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1、我國商業(yè)銀行面臨的信用風險問題及信用風險管理方法研究——針對CreditMetrics模型分析信用風險山東財經(jīng)大學本科畢業(yè)論文(設(shè)計)題目：我國商業(yè)銀行面臨的信用風險問題及信用風險管理方法研究——針對CreditMetrics模型分析信用風險學院保險學院專業(yè)保險精算班級2009級保險精算一班學號20090524135姓名石銀鳳指導教師金博義山東財經(jīng)大學教務(wù)處制二Ｏ一三年三月山東財經(jīng)大學學士學位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學位論文，是本人在導師的指導下進行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容
2、外，本論文不含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在論文中作了明確的說明并表示了謝意。本聲明的法律結(jié)果由本人承擔。學位論文作者簽名：年月日山東財經(jīng)大學關(guān)于論文使用授權(quán)的說明本人完全了解山東財經(jīng)大學有關(guān)保留、使用學士學位論文的規(guī)定，即：學校有權(quán)保留、送交論文的復印件，允許論文被查閱，學?？梢怨颊撐牡娜炕虿糠謨?nèi)容，可以采用影印或其他復制手段保存論文。指導教師簽名： 論文作者簽名： 年月日 年月日我國商業(yè)銀行面臨的信用風險問題及信用風險管理方法研究
3、——針對CreditMetrics模型分析信用風險摘要隨著我國資金融體制改革步伐的加快和金融業(yè)開放程度的提高,國內(nèi)銀行業(yè)面臨著參與國際競爭的嚴峻挑戰(zhàn)。在金融全球化的新形式下，我國商業(yè)銀行必須借鑒國際上先進的信用風險管理經(jīng)驗，強化信用風險管理，開發(fā)適用的信用風險管理模型。顯然，在金融業(yè)日益全球化的新形勢下，加強我國商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系和風險度量模型的研究，縮小與國外同行的差距，已成為刻不容緩的工作。因此，本文就目前商業(yè)銀行的信用風險問題展開研究并就CreditMerit模型分析方法做了相關(guān)的分析，測量我國商
4、業(yè)銀行面臨的信用風險。關(guān)鍵詞CreditMetricsm模型信用風險信用等級一、我國商業(yè)銀行面臨的現(xiàn)狀 2008年9月，以雷曼破產(chǎn)和兩房被接管為標志，美國次貸危機進入了更為嚴重的時期，迅速沖擊著全球的金融市場，使得全球金融市場產(chǎn)生了劇烈的動蕩，各國央行紛紛降息和注資以穩(wěn)定金融市場，重振投資者信心。我國也受到了次貸危機的巨大影響，主要表現(xiàn)為經(jīng)濟增長放緩，企業(yè)準備過冬，已影響實體經(jīng)濟，各企業(yè)紛紛出現(xiàn)了經(jīng)營困難和流動性不足，尤其是出口企業(yè)，需要大量的融資。在目前情況下，向銀行貸款融資是最好的選擇。? 在我國
5、經(jīng)濟增長放緩的情況下，我國商業(yè)銀行面臨著很大的信用風險，主要表現(xiàn)在以下幾點：(1)原有的貸款面臨著日益增大的信用風險。由于次貸危機的沖擊，經(jīng)濟增長放緩，很多企業(yè)出現(xiàn)了訂單減少、存貨增多、生產(chǎn)萎縮、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題，甚至出現(xiàn)破產(chǎn)倒閉，尤其是中小企業(yè)，使得商業(yè)銀行的已經(jīng)貸出的款項無法按預期收回，這些貸款隨著次貸危機對實體經(jīng)濟影響的加深信用風險日益增大。(2)新增貸款的信用風險大。由于金融危機導致的宏觀經(jīng)濟的不景氣，企業(yè)經(jīng)營的困難會日益加大，其經(jīng)營風險也會加大，當然，銀行向其貸款的信用風險也就越大。一般情況
6、下，發(fā)生金融危機期間，由于銀行堅持貸款審批條件會出現(xiàn)惜貸的場面。但我國的商業(yè)銀行基本上都屬于國家所有或者集體所有，在國家政策面前，商業(yè)銀行會降低貸款審批條件去支持企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟發(fā)展，如為不嚴格符合貸款條件的經(jīng)營困難企業(yè)或者信用級別低中小企業(yè)貸款融資，甚至為了配合國家的產(chǎn)業(yè)政策，為風險很大的正進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的企業(yè)或新建企業(yè)進行貸款。(3)金融危機期間，社會資產(chǎn)價值縮水，這也會導致商業(yè)銀行各類資產(chǎn)信用風險加大，一旦真的發(fā)生違約事件，銀行資產(chǎn)難以保全，發(fā)生損失的程度加大。例如抵押貸款和質(zhì)押貸款，如果貸款違約，由于抵
7、押物或質(zhì)押物資產(chǎn)縮水，不能夠完全清償銀行的貸款，銀行就會發(fā)生損失。二問題提出由次貸危機我們分析，金融危機期間，我國商業(yè)銀行的信用風險加大，為了銀行的穩(wěn)健經(jīng)營，勢必要加強銀行的信用風險管理，?這是因為：首先，存貸利差還是我國商業(yè)銀行當前經(jīng)營收入的主要利潤來源，信用風險的加大會減少銀行的盈利，惡化銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，增加銀行的壞賬呆賬，使得銀行經(jīng)營發(fā)生困難；其次，在次貸危機的發(fā)展蔓延下，我國的經(jīng)濟受到影響，企業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化，利潤下降，使得企業(yè)的財務(wù)狀況堪憂和信用質(zhì)量下降，加大了我國商業(yè)銀行的信用風險。因此，在目前情
8、況下，關(guān)注次貸危機的進一步影響，監(jiān)視銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，防止銀行呆賬壞賬的大量出現(xiàn)，加強銀行的信用風險管理至關(guān)重要。同時，我國作為世界上最大的發(fā)展中國家，在今后很長一段時期內(nèi)，銀行融資將仍是企業(yè)籌措資金的主要方式，銀行體系面臨的風險將是我國金融風險的主要構(gòu)成要素。深入研究我國商業(yè)銀行的信用風險管理問題，不僅是商業(yè)銀行作為微觀金融主體進行內(nèi)部管理的自主行為，從全局上看也是防范商業(yè)銀行的信用風險導致銀行信用體系和支付體系
