遠(yuǎn)期外匯合同例題

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1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃遠(yuǎn)期外匯合同例題　　案例中國工商銀行的人民幣遠(yuǎn)期外匯協(xié)議　　表2-1中國工商銀行人民幣遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)　　單位：人民幣/100外幣日期：XX-04-16　　數(shù)據(jù)　　表2-1所示為XX年4月16日不同期限的中國工商銀行人民幣遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)，報(bào)價(jià)方式是人民幣/100美元，標(biāo)的資產(chǎn)為美元。以1個(gè)月遠(yuǎn)期外匯為例，表中的報(bào)價(jià)意味著在XX年4月16日，中國工商銀行愿意以元的價(jià)格在1個(gè)月后向市場(chǎng)交易者買入美元，以元的價(jià)格在1個(gè)月后向市場(chǎng)交易者賣出美元，起息日為XX年5月18日?！　「鶕?jù)案例中的報(bào)價(jià)，假

2、設(shè)有投資者A于XX年4月16日按的價(jià)格與中國工商銀行約定買入1個(gè)月期100萬美元遠(yuǎn)期，投資者B則按照的價(jià)格與中國工商銀行約定賣出1個(gè)月期100萬美元遠(yuǎn)期。XX年5月18日，中國工商銀行報(bào)出的實(shí)際美元現(xiàn)匯賣出價(jià)為，實(shí)際美元現(xiàn)匯買入價(jià)為。顯然，投資者A在遠(yuǎn)期多頭上遭受損失，盈虧狀況為????10000??30800元；而投資者B則在遠(yuǎn)期空頭上盈利????10000?23100元。雖然投資者A與B的盈虧狀況不同，但無論如何，他們都通過遠(yuǎn)期外匯合約鎖定了XX年5月18日買入和賣出美元的匯率，從而規(guī)避了匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升

3、其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　7、下列銀行報(bào)出USD/CHF、USD/JPY的匯率，你想賣出瑞士法郎，買進(jìn)日元，問：　　你向哪家銀行賣出瑞士法郎，買進(jìn)美元？　　你向哪家銀行賣出美元，買進(jìn)日元？　　用對(duì)你最有利的匯率計(jì)算的CHF/JPY的交叉匯率是多少？　　8、某日國際外匯市場(chǎng)上匯率報(bào)價(jià)如下：　　LONDON1GBP=/20　　NY1GBP=/40　　TOKYO1USD=/30　　如用1億日元套匯，可得多少利潤？　　9、某日英國倫敦的年利息率是%，美國紐約的年利息率是

4、7%，當(dāng)時(shí)1GBP=美元，那么倫敦市場(chǎng)3個(gè)月美元遠(yuǎn)期匯率是多少？　　10、下面例舉的是銀行報(bào)出的GBP/USD的即期與遠(yuǎn)期匯率：　　你將從哪家銀行按最佳匯率買進(jìn)遠(yuǎn)期英鎊？遠(yuǎn)期匯率是多少？　　3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率:目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　11、美國某公司從日本進(jìn)口了一批貨物，價(jià)值1,136,000,000日元。根據(jù)合同規(guī)定，進(jìn)口商在3個(gè)月后支付貨款。由于當(dāng)時(shí)日元對(duì)美元的匯率呈上升的趨勢(shì)

5、，為避免進(jìn)口付匯的損失，美國進(jìn)口商決定采用遠(yuǎn)期合同來防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。紐約外匯市場(chǎng)的行情如下：　　即期匯率USD1=/　　三個(gè)月的遠(yuǎn)期日元的升水　　請(qǐng)問：　　通過遠(yuǎn)期外匯合同進(jìn)行套期保值，這批進(jìn)口貨物的美元成本是多少？　　如果該美國進(jìn)口商未進(jìn)行套期保值，3個(gè)月后，由于日元相對(duì)于美元的即期匯率為USD1=/，該進(jìn)口商的美元支出將增加多少？　　12、假定在某個(gè)交易日，紐約外匯市場(chǎng)上美元對(duì)德國馬克的匯率為：　　即期匯率為=/90　　三個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率為=/30　　試計(jì)算：三個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率的升貼水；　　將遠(yuǎn)期匯率的匯差折算成年率?！　?3、新加坡進(jìn)口商根據(jù)合同進(jìn)口一批貨物，一個(gè)月后須支付貨款10萬美元；他

6、將這批貨物轉(zhuǎn)口外銷，預(yù)計(jì)3個(gè)月后收回以美元計(jì)價(jià)的貨款。為避免風(fēng)險(xiǎn)，如何進(jìn)行操作？　　新加坡外匯市場(chǎng)匯率如下：　　1個(gè)月期美元匯率：USD1=SGD　　3個(gè)月期美元匯率：USD1=SGD目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　14、如果你是銀行，你向客戶報(bào)出美元/港元匯率/10，客戶要以港元向你買進(jìn)100萬美元。請(qǐng)問：　　你應(yīng)給客戶什么匯價(jià)？　　如果客戶以你的上述報(bào)價(jià)，向你購買了500萬美元，賣

7、給你港元。隨后，你打電話給一經(jīng)紀(jì)想買回美元平倉，幾家經(jīng)紀(jì)的報(bào)價(jià)是：　　經(jīng)紀(jì)A：/40經(jīng)紀(jì)B：/20　　經(jīng)紀(jì)C：/90經(jīng)紀(jì)D：/98　　你該同哪一個(gè)經(jīng)紀(jì)交易對(duì)你最為有利？匯價(jià)是多少？　　15、設(shè)法國某銀行的即期匯率牌價(jià)為：$/，3個(gè)月遠(yuǎn)期差價(jià)為：360-330，問：　　3個(gè)月遠(yuǎn)期的$/匯率？　　某商人如賣出3個(gè)月遠(yuǎn)期10000美元，可換回多少3個(gè)月遠(yuǎn)期法國法郎？　　16、某進(jìn)口商進(jìn)口日本設(shè)備,六個(gè)月后交付須付6