必看!新手現(xiàn)貨投資者技巧海龜交易法則

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1、海龜交易法則時(shí)間：1983年人物及觀點(diǎn)：理查德.丹尼斯：后天培養(yǎng)比爾.?？斯兀禾熨x試驗(yàn)過(guò)程：公開(kāi)招募10人加上比爾推薦的3人，于1983年12月底在芝加哥由理查德集中培訓(xùn)兩周，之后開(kāi)始交易結(jié)果：在之后的4年取得年均復(fù)利80%的收益，證明后天培養(yǎng)同樣重要天性還是后天培養(yǎng)？完整的交易系統(tǒng)一個(gè)完整的交易系統(tǒng)包含了成功的交易所需的每項(xiàng)決策：一、市場(chǎng)----買賣什么二、頭寸規(guī)模----買賣多少三、入市----何時(shí)買賣四、止損----何時(shí)退出虧損的頭寸五、離市----何時(shí)退出贏利的頭寸六、策略----如何買賣市場(chǎng)海龜交易的是在美國(guó)芝加哥和紐約交易所交易的具有流動(dòng)性的期貨。流動(dòng)性：

2、海龜們用于確定能夠參與交易的期貨品種的主要標(biāo)準(zhǔn)就是構(gòu)成市場(chǎng)基礎(chǔ)的流動(dòng)性。海龜是期貨交易員，只在流動(dòng)性最好的市場(chǎng)進(jìn)行交易。原則：關(guān)聯(lián)度低——品種間相互影響同步漲跌的可能性小流動(dòng)性好——交易品種能快速變現(xiàn)市場(chǎng)容量大——容量大的市場(chǎng)不容易被操縱頭寸規(guī)模1、波動(dòng)性N，實(shí)際波動(dòng)幅度的20日指數(shù)移動(dòng)平均，即ATR指標(biāo)每日實(shí)際范圍的計(jì)算：TR（實(shí)際范圍）=max(H-L，H-PDC，PDC-L)式中：H-當(dāng)日最高價(jià)L-當(dāng)日最低價(jià)PDC-前個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)用下面的公式計(jì)算N：N=(19×PDN+TR)/20式中：PDN-前個(gè)交易日的N值TR-當(dāng)日的實(shí)際范圍頭寸規(guī)模2、價(jià)值波動(dòng)量：N*V

3、，V代表每波動(dòng)一點(diǎn)的價(jià)值3、帳戶規(guī)模：C4、頭寸單位：U=（C*1%）/N*V最大頭寸限制：?jiǎn)我皇袌?chǎng)：最大4個(gè)單位高度相關(guān)市場(chǎng)：最大6個(gè)單位低度相關(guān)市場(chǎng)：最大10個(gè)單位單向交易—多頭或空頭12個(gè)單位滿倉(cāng)：持有最大單位即為滿倉(cāng)入市以唐奇安的通道突破系統(tǒng)為基礎(chǔ)。突破：定義為價(jià)格超過(guò)特定天數(shù)內(nèi)的最高價(jià)或最低價(jià)。海龜總是在日間突破發(fā)生時(shí)進(jìn)行交易，而不會(huì)等到每日收盤(pán)或次日開(kāi)盤(pán)。系統(tǒng)一----以20日突破為基礎(chǔ)的偏短線系統(tǒng)系統(tǒng)二----以50日突破為基礎(chǔ)的較簡(jiǎn)單的長(zhǎng)線系統(tǒng)注：如果上次突破已導(dǎo)致贏利的交易，則新的突破入市信號(hào)就會(huì)被忽視。直至滿足增倉(cāng)信號(hào)增倉(cāng)：海龜在突破時(shí)只建立一個(gè)單位

