逆周期資本監(jiān)管對我國商業(yè)銀行盈利能力影響問題研究.docx

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1、逆周期資本監(jiān)管對我國商業(yè)銀行盈利能力影響問題研究2007年美國爆發(fā)次貸危機,進而迅速演變成為全球性的金融危機,使銀行業(yè)經(jīng)營活動的順周期性問題凸顯出來,巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱并沒有起到防范金融危機的作用,各國監(jiān)管機構(gòu)開始反思巴塞爾新資本協(xié)議的不足之處。在金融危機的背景下,2010年巴塞爾委員會出臺了巴塞爾協(xié)議Ⅲ,提出了逆周期宏觀審慎資本監(jiān)管框架,彌補巴塞爾新資本協(xié)議對順周期性風(fēng)險監(jiān)管的缺失,并要求各國根據(jù)銀行業(yè)的實際情況建立適合本國發(fā)展的逆周期資本監(jiān)管規(guī)定。我國在巴塞爾協(xié)議Ⅲ的基礎(chǔ)上頒布了《中國銀監(jiān)會關(guān)于中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準的指導(dǎo)意見》,《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行

2、)》等一系列的逆周期資本監(jiān)管法規(guī),建立起我國的逆周期資本監(jiān)管框架。我國逆周期資本監(jiān)管框架主要是在資本構(gòu)成和資本充足率要求,杠桿率,流動性風(fēng)險管理,貸款損失準備管理方面提高了監(jiān)管標準,緩解商業(yè)銀行經(jīng)營活動的順周期性,提高其抵御風(fēng)險的能力。逆周期資本監(jiān)管在增強商業(yè)銀行安全性的同時,對其盈利能力也產(chǎn)生了影響。因此本文通過理論分析實證分析相結(jié)合的方法,分析了逆周期資本監(jiān)管的四大監(jiān)管工具,也就是資本充足率指標,杠桿率指標,流動性指標,貸款損失準備指標對商業(yè)銀行盈利能力的影響,并對商業(yè)銀行在逆周期資本監(jiān)管的背景下提高盈利能力提出政策建議。本文主要包括五個部分。第一部分為緒論,主要介紹

3、了本文的選題背景,研究目的,銀行監(jiān)管對銀行盈利能力影響的相關(guān)研究以及本文的主要研究方法和基本內(nèi)容。第二部分首先介紹了逆周期資本監(jiān)管的界定,并對我國的逆周期資本監(jiān)管框架作了簡單的概述；隨后從商業(yè)銀行經(jīng)營活動的順周期性以及資本監(jiān)管的順周期性兩個方面闡述了實施逆周期資本監(jiān)管的原因；最后從資本監(jiān)管的必要性和資本管理理論的角度介紹了逆周期資本監(jiān)管的理論依據(jù)。第三部分是本文的主要部分,從資本充足率指標,杠桿率指標,流動性指標,貸款損失準備指標四個角度理論上分析了逆周期資本監(jiān)管對我國商業(yè)銀行盈利能力的影響,本文分析認為現(xiàn)階段逆周期資本監(jiān)管將對商業(yè)銀行的盈利能力產(chǎn)生不利影響。第四部分是實

4、證分析,本文選用資本充足率,杠桿率,存貸比,貸款撥備率四個指標作為自變量,資產(chǎn)收益率作為因變量,并加入了相關(guān)的控制變量,利用面板數(shù)據(jù)模型分析了各指標對商業(yè)銀行盈利能力的影響。第五部分根據(jù)理論分析以及實證分析的結(jié)果,并結(jié)合我國商業(yè)銀行的經(jīng)營現(xiàn)狀,從補充資本金和轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式以及加強流動性管理三個方面為商業(yè)銀行在逆周期資本監(jiān)管背景下提高盈利能力提出相關(guān)的政策建議。