋磚引玉的作用，僅供廣大投資者參考學(xué)習(xí)，切不可生搬硬套用于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)?！ ∫痪w論 一個(gè)交易策略?xún)H僅是一個(gè)每個(gè)已按照規(guī)則被決定了的設(shè)置，一個(gè)交易者使其發(fā)展并用來(lái)指導(dǎo)他的交易。對(duì)于交易者來(lái)說(shuō)，發(fā)展自己的交易策略有以下的好處： 它去除掉了交易決定中的情緒因素。一個(gè)交易者應(yīng)當(dāng)遵循交易策略，知道自己應(yīng)該做什么，無(wú)論市場(chǎng)如何變化。一個(gè)沒(méi)有交易策略的交易者嘗試在市場(chǎng)開(kāi)放的時(shí)候做一個(gè)決定，同時(shí)他容易受到情緒上的干擾。他們可
2、能經(jīng)歷恐慌和掙扎在市場(chǎng)沒(méi)有按照他們預(yù)計(jì)的那樣運(yùn)行的時(shí)候，因?yàn)樗麄儧](méi)有一個(gè)對(duì)此情況的對(duì)策?！ 」?jié)約時(shí)間。一個(gè)發(fā)展中的交易策略有一個(gè)優(yōu)勢(shì)是努力工作。無(wú)論如何，一旦發(fā)展的交易規(guī)則能夠容易的自由的進(jìn)行交易從全天的觀(guān)測(cè)圖表中，允許有時(shí)間發(fā)展更深層次的交易策略。在這個(gè)文章中我們將考察每個(gè)舞臺(tái)在發(fā)展交易策略的過(guò)程中，從確定一個(gè)可能的交易機(jī)會(huì)到寫(xiě)下來(lái)的交易策略。按這樣的方法我們將發(fā)展出一個(gè)對(duì)每日DowJones指數(shù)交易簡(jiǎn)單的策略?！ 《?時(shí)間周期 決定我們將要工作方向的時(shí)間結(jié)構(gòu)在我們的系統(tǒng)中，是非常重要的。這真實(shí)的取決于多少時(shí)間我們準(zhǔn)備花費(fèi)在交易上，和多么主動(dòng)我們要求這個(gè)系統(tǒng)在一個(gè)周期中的交易次數(shù)。廣泛
3、的說(shuō)來(lái)，有四個(gè)主要的時(shí)間結(jié)構(gòu)：時(shí)間結(jié)構(gòu)交易長(zhǎng)度使用的數(shù)據(jù) 長(zhǎng)線(xiàn)月盤(pán)后數(shù)據(jù) 中線(xiàn)周盤(pán)后數(shù)據(jù) 短線(xiàn)日盤(pán)間數(shù)據(jù) 日交易接近一天盤(pán)間數(shù)據(jù) 系統(tǒng)1每次交易平均產(chǎn)生250點(diǎn)的收益但是一年只交易4次。 系統(tǒng)2每次交易平均僅產(chǎn)生10點(diǎn)收益但是一年交易200次?！ ∠到y(tǒng)1產(chǎn)生1000點(diǎn)收益一年，然而系統(tǒng)2產(chǎn)生2000點(diǎn)收益一年。無(wú)論如何如果我們?cè)试S每次交易5點(diǎn)用做傭金以及滑動(dòng)誤差，那么系統(tǒng)1花費(fèi)20點(diǎn)/年反之系統(tǒng)2花費(fèi)1000點(diǎn)/年?！ 蓚€(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生相似的凈利潤(rùn)從整個(gè)一年來(lái)看無(wú)論如何有一個(gè)數(shù)字要牢記的是： 在一年只有四次的交易的系統(tǒng)一中，每次交易都很重要和必須被把握。可能大部分的收益將來(lái)自一次
