金融理財師-金融理財師投資規(guī)劃模擬3

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1、金融理財師投資規(guī)劃模擬3單項選擇題丄、對于兩只股票的組合，兩者Z間的優(yōu)先相關(guān)系數(shù)為（），并可以用來最小化風(fēng)險。A?-1.00B?0C?+0.50D?+丄?002、免疫不是嚴(yán)格意義上的消極策略，因為。A.它要求選擇一種資產(chǎn)組合來與指數(shù)相匹配B.可能存在資產(chǎn)的價值和資產(chǎn)組合的債務(wù)之間的資金缺口C.隨著到期時間和利率的變動，它要求有不斷的再平衡D.資產(chǎn)和債務(wù)的久期以相同的速度下降3、馬柯威茨的''風(fēng)險厭惡假設(shè)〃是指（）oA.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風(fēng)險水平，并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合B.如果兩種證券組

2、合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者選擇方差較小的組合C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合4、關(guān)于套利，下列說法錯誤的是oA.套利行為使市場更有效B.套利需承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險C.套利不需投入額外資金D.資產(chǎn)定價出現(xiàn)錯誤吋，套利機會隨之產(chǎn)生5、研究表明，在最近的過去，表現(xiàn)最好的股票會在接下來的一段時期表現(xiàn)得非常差，而過去表現(xiàn)最差的股票可能有高于平均值的未來業(yè)績。這種效應(yīng)稱為（）。A.賬面-市場價值比B.小公司一月份效應(yīng)C.

3、顛倒效應(yīng)D.指數(shù)效應(yīng)6、在進(jìn)行套利時，交易者主要關(guān)注的是合約之間的（）。A.相互價格關(guān)系B.絕對價格關(guān)系C.交易品種的差別D.交割地的差別7、影響期權(quán)價格的最主要的因素是（）oA.協(xié)定價格與市場價格B.權(quán)利期間C.利率D.標(biāo)的物價格的波動性8、關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型CAPM的假設(shè)條件，下列說法錯誤的是（）oA.所有投資者的投資期限都是相同的B.投資者可以同時獲得各種信息C.當(dāng)面臨其他條件相同的兩種選擇時，投資者傾向于選擇具有較小標(biāo)準(zhǔn)差的投資組合D.資本市場可分割，且投資者難以同時獲得各種信息9、下列關(guān)于金融市場融資方式的描述中，錯誤的是。A.直接融

4、資是指資金盈余單位直接買入資金赤字單位發(fā)行的證券（稱為直接證券）的融資方式，直接證券包括債券和股票等金融工具A.金融市場的融資方式主要分為直接融資和間接融資A.在間接融資過程中，金融中介的作用在于將育接證券轉(zhuǎn)化為間接證券D?間接融資是資金赤字單位向金融屮介發(fā)行直接證券，而金融屮介向資金盈余單位出售自身發(fā)行的證券（稱為間接證券）的融資方式。間接證券包括商業(yè)木票、存單、存折等金融工具10＞投資產(chǎn)品選擇需考慮（）因素。I.本金和回報的安全性II.資產(chǎn)回報率III.適銷性、流動性IV?投資規(guī)模V.產(chǎn)權(quán)關(guān)系A(chǔ).I、II、IILIVB.II、III、IV、V

5、c.I、III、IV、VD?I、II、III、IV、V11＞其他因素不變的條件下，債券的久期止相關(guān)于債券的A.到期期限B.息票率C.到期收益率D.上述各項均正確12.假定市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險溢價的期望值為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為22%,如果一資產(chǎn)組合由25%的通用汽車公司股票（13=1.10）和75%的福特公司股票（［3=1.25）組成，那么這一資產(chǎn)組合的風(fēng)險溢價是（）o4.7.2%B?8.4%C?9.7%D.10.8%13、關(guān)于債券的特征，下列敘述錯誤的是（）當(dāng)債券價格上漲時,其收益率隨Z上漲;風(fēng)險度也相應(yīng)增大II.當(dāng)債券價格上漲時,其收益率隨之下降;風(fēng)險

6、度也相應(yīng)下降III.當(dāng)債券價格下降時,其收益率隨之下降;風(fēng)險度也相應(yīng)下降IVA?當(dāng)債券價格下降吋，I、IVB.II、III其收益率隨之上漲;C.I、III風(fēng)險度也相應(yīng)增人D.II、IV14、下列債券久期最長的是（）oA.8年期、息票率為0%的息票債券C.10年期、息票率為5%的息票債券B.8年期、息票率為5%的息票債券D.10年期、息票率為0%的息票債券15、上海黃金交易所黃金成色種類包括（）oI?Au99?9II.Au99.99III.Au99.95IV?Au99.5A?I、II、IIIB?I、IILIVC.II、III、IVD?III、III

7、、IV16.假設(shè)某基金第一年的收益率為10%,第二年的收益率為-10%,那么該基金年算術(shù)平均收益率和年兒何平均收益率分別為（）oA?-0.5%；0B.一5%；0C?0；-0.5%D.0；-5%17、下列（）不是構(gòu)成有效市場異象的原因。A.預(yù)測失誤B?風(fēng)險溢價C.過度自信D.內(nèi)幕交易18、在為客戶配置資產(chǎn)的時候，最重要的步驟是（）oA.評估客戶的風(fēng)險承受能力B.分析目標(biāo)公司的財務(wù)報表C.估計目標(biāo)股票的(3系數(shù)D.確認(rèn)市場的反?，F(xiàn)象19、關(guān)于詢價，下列敘述不正確的是()oA.詢價分為初步詢價和累計投標(biāo)詢價兩個階段B.通過初步詢價確定發(fā)行價格和相應(yīng)的市

8、盈率C.根據(jù)累計投標(biāo)詢價結(jié)果確定發(fā)行價格和發(fā)行市盈率D?詢價對象可以是符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的合格境外機構(gòu)投資者(QFII)20、下列選