4、的多頭頭寸，在建立頭寸后以N*1/2的間隔增加頭寸。這種N*1/2的間隔以前面指令的實(shí)際成交價(jià)為基礎(chǔ)。連續(xù)性：海龜強(qiáng)調(diào)連續(xù)性，只要有信號(hào)，無(wú)條件執(zhí)行，不得錯(cuò)過(guò)任何一次系統(tǒng)信號(hào)止損一統(tǒng)一止損：海龜以頭寸風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)設(shè)置止損。任何一筆交易都不能出現(xiàn)2%以上的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)閮r(jià)格波動(dòng)1N表示1%的帳戶凈值，容許風(fēng)險(xiǎn)為2%的最大止損就是價(jià)格波動(dòng)2N。海龜?shù)闹箵p設(shè)置在多頭頭寸入市價(jià)格以下的2N，空頭頭寸入市價(jià)格以上的2N。為了保證全部頭寸的風(fēng)險(xiǎn)最小，如果另外增加單位，前面單位的止損就提高1/2N。這一般意味著全部頭寸的止損將被設(shè)置在踞最近增加的單位的2N處。然而，在后面單位因市場(chǎng)波動(dòng)太快

5、造成“打滑（skid）”或者因開(kāi)盤(pán)跳空而以較大的間隔設(shè)置的情況下，止損就有所不同。止損二雙重?fù)p失海龜被傳授了一項(xiàng)會(huì)帶來(lái)更好收益的備選止損策略，但是，由于它會(huì)造成更多虧損從而導(dǎo)致盈虧比例較低，因此，這項(xiàng)策略執(zhí)行起來(lái)更難。這項(xiàng)策略稱為雙重?fù)p失（theWhipsaw）。與每筆交易承受2%的風(fēng)險(xiǎn)不同的是，止損被設(shè)置在1/2N即帳戶風(fēng)險(xiǎn)的1/2%處。如果某個(gè)單位已被止損，而市場(chǎng)回到了原來(lái)的入市價(jià)，該單位就會(huì)被重新建立頭寸。有些海龜用這種方法交易，取得了良好的成效。雙重?fù)p失也有額外的好處，即，在增加新的單位時(shí)不需要改變?cè)袉挝坏闹箵p，因?yàn)樵谧畲?個(gè)單位時(shí)全部風(fēng)險(xiǎn)決不會(huì)超過(guò)2%。離市

6、海龜對(duì)于贏利頭寸使用以突破為基礎(chǔ)的離市策略。過(guò)早地退出贏利頭寸，即過(guò)早地“落袋為安”，是采用趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)交易時(shí)最為常見(jiàn)的錯(cuò)誤之一。系統(tǒng)一離市對(duì)于多頭頭寸為10日最低價(jià)，對(duì)于空頭頭寸為10日最高價(jià)。系統(tǒng)二離市對(duì)于多頭頭寸為20日最低價(jià)，對(duì)于空頭頭寸為20日最高價(jià)。在大幅贏利的交易中，遵守紀(jì)律和堅(jiān)持原則的能力是成功老道的交易員的特征。策略著名建筑師梅斯.范.德洛：上帝就在細(xì)微之處。1、等待系統(tǒng)信號(hào)2、分散投資3、買強(qiáng)賣弱4、在合適的時(shí)間，合理的價(jià)格更換投資標(biāo)的5、堅(jiān)持、堅(jiān)持、再堅(jiān)持，你就是下一個(gè)海龜全國(guó)瀝青技術(shù)交流QQ群516046669，（加群驗(yàn)證碼518），認(rèn)準(zhǔn)唯一QQ

7、：480158683。1.銀行三方托管，資金安全有保障2.國(guó)內(nèi)瀝青手續(xù)費(fèi)最低，9個(gè)點(diǎn)回本，沒(méi)有點(diǎn)差，國(guó)內(nèi)保證金最低，100噸瀝青只需8000元保證金3.止損最低20點(diǎn)，非農(nóng)穩(wěn)抓利潤(rùn)??！4.支持手機(jī)看盤(pán)、下單，隨時(shí)隨地操作（行情、下單一個(gè)都不錯(cuò)過(guò)）。5.交易時(shí)間全天24小時(shí)交易，報(bào)價(jià)實(shí)時(shí)與國(guó)際接軌，適合大眾群體6.T+0雙向操作，可做多做空，選擇方向操作就可以。7.采用多元世紀(jì)交易軟件以及配套獨(dú)立的行情分析軟件，穩(wěn)定不卡盤(pán)不滑點(diǎn)。不管你是做實(shí)倉(cāng)，還是模擬，新手還是老手，套單，爆倉(cāng)的都可以聯(lián)系本人，老師全天在線指導(dǎo)。謝謝！