4、的交易之中，因此這次交易絕對(duì)不能被錯(cuò)過(guò)。在系統(tǒng)2中產(chǎn)生的一個(gè)新的信號(hào)，并不依賴(lài)個(gè)別的交易?！ ∠到y(tǒng)1將要求有巨大的資本做基礎(chǔ)因?yàn)榻灰撞坏貌怀惺軐挿恼鹗?。 系統(tǒng)2要求更多的操作對(duì)于交易因?yàn)槿諆?nèi)數(shù)據(jù)不得不被監(jiān)控?！ ∠到y(tǒng)2在交易中對(duì)心理上的要求更低因?yàn)閮糍Y產(chǎn)下降的時(shí)期將更少，設(shè)計(jì)良好并且穩(wěn)定的日交易系統(tǒng)罕見(jiàn)虧損月。交易的頻率是任何交易系統(tǒng)的精華元素，我們選擇的交易周期將幫助我們來(lái)決定它。沒(méi)有一個(gè)正確的答案到底何種策略適合個(gè)體的交易者。鑒于本文的目的，我們將關(guān)注一個(gè)發(fā)展中的日交易系統(tǒng)?！ ∪x擇一個(gè)交易工具 當(dāng)開(kāi)始設(shè)計(jì)一個(gè)交易系統(tǒng)時(shí)，我們需要做的下一件事是，決定我們?cè)撊绾蝸?lái)達(dá)到我們的?，F(xiàn)
5、在有大量的交易工具適用于從股票，貨幣市場(chǎng)，到金融衍生物如期貨和期權(quán)。 比方說(shuō)，對(duì)于道瓊斯30指數(shù)來(lái)說(shuō)，有以下幾個(gè)不同的交易渠道來(lái)操作這只指數(shù)： 1、指數(shù)中獨(dú)立的個(gè)股?！ ?、一個(gè)ETF基金 3、期權(quán) 4、期貨 5、套利(注：英國(guó)金融衍生物交易免稅)以上的每一個(gè)交易工具都可以進(jìn)一步的細(xì)分，目前現(xiàn)在有3個(gè)道瓊斯30指數(shù)ETF，和2個(gè)期貨品種。每個(gè)工具都有它自己的優(yōu)點(diǎn)，以及或多或少有些不同的交易特性。本文的目的是發(fā)展一個(gè)道瓊斯指數(shù)的日內(nèi)交易策略，我們?cè)谝惶靸?nèi)開(kāi)平倉(cāng)，同時(shí)遵守我們使用的交易工具的規(guī)則： 1、低成本手續(xù)費(fèi)。由于交易頻繁，因此手續(xù)費(fèi)必須最低，交易個(gè)股時(shí)除外。 2、流動(dòng)性。
6、要有足夠的成交量使我們的單子能進(jìn)出自如，不會(huì)有追不進(jìn)和砍不掉的情況出現(xiàn)。 3、委買(mǎi)、委賣(mài)價(jià)格間不能差距過(guò)大。普遍來(lái)說(shuō)，在一個(gè)流動(dòng)性好的市場(chǎng)中，委買(mǎi)、委賣(mài)價(jià)格間距都不大。本交易適用于委買(mǎi)、委賣(mài)價(jià)格間距不超過(guò)5-8pts。道瓊斯指數(shù)迷你期貨(在CBOT電子盤(pán)中交易)正好適合本文的交易系統(tǒng)所需要的規(guī)則和交易目標(biāo)，至少日均100000口成交量，委買(mǎi)、委賣(mài)價(jià)格間距不超過(guò)1點(diǎn)，平均每口合約價(jià)值，道瓊斯指數(shù)每點(diǎn)價(jià)值5美元。為了發(fā)展此日內(nèi)交易系統(tǒng)，對(duì)我們想進(jìn)行交易的獲得歷史數(shù)據(jù)并加以測(cè)試是非常重要的?！ ∷模灰紫到y(tǒng)的建立股票.期貨.外匯黃金歷史數(shù)據(jù)下載http://gpqh.net.cn 因此我們決
7、定發(fā)展道瓊斯指數(shù)期貨的日內(nèi)交易系統(tǒng)，下面我們需要分析市場(chǎng)特性，并在建立我們交易時(shí)得到統(tǒng)計(jì)優(yōu)勢(shì)。建立系統(tǒng)就是設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)化條件，使我們能分辨出可能贏利的交易。一旦有利于我們得到優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)特性明確出現(xiàn)，系統(tǒng)設(shè)置的條件就將起作用。讓我們舉了例子： 區(qū)間突破是一個(gè)非常流行的交易方法，這個(gè)理論的背后是市場(chǎng)將在我們開(kāi)始交易的日子前出現(xiàn)極度的波動(dòng)(無(wú)論高點(diǎn)還是低點(diǎn))，這種理論有多大的可靠性？用迷你道瓊斯指數(shù)期貨做測(cè)試，2004年1月到2
