時(shí)間序列預(yù)測――在股市預(yù)測中的應(yīng)用【畢業(yè)論文+開題報(bào)告+文獻(xiàn)綜述】

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1、本科畢業(yè)論文開題報(bào)告信息與計(jì)算科學(xué)時(shí)間序列預(yù)測――在股市預(yù)測中的應(yīng)用一、綜述本課題國內(nèi)外研究動(dòng)態(tài),說明選題的依據(jù)和意義時(shí)間序列是一種重要的高維數(shù)據(jù)類型,它是由客觀對象的某個(gè)物理量在不同時(shí)間點(diǎn)的采樣值按照時(shí)間先后次序排列而組成的序列,在經(jīng)濟(jì)管理以及工程領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用.例如證券市場中股票的交易價(jià)格與交易量、外匯市場上的匯率、期貨和黃金的交易價(jià)格以及各種類型的指數(shù)等,這些數(shù)據(jù)都形成一個(gè)持續(xù)不斷的時(shí)間序列.利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)挖掘,可以獲得數(shù)據(jù)中蘊(yùn)含的與時(shí)間相關(guān)的有用信息,實(shí)現(xiàn)知識的提取.時(shí)間序列分析方法最早起源于1927年,數(shù)學(xué)家耶爾(Yule)提出建立自回歸(AR)模型來預(yù)測市場變化的規(guī)

2、律,接著,在1931年,另一位數(shù)學(xué)家瓦爾格(Walker)在AR模型的啟發(fā)下,建立了滑動(dòng)平均(MA)模型和自回歸、滑動(dòng)平均(ARMA)混合模型,初步奠定了時(shí)間序列分析方法的基礎(chǔ),當(dāng)時(shí)主要應(yīng)用在經(jīng)濟(jì)分析和市場預(yù)測領(lǐng)域.20世紀(jì)60年代,時(shí)間序列分析理論和方法邁入了一個(gè)新的階段,伯格(Burg)在分析地震信號時(shí)最早提出最大熵譜(MES)估計(jì)理論,后來有人證明AR模型的功率譜估計(jì)與最大熵譜估計(jì)是等效的,并稱之為現(xiàn)代譜估計(jì).它克服了用傳統(tǒng)的傅里葉功率譜分析(又稱經(jīng)典譜分析)所帶來的分辨率不高和頻率漏泄嚴(yán)重等固有的缺點(diǎn),從而使時(shí)間序列分析方法不僅在時(shí)間域內(nèi)得到應(yīng)用,而且擴(kuò)展到頻率域內(nèi),得到更

3、加廣泛的應(yīng)用,特別是在各種工程領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用功率譜的概念更加方便和普遍.到20世紀(jì)70年代以后,隨著信號處理技術(shù)的發(fā)展,時(shí)間序列分析方法不僅在理論上更趨完善,尤其是在參數(shù)估計(jì)算法、定階方法及建模過程等方面都得到了許多改進(jìn),進(jìn)一步地邁向?qū)嵱没?各種時(shí)間序列分析軟件也不斷涌現(xiàn),逐漸成為分析隨機(jī)數(shù)據(jù)序列不可缺少的有效工具之一.隨著時(shí)間序列分析方法的日趨成熟,其應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛,主要集中在預(yù)報(bào)預(yù)測領(lǐng)域,例如氣象預(yù)報(bào)、市場預(yù)測、地震預(yù)報(bào)、人口預(yù)測、汛情預(yù)報(bào)、產(chǎn)量預(yù)測,等等.另一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域是精密測控,20例如精密儀器測量、精密機(jī)械制造、航空航天軌道跟蹤和監(jiān)控,以及遙控遙測、精細(xì)化工控制等.再一個(gè)

4、應(yīng)用領(lǐng)域是安全檢測和質(zhì)量控制.在工程施工和維修中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)異常險(xiǎn)情,采用儀表監(jiān)測和時(shí)間序列分析方法可以隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及早排除故障,以保證生產(chǎn)安全和質(zhì)量要求.以上僅僅列舉了某些應(yīng)用領(lǐng)域,實(shí)際上還有許多應(yīng)用,不勝枚舉.股票市場在中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中起著越來越重要的作用.截至2006年底,滬深兩市總市值為89403.89億元,市值規(guī)模上升至全球第10位,亞洲第3位.由于中國股票市場在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用不斷提高,無論是從政府宏觀決策層面還是從具體投資者微觀層面對股票市場價(jià)格行為進(jìn)行深入研究的需求都顯得尤為迫切.股票市場價(jià)格行為一是指股票市場價(jià)格如何變化,即價(jià)格是上漲還是下跌;二是指價(jià)格變

5、化的波動(dòng),根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型,股票風(fēng)險(xiǎn)是決定其價(jià)格的重要因素,在現(xiàn)代財(cái)務(wù)理論里面也常以波動(dòng)來代表風(fēng)險(xiǎn),并以股票收益的方差或者標(biāo)準(zhǔn)差來度量.對股票市場價(jià)格行為進(jìn)行研究,在宏觀和微觀方面都有重要的現(xiàn)實(shí)意義.從宏觀上來看,政府制定干預(yù)市場政策的基礎(chǔ)是深刻理解股票市場的行為與波動(dòng)特征;從微觀上來看,能影響包括投資者在內(nèi)的市場參與者的市場投資策略.研究股票行為的方法或理論多種多樣,而用時(shí)間序列預(yù)測方法來研究股票的行為是非常合適的,因?yàn)槲覀兛梢酝ㄟ^一組股票價(jià)格的時(shí)間序列觀測值來預(yù)測未來股票的走向,從而為我們對控制股票的行為得到理論依據(jù).二、研究的基本內(nèi)容,擬解決的主要問題研究的基本內(nèi)容:結(jié)合

6、時(shí)間序列分析技術(shù)對時(shí)間序列進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，對時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行研究解決的主要問題:1.分析了時(shí)間序列分析技術(shù)的方法和特點(diǎn)　　2.闡述簡單平均移動(dòng)法,趨勢移動(dòng)平均法,加權(quán)移動(dòng)平均法　　　　　　　　3.用簡單移動(dòng)平均法做了股票預(yù)測三、研究步驟、方法及措施研究步驟:1．查閱相關(guān)資料,做好筆記;2．仔細(xì)閱讀研究文獻(xiàn)資料;3．在老師指導(dǎo)下確定整個(gè)論文的思路,列出論文提綱,撰寫開題報(bào)告;4．翻譯英文資料;5．開題報(bào)告通過后撰寫畢業(yè)論文;6．上交論文初稿;7．反復(fù)修改論文,修改英文翻譯,撰寫文獻(xiàn)綜述;201．論文定稿.方法、措施:通過到圖書館、上網(wǎng)等查閱收集資料,參考相關(guān)內(nèi)容在老師指導(dǎo)下,歸納整理各

7、類問題四、參考文獻(xiàn)[1]肖冬榮,王麗娜.基于ARMA模型的經(jīng)濟(jì)非平穩(wěn)時(shí)間序列的預(yù)測分析[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào):交通科學(xué)與工程版,2004,28(1):33-34.[2]王達(dá),榮岡.時(shí)間序列的模式距離[J].浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版),2004,38(7):5-98.[3]張軍.基于時(shí)間序列相似性的數(shù)據(jù)挖掘方法研究[D].南京:東南大學(xué),2006.[4]周廣旭.一種新的時(shí)間序列分析算法及其在股票預(yù)測中的應(yīng)用[J].計(jì)算機(jī)應(yīng)用,2005,25(9):2179-2181,21