商業(yè)銀行信貸風險論文

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1、商業(yè)銀行信貸風險論文商業(yè)銀行信貸風險論文商業(yè)銀行信貸風險論文商業(yè)銀行信貸風險論文商業(yè)銀行信貸風險論文商業(yè)銀行信貸風險論文　　[摘要]商業(yè)銀行信貸風險對一國金融穩(wěn)定會產生重大影響，尤其是隨著金融全球化，中國金融開放逐步擴大，因此關注信貸風險更為重要。本文用偏好偽裝理論和權力尋租理論解釋了信貸風險產生的原因并在此基礎上提出了相應的防范措施?！　關鍵詞]偏好偽裝權力尋租信貸風險　　一、偏好偽裝理論和權力尋租理論　　1.偏好偽裝理論　　偏好偽裝在社會現(xiàn)實經濟生活中隨處可見。所謂偏好偽裝，即是指在某種特定的社會壓

2、力下，一個人隱瞞自己真實欲望的行為。偏好偽裝沒有反映自己真實的想法，原因是有種社會壓力會無形中迫使自己作出不是自己內心真實想做的行為。每個人內心總有一個總體效用水平，第默爾·庫蘭認為一個人的總體效用是個人內在效用、名譽效用和表達效用三部分組成。一個人的內在效用僅僅是反映內心的想法，當他公開自己內心真實想法時，這可能會影響到人們對他的評價或者對他的態(tài)度，他可能選擇說假話，為了人們對他信任，他可能提供證據(jù)，證明他接受大家主流選擇。當個人觀點與公共觀點不一致時，會導致公眾不同程度的懲罰?！　】v上所述，一個人在作

3、出公開偏好時，他所追求的總效用要最大化，即內在偏好效用、名譽效用和表達效用三者之和最大化，這有兩種情況:　　第一，個人內在偏好對公開偏好有影響時，當他在0到100選擇，這種情況下他完全按照自己需要進行選擇，他的表達效用最大化，最大表達效用值是20，而名譽效用最大化選擇值是80，個人的內在偏好，表達效用和名譽效用三者之和最大化值體現(xiàn)在值70上，因此他考慮諸多因素，最終會選擇值70，這時他為了效用最大化而進行了偽裝偏好。　　第二，個人內在偏好對公開偏好沒有影響時，在一個多成員決定的集團中，個人選擇對最終的結果

4、影響是微小的，因此個人的內在偏好對公開偏好沒有影響，這時個人的內在效用是固定的?！　?.權力尋租理論　　權力是一種資源，在不同的方式下有不同的權力。韋伯認為人在不同的地點、不同的時間進行統(tǒng)治的方式就是將權力強加于人，以使其合法性得到承認的方式。他認為權力有三種；傳統(tǒng)型權力、個人魅力型權力和法理型權力?！　　皩ぷ狻边@個概念由美國明尼蘇達大學一位叫安克魯格的教授于1974年在她的《尋租社會的政治經濟學》中提出的。她說：“在多數(shù)市場導向的經濟中，政府對經濟活動的管制比比皆是。這些管制導致各種形式的租金，以及人們

5、經常為這些租金而展開競爭。在某些場合，這種競爭是完全合法的。在另一些場合，尋租采取其他形式，如賄賂、腐敗、走私和黑市。”詹姆斯?布坎南的尋租理論認為,所謂尋租活動，就是行政權力介入市場而大發(fā)橫財?shù)男袨?這里的橫財也稱租金,是一切由于行政權力干預市場經濟活動,造成不平等競爭而產生的收入?！　嗔ぷ猱a生原因是多種多樣的，主要有以下幾種；產權制度因素，產權不清晰，形式上是人人共有，但實際上控制權在少數(shù)人手中；管理制度，企業(yè)內部管理制度混亂，沒有形成現(xiàn)代的權力制衡制度；經濟利益驅動，經濟學假設人都是經濟人，都會

6、追求自己利益的最大化，權力的控制者也會權衡各方利益，實現(xiàn)自己經濟利益最大化；最后還有監(jiān)管法制不完善?！　《?、偏好偽裝、權力尋租和商業(yè)銀行信貸風險　　銀行信貸是一種資源，在商業(yè)銀行系統(tǒng)里，信貸資源配置行為人的行為方向和力度，對于信貸資源配置的效率、質量、效益具有關鍵性的重要影響。而這種資源配置者銀行領導擁有絕對的權力，因為在同等的情況下，領導可以決定把貸款發(fā)放給誰不發(fā)放給誰。銀行領導的這種絕對的權力很容易導致信貸腐敗，而銀行信貸員工的偏好偽裝助長了這種腐敗，因此金融機構內部信貸決策管理人員形成了集體腐敗，也

7、是導致銀行發(fā)生貸款風險的重要原因。　　假設商業(yè)銀行人員僅有領導和信貸員工，他們都在自身效用最大化的基礎上進行選擇。某企業(yè)需要一筆貸款，該企業(yè)負責人在與別的貸款申請人同等條件下缺乏優(yōu)勢，比如企業(yè)經營前景不樂觀，經濟實力差等，于是賄賂該商業(yè)銀行領導，行長擁有絕對權力，他作為一個經濟人，考慮成本收益后，最后決定貸款給該企業(yè)。面對這樁交易，其他員工反映呢？假設下圖是員工面臨的選擇：　　面臨這筆貸款，領導會征詢員工的意見，要求員工公開表達對這筆貸款的意見，員工的效用函數(shù)表達式是：總效用=f。如果員工流露出不同意的情

8、緒，他的效用是-1單位，這是因為領導會在工作、晉升機會、獎賞、相互處理關系等給予報復。在這種情況下，員工在公開表達時選擇同意。因為員工選擇同意，他得到了2單位效用，明顯比不同意要多，即員工可以在工作、晉升、獎賞方面有一個無摩擦的未來。因此最好的均衡就是。在這種選擇下，員工是偽裝偏好，而領導也實現(xiàn)權力尋租，他得到3單位效用，而信貸員工實現(xiàn)了效用最大化，即內在偏好、表達偏好和名譽偏好三者總和達到最大化，得到2單位效用。而這筆貸款